我的波段操作(二)

tanym0131

大大的績效表很漂亮，但卻沒賺錢，可以分享一下心得嗎？謝謝大大囉。
我最近也在做程式交易，寫了一些策略，但是目前都尚在觀察中，績效起起跌的，我也一直在看原因。

IreneKao

tanym0131 發表於 13-5-2 16:59
大大的績效表很漂亮，但卻沒賺錢，可以分享一下心得嗎？謝謝大大囉。
我最近也在做程式交易，寫了一些策略 ...

我有想了一下…今年的行情真的很壓縮
導致 有點 追高殺低……
以致於 波段走勢較不明顯
也或許我是參考籌碼訊號，所以今年的表現就比較鈍@@

戰天下

你的"原始資金"不合理，很容易就破產了，若不想自欺欺人，改正吧

IreneKao

戰天下 發表於 13-5-2 18:16
你的"原始資金"不合理，很容易就破產了，若不想自欺欺人，改正吧

我不太懂大大的意思！

戰天下

看圖形，你的原始投入資金，一口大概十多萬，最大連續交易交易虧損+保證金都大於原始資金了，這種風險不破產才奇怪

IreneKao

戰天下 發表於 13-5-2 20:13
看圖形，你的原始投入資金，一口大概十多萬，最大連續交易交易虧損+保證金都大於原始資金了，這種風險不破 ...

但是如果我把初始資金加到50萬
他線圖也是長這樣子
我不懂這中間的差異耶
能否請大大再指教呢？
當然 我是以40萬在交易這個策略的
不會以10萬的本金進行實際交易
畢竟回測的10萬本金 只是參考用的for回測

戰天下

IreneKao 發表於 13-5-2 20:33
但是如果我把初始資金加到50萬
他線圖也是長這樣子
我不懂這中間的差異耶

你的投資報酬率其實沒這麼高，這不就誤導別人了嗎，我可以，但我不做這種事

IreneKao

恩，我懂你的意思了！
謝謝大大的指教，
我下次會注意了！
但我也不是要強調報酬率
呵呵。
只要他的線圖能穩定向上
我就覺得這個策略可行。

戰天下

IreneKao 發表於 13-5-2 20:45
恩，我懂你的意思了！
謝謝大大的指教，
我下次會注意了！

看得出來，你的策略很不錯，good

IreneKao

戰天下 發表於 13-5-2 20:52
看得出來，你的策略很不錯，good

謝謝大大的指教…下次我會多多注意的

tanym0131

大大，再請教幾個問題，謝謝。
1) 您的這個策略，是2013年開始跑嗎？因為從最後一張圖來看，只有2013年開始有loss狀況，其他年份都沒有？是為什麼？
2) 您是看未平倉量資料，但這資料應該是手動輸入MC吧？這種資料好像都只有日level的，所以您的k棒交易大小是以"日"為單位嗎？

IreneKao

tanym0131 發表於 13-5-3 08:20
大大，再請教幾個問題，謝謝。
1) 您的這個策略，是2013年開始跑嗎？因為從最後一張圖來看，只有2013年開始 ...

1、回測到2012年6月，我觀察到2012年10月開始交易
去年底有賺，但週選擇權上市後，就賠錢了就是今年。
2、是日資料，因為我不會當沖。我都寫波段留倉單。