這不是無風險套利啦

紀律交易者

今天盤中 朋友很興奮  與我分享  又出現無風險套利了

我一聽   這不是啦   履約月份不ㄧ  怎麼會無風險

他很堅持  以前這樣做  都有賺到錢

我說 有賺錢都是對的   ok   


在金融市場操作    我也一直再尋找 無風險操作

也聽許多人在說   但其實很多都不是無風險的

頂多等於是低風險

就像有人堅持買中鋼   因為他絕不會倒   ... 接近無風險

但我不是在爭論他會不會倒  ..  而是買了之後 會不會賺


很多不同的操作    都有人在賺錢  

股票 下月恢復正常交易    現在買  是不是一定賺

大公司的公司債   低於100   是不是就絕對無風險

朋友說  就真的賺到錢啊


我不是在爭論  有沒有賺到錢   我當然相信 可能賺到錢

因為什麼方法  都可能賺到錢

這些方式  也不是什麼新聞   算是基本常識    跟無風險操作  沒關係


要說是低風險   我沒意見  
因為股價不是漲就是跌   風險高低  看你怎麼解釋  都通
朋友說  那你有沒有這樣操作  
我回答   有時有 有時沒有  我不是很在乎這些操作方式     

因為  我的金錢有限   不是什麼股票符合 我就買   .. 我又不是開銀行的

也許我手中的股票  也是賺的   還沒漲完   沒必要跟著別人起舞

真正的無風險套利  大都存在 極度樂觀或悲觀   期指漲跌停 的時候

現在逆價差 雖然大

圖中所示
買 p  賣c  + 買小台  鎖單   看似必賺   但履約日不同一   還是不能這樣看

我沒說 這樣絕對不能賺   我當然知道這方式

可惜 不符合 無風險  

所以 平常心看待即可    心情不必跟隨起伏   謝謝

紀律交易者

買p 賣c  等於賣期貨
7750+ (61-40)= 7771  相當於賣期貨 7771

依據選擇權價平理論   期貨必須報價 7771  

但期貨報價 7755   所以....

但不同月份  產生誤差  是正常情況

紀律交易者

也有朋友說  可以放空0050   或一籃子權值股

並且買進期貨

這總是無風險操作吧
我回答  算是吧   我也不知道

因為 我沒這樣操作過

我想過  這種操作方式    不適合我的個性  就讓別人去賺吧  

很多操作方式   講是一回事  實際操作又是一回事 有許多細節要處理 ...

謝謝

wldtw2008

有誰知道為什麼五月份的期貨合約與今天的大盤有將近50點的價差呢?

KxT

除權息的關係吧
之前甚至還有一兩百點的

xfiles184

這方法甜頭在於價差  缺點在於4月結算後如果大跌了都算你的

但是可又把風險轉至下次
又可以賺一次價差 就這樣無限轉下去
長期來看 可行的

還有要算好除權息價差
不然沒做沒事
做了反而"鎖住虧損"就瞎爆了

紀律交易者

5月  目前沒有權值股除權息

應該是怕 美國那邊又出什麼事

韓國那邊出什麼事

或是大陸那邊 禽流感  出什麼事

反正 別人家出事   我們都要陪....

okyagogo

以後有週期貨

看看可不可以有機會套囉