tradingBot交易策略初探

zxcmnb

看完philipz大的解說以後, 決定我也來幫忙這個實驗. 其實source code公開以後, 有心人都能從閱讀source code得知策略的內容. 只是對不太會寫程式或是讀程式碼的人, 可能會比較吃虧. 正好小弟我平常的工作就是讀大量的source code來debug, 對我來說看別人的程式碼還蠻容易的, 所以就讓我來解說一下tradingBot的交易策略, 有錯也請不吝指正.

如前所述, 策略是從NewDdeClient:doit()這個function開始. input是server收到的報價, 可能有台指期, 摩台, 領先指等等. (先說明一下, source code看起來似乎有些地方沒有作用, 像是收了領先指的報價, 可是領先指似乎沒有真的參與策略). 下面稍微講解一下幾個比較重要的function:

doit(): doit一進去以後會把input parse出成交價/量/高/昨收等等. 然後進行detect(), add(), check()等等動作.

detect(): detect會用成交價來計算一些等等會用到的數值.

add(): 這個function有點意思, 他會把最近的400個成交價縮成25個點.

check(): 檢查進出場點, tradeingBot的進場可以分成2種模式, 一種是checkin()另一種是lowMcheckin(). 當手上有部位的時候, 則是檢查出場點(checkout()).

getQueryModel(): 剛剛add()把400筆資料縮成25個點以後, 這個function會找出最高最低價, 然後辨認四種模式:
    1. 最小值在前6個點內; 最大值在後5個點內. (上升圖形)
    2. 最大值在前6個點內; 最小值在後5個點內. (下降圖形)
    3. 最小值在第17~21個點內; 最大值在後2個點內. (急升圖形)
    4. 最大值在第17~21個點內; 最小值在後2個點內. (急降圖形)

checkin(): 如果圖形符合上面這四種模式其中之一的話, 就會進場. 特別要注意的是, 進場前會有兩個濾網:
    1. 買進的話, 必須要摩台漲得比台指兇; 放空則是要摩台跌得比台指多. (和前一日收盤價比較). 如果摩台的漲跌幅沒有滿足這個濾網, 反而較弱的話, 就會切換到lowM的進場模式.
    2. tradingBot一開始跑的時候, 會先call一個function ud.getDirection()決定今天要做的方向. 如果這個方向和現在要進場的方向相反的話, 就需要丟骰子來決定是否要進場. (getDirection()似乎是要讀檔案, 所以數值到底如何算出來, 我也不是很了解, 可能要請philipz大解釋了. )

然後接下來就是lowMcheckin()的進場和checkout()出場:

...先休刊, 改天續po. XDDD.

zxcmnb

先聲明一下, 我只是大概解釋程式碼, 實際上程式做的事情比較多, 而且還有很多判斷的參數. 像是getQueryModel()需要高低點差XX點才能成立. checkin()進場, 要摩台和台指差XX百分比才成立等等.

詳細的內容還是請看程式碼, 這邊只是解說一下策略的基本精神.

philipz

未來 TradingBot 這公司若能順利營運的話，還蠻想請 zxcmnb大 來本資訊顧問公司服務。

您所描述的策略內容非常正確。但其中涉及訊號處理DWT、入門模式辨識和統計分析。那些參數數值其實是經過分析所得到的，這會影響進出場的頻率。這都是要再經過WFA去再修改符合目前市場波動。

或許，您看完會發現，其實整個程式並沒有很長很複雜，但如果能用簡單的方法何必用複雜的，當然因這策略是符合個人風險控管和進出頻率，也許適合您，也許不適合您。但仍可借鏡修改成符合您需要的策略，可自行決定是否公開。

再次感謝您的分享，相信您一定會有所收穫，加油！

blackjj3110

謝謝 Philipz & zxcmnb 的分享..
原來某些固定hard code 這些參數是專為某些市場所做的數值分析結果阿~

我想這程式的技術 -- 訊號處理DWT、入門模式辨識和統計分析..等等牽扯太廣..我自己不只是Java 看得也很辛苦..這些理論的學問更是沒摸過..所以那對我來說那些參數就是 black box.
雖然是開放了 source code , 但是裡面最核心的參數更本沒法修改. 牽一髮動全身..

幾經思索我就放棄了..還是交給專業的你們繼續研發..我簡單當個user 就好
也祝福tradingbot 能夠繼續發揚光大!!

dido

philipz 發表於 13-7-21 04:51
未來 TradingBot 這公司若能順利營運的話，還蠻想請 zxcmnb大 來本資訊顧問公司服務。

您所描述的策略內容 ...

公司? 服務項目是什麼?

philipz

blackjj3110 發表於 13-7-21 08:56
謝謝 Philipz & zxcmnb 的分享..
原來某些固定hard code 這些參數是專為某些市場所做的數值分析結果阿~

抱歉！要理解這TradingBot策略的理論基礎，可能至少要大學理工科系才行。
程式只是工具，端看您要如何應用。況且，下功夫學習這些知識，不只可應用到程式交易，其他領域說不定也適用。但，如果您是花時間在學習TS、MC等技術分析工具，也不去理解各種指標的背後原理，那您的程式交易也只是在兜數字而已。
當然，如果您不想去花時間學習，只是單純想使用。亦可付費購買建置服務，達成您完全自動交易的目的。
非常感謝您的回應！

philipz

dido 發表於 13-7-21 09:05
公司? 服務項目是什麼?

目前TradingBot只是本公司產品之一，未來將提供資料分析顧問服務。
工作夥伴已經有人發展出Big Data比價系統，可以比對Amazon、淘寶、PChome等。
屬新創公司，謝謝！