用Multicharts建立連接IB的custom Futures

multichartspro

我目前是利用Interactive Brokers + MC 來交易全球市場

Interactive Brokers提供了約2年的歷史資料可供回測，對程序化交易者來說非常方便

現在來說明怎麼利用custom Futures建立連續月的恒生合約

打開QuoteManager => Symbol Dictionary



Data source選擇 Interactive Brokers => Add



Root填HSI，這是IB的恒生代碼，所有的合約都歸在HSI下
選擇Expiration Rule(到期規則)，倒數第二個交易日



按右鍵 => Add Custom Futures



Name自取就可以了，Symbol Root選HSI
Build continuous Futures Contract on，選Nearest Contracts，也就是近月合約，通常原物料才會選遠月的合約
Rollover Condition，就是何時換約的意思，可以當天換、前一天換等等。這裡是結算當天交易下個月合約的意思。
Back Adjustment mode，可以幫你調整換月價差，這裡選不調。


接著去QuoteManager新增所有HSI的合約



接著畫圖就可以了，打開IB的TWS下單軟體，就會幫你把歷史資料補齊
IB的回補資料我還沒有碰過問題。不會有法意的情況出現。

carlos.twlin

請問在 Edit Root Settings 的部分,
Sessions 交易時間如果有換日的商品是不是有什麼要額外注意的地方?
這個時間是 exchange time 還是 local time 呢?
感謝您的分享。

MTK

所有的產品都適用這樣的方式嗎?

multichartspro

只要是IB有的期貨合約

carlos.twlin

carlos.twlin 發表於 13-7-8 13:15
請問在 Edit Root Settings 的部分,
Sessions 交易時間如果有換日的商品是不是有什麼要額外注意的地方?
這 ...

試出來了, 自問自答好了...
Symbol Root, 交易所等要設對, 不然會出不來 (CME, Globex 不一樣),
只要設對, 時間就會用交易所提供的。
還有要先加好各個月的合約再建 custom futures,
這篇可以當 reference:
http://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Custom_Futures

llrjv

這篇真的太棒了！！！

wanwh

Thanks, it is really useful.

MaxWu

感謝分享，功德無限。

dkzone000

thanks for ur sharing
實用~