有其他datafeed 的麻煩幫忙驗證一下 CL 連續月 資料

balance

我是 CQG + Ninjatrader. Ninjatrader 裡面有自動做 backadjusted 調整。
我的認知是，如果選 CL09-13 回看3年使用backadjusted, 應該和連續合約（##-##) 一樣。結果是

09-13 的


和 ##-## 的


可以見到，在10/4/2011 和 6/28/2012 兩個低點，有很大的差異。一個有過前低，一個沒有！

麻煩有其他datafeed 或是 軟體的驗證一下（附上100感謝金幣）
我目前的資料：
09-13 ， 10/4/2011 OHLC = 75.58/77.99/75.17/75.69
               6/29/2012   80.73/80.79/77.28/77.73

##-## 10/4/2011 OHLC= 82.02/84.43/81.61/82.13
             6/29/2012  84.6/84.66/81.15/81.69

kilroy

Hi,

小弟用 eSignal 截了一下圖，給大大參考看看

balance

kilroy 發表於 13-8-17 15:08
Hi,

小弟用 eSignal 截了一下圖，給大大參考看看

請問這是連續合約，還是 front month? 有backadjusted 嗎？ 多謝！

kilroy

Hi,

電子盤 的 Continuous Contract, 只有 roll over

參考看看了

lantis

這裡也有

http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=237287

ASCII crude oil prices, starts 03/31/1983 to Fri Feb 24/12

http://www.elitetrader.com/vb/attachment.php?s=&postid=3459692

常在想 DAILY OPEN 是前一天傍晚OPEN價格  還是當天 REGULAR HOUR 的 OPEN價格
CLOSE 也是同樣疑問, 未曾驗證

kilroy

小弟在放一個從 trading blox 抓的

這個是 floor 和 electronic 和在一起的，有 back-adjusted

sdnian

TS 連續月報價, 有 backadjusted

cl

ambercrystal

MT4 上 CL 連續合約日線圖, 跟您的連續合約圖一樣沒過前低.

balance

感謝各位！待會附上金幣。
我在ninjatrader forum 上找到backadjust 的解釋：
譬如，對 09-13 的合約如果畫2 yrs, 雖然 09-13 （舉例）可能在12-12 就開始trade,但是 ninjatrader 在和 data server 要資料的時候是先要所以09-13 的front month 資料 （也就是只要到 06-13 合約的最後一天 + 1）， 再過來是要 06-13 的 也是三個月， backadjust 就是把 06-13 最後一天和 09-13第一天的offset applied 到所有 06-13 的資料上， 再往前以此類推， 也就是，永遠只要front month 的資料，然後 backadjust.

至於為什麼和 所謂的 連續合約有差異，這要看原始dataserver 的連續合約的定義， ninjatrader 是不會做 backadjust 的。 CQG 的連續合約定義如何，還沒得到答案。等回复我在po 上來。

既然 TS （我假設是 tradestation) 也我的09-13 幾乎一樣 （實際$不care, 重點是 兩低點相對位置）， 讓我安心許多。 。。

順便介紹一下（聽過的就可略過。。）
我的技術分析是基於Wolfe wave, 基本（基本基本基本，因為細節多多）就是找5點 （如圖）：如果第5點過第3點形態才成立，在‘某時’就會反轉（紅線）這也是為何必須求證是否第二低點（5）有過前低（3），如果我們看09-13的圖

4/17開始近 20元的上漲是因為連續兩個 Bull waves (線 1 和 線 3，請自行辨認 兩個的 1-2-3-4-5）
現在問題來了，如果 6/28/2012 的沒有過前（10/4/2011）低，那麼 線 1 基本上不成立。所以沒有再上升的力量。但是既然有bull wave, 也有bear wave, 就是把 1-2-3-4-5 反過來看。 如果您仔細看，最近的新高就形成了一個bear wave (線4）， 所以開始有向下的壓力。

另外也許你會問 那 線2 是什麼--》 答案是， wave 的力量理論上雖然是 從 1點畫到4點，但是在 4到5點中間如果‘不順’ （也就是不是直線，包括gap）那應該找最低（保守的高點），所以 線2 事實上是 線 1 的保守版。 線2和線3 交接的地方正好是最近的相對高點，再加上線4的下壓力量，所以開始‘震盪’。

再過來的問題是，如果看連續合約版，兩個低點都沒過前低，那到底應該信誰。
我現在的傾向是信 front month backadjusted 的，原因就是因為過了前低才造成最近的直線上升。。。

