問題: 求教多種指標如何結合?

kenck709 · 發表於 13-4-12 02:40

各位大大好, 我用了amibroker兩個月多, 主要是交易期指的。

現在只是不斷做一些backtesting, 以求有一個較理想的策略/回報,

我在網上找到一些指標, 將它們作參數優化, 回測...

每一個指標都好像有一個不錯的回報(3 years - have profit 3xx% - 4xx%),

但如果個別指標使用的時候, 會有訊號相沖或交易過量的情況...

我心想如果將這些指標一同優化和回測會得出一個怎樣的結果呢?

但現實是如果要將四,五個指標, 約十多個參數同時優化, 時間需要...1xx年才有結果...

求教各位高手, 大大, 有沒有一些好的意見, 可以結合運用多種指標的策略.

kenbronze · 發表於 13-4-12 08:38

會不會是你參數設的太細
導致他執行過多的優化回測呢？

eclife · 發表於 13-4-12 08:45

太多條件也容易產生 overfitting的情形
建議還是不要弄太多條件然後回測也是參考評估用

kenck709 · 發表於 13-4-12 23:04

kenbronze 發表於 13-4-12 08:38
會不會是你參數設的太細
導致他執行過多的優化回測呢？

我也想過參數設定的問題, 我試過每個參數只設三個可能性,

優化時間是少了, 但效果變得不太明顯...

kenck709 · 發表於 13-4-12 23:06

eclife 發表於 13-4-12 08:45
太多條件也容易產生 overfitting的情形
建議還是不要弄太多條件然後回測也是參考評估用
...

也是呢...太多條件的問題,

現正嘗試先用兩個back testing最理想的指標,

結合作優化, 需要三日時間, 看看結果如何~

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