请教：MC的回测能实现以下功能吗

ff3

我刚了解到MC，之前是在学习TB和易盛程序化。
但是这两个软件的回测都是只有开盘价 收盘价的，听说MC是按照TICK的回测进行的，我不大明白。
我想实现以下功能，不知道MC的回测能否实现：

比如3分钟周期，能实现当前K结束前5秒，再判断是否满足开仓条件；

TB和易盛的回测都无法实现这个功能，因为回测的K线是既定的，不是动态生成的，只有在实时测试时才能进行这样的测试，不知道MC能否实现这样的回测。

MagicPi

意思是  要在K棒 收盤價出現前 5秒就先下單?
還是只是最後判斷好 下一根下單..?

兩者應該都是可以的 之前在爬大陸的文章也有看到
有人有寫過
Tick進行回測 才會知道這跟K棒價格經歷的順序
但是 以基本的用法 一樣是K棒收盤後 才會進場

ff3

MagicPi 發表於 13-11-25 10:13
意思是  要在K棒 收盤價出現前 5秒就先下單?
還是只是最後判斷好 下一根下單..?

应该是下一根K出现才下单。
之所以有这个需求，因为行情实时进行的时候，能否满足开盘条件是变化的，有时候会出现当前K本来满足条件，但是过了一会又不满足条件了。

而这个时候，如果回测不能按照实时的顺