簡單介紹了我的系統給大家參考。如果有興趣可以自己找，5點patterns 每天都發生，小到分線，大到月線。

ambercrystal

b 大, 如果要用到跨越數年的分析方式, 可以考慮用現貨價的圖表來看, 這樣就沒有期貨調整或換月的問題, 股市指數和利率現貨自然不用說, 外匯和貴金屬都有現貨市場, 期貨最終結算日還是要跟現貨價相同 (大宗商品就多個運輸倉租價差), WTI 現貨價可以在 Barchart.com 查到, 有長到二十五年的連續圖.

ambercrystal

lantis 發表於 13-8-17 15:42
這裡也有

http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=237287

L 大, 網頁即可免費查詢.  

WTI 現貨價五年圖:
http://www.barchart.com/chart.php?sym=CLY00&t=BAR&size=M&v=0&g=1&p=WN&d=X&qb=1&style=technical&template=

二十五年圖:
http://www.barchart.com/chart.php?sym=CLY00&t=BAR&size=M&v=0&g=1&p=MN&d=X&qb=1&style=technical&template=

balance

ambercrystal 發表於 13-8-18 00:54
b 大, 如果要用到跨越數年的分析方式, 可以考慮用現貨價的圖表來看, 這樣就沒有期貨調整或換月的問題, 股市 ...

A大，多謝分享。注意到您用barchart很多次了。還真是一個資源豐富的地方。看了 cash 的5年圖，兩個低點都沒過前低，oh well... 看來要再等幾個星期來驗證了。。

ambercrystal

balance 發表於 13-8-18 11:09
A大，多謝分享。注意到您用barchart很多次了。還真是一個資源豐富的地方。看了 cash 的5年圖，兩個低點都 ...

是的, 個人一直堅信免費的不一定差. 最早跟朋友間討論時會互相分享某些國外股票或指數的歷史線圖, 跟許多人一樣會用 Yahoo Finance 或 Stockcharts.com 的 url link, 這樣就不用傳圖了, 但是 Yahoo Finance 或 Stockcharts.com 沒有期貨且沒長週期, 後來發現 Barchart.com 有期貨也有股票和連罕有的貨幣對的歷史線圖可免費查

- 我有時會看看韓圓對新台幣http://www.barchart.com/charts/f ... an_Dollar/%5EKRWTWD, 日元對韓圓也是會關注一下, 因為短期韓國股市和日本股市的強弱就在那裡, 這些功能大部份看盤軟體都沒有阿, 南非幣或印度盧比或巴西里拉近期狀況到這裡查最快了.


尤其是那二十五年圖, 可以讓人靜下心來看看這種商品的過往.  

另外多種商品歷史線圖疊加功能也是不錯的, 免費能查到這些真是有善心阿.  之前有站上朋友問美元和美指的相關性, 過去二十五年美元指數和標普五百一疊加即可看的很清楚(下面url link), 1995-2003 是同向走勢, 2003-2007 是反向, 2007-2009 是同向, 這幾年是相關度變弱.  一張圖能看到許多故事, 隨人解讀.  不過我看到的是另一面, 美元指數權重編成有問題阿!!! 歐系貨幣權重一直超過五成以上權重, 與這二十五年來世界貨幣和貿易格局變化不符...  不好意思, 用您的版面胡扯這麼多關於使用免費圖表網站的事.

http://www.barchart.com/chart.php?sym=ESY00&style=technical&template=&p=MO&d=X&sd=&ed=&size=M&log=0&t=BAR&v=0&g=1&evnt=1&late=1&o1=DXY00&a1=on&o2=&o3=&sh=100&indicators=&addindicator=&submitted=1&fpage=&txtDate=#jump

balance

（可能這是比較偏的討論，但是還是分享一下心得）
這個backadjusted 資料正確性的問題一直困擾我很久，也許主要是因為我的是pattern based 的分析。 問了 ninjatrader support 也沒什麼結果，尤其是 ##-## 和 當月的歷史的歷史資料應該back adjusted 的方式一樣但是。。。

anyway, 找到一個方法來驗證，就是找相對的 ETF 股價。 譬如 USO 和 CL 就是一模一樣，但是ETF 沒有'future discount'的問題。

各位有興趣的可以看一下 USO 10年線，結果之前提有爭議的幾點，的確有過前低.