請問各位如何量測market data 和order 的執行delay

TrendRover

http://www.coco-in.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=24865&pid=420592&fromuid=393

TrendRover

布樁pinplotter的用windows的 dos command :
tracert gw1.ibllc.com
也是 一樣答案.
    我們實在可以收集各大洲 和台灣各城市的居住地的 pinplotter delay 圖 提供
大家一個 藍圖.
   還有有沒有人租了chicago 的VPS 呢?有的話這個最重要.

TrendRover

我住新竹downtown 後火車站離 電信局算近的,我的plot  charts如下:

lantis

IB Server 在 Connecticut, 要租VPS 應該在其附近, 不是 Chicago

http://www.geoiptool.com/en/?IP=gw1.ibllc.com

ambercrystal

Order execution latency 還會多發生在您的 brokers 內部, brokers 到 CME Globex 系統連線間.  

個人了解是, CME Globex 的確是有讓第三方 partners 的電腦直掛在他們機房的 co-location 服務, 好像是這幾年的事, 機房在芝加哥郊區, 而這些中間商再把設備或空間轉包出去給其他機構, 一般來說最需要這麼快的就屬 algorithm 很單純但就只需極快成交速度的"跨期套利"或"期現套利"模型 (這類簡單 algorithm 甚至就直接燒在 FPGA 了), 一般還會需要掛在那 co-location 裡的基本上都是機構的自動交易程式, 會為了還需人工反應而下出的 market order 的確比較少聽到, 不過版大如果真的想減少 latency, CME co-location 網站中裡面列的第三方服務商您可以研究看看有幾家是願意接受開個人戶的, 這樣您的 latency 就只剩下您的電腦到那家 brokers 的連線 latency (再加少少的他那邊的處理 latency).  希望對您有幫助.

TrendRover

lantis 發表於 13-4-9 09:07
IB Server 在 Connecticut, 要租VPS 應該在其附近, 不是 Chicago

http://www.geoiptool.com/en/?IP=gw1.ib ...

因為可以倒戈到ADVANTAGE去 ,所以chicago 應該要 tracert 其他的期商像advantage 等.

lantis

Google 了一下 Advantage Futures Server IP

http://www.ip-tracker.org/locator/ip-lookup.php?ip=67.152.170.15

PingPlot 看看

不過 Advantage Futures 最近說要搬家

http://ceo.ulitzer.com/node/2602569

231 S LaSalle St
Chicago, IL 60604

balance

TrendRover 發表於 13-4-9 04:55
我住新竹downtown 後火車站離 電信局算近的,我的plot  charts如下:

ping 到hk server farm 是沒有用的。IB hk 還是要連到美國 HQ, 你可以試TWS 連 HK， 然後用Win 7 perf meter 長時間看 average latency, 尤其是 ‘正常’ market 時間， i.e., 美股開盤後，會發現比連美國還慢，都是 》 250ms.

這裡討論過，結論是，比速度是比不過的。還是在其他地方加強吧。。。
我之前也想過這個問題，還在 AWS 上試了幾個月，結果。。。 現在的策略是 30分 K 看訊號，上看180分趨勢，下由5分K進出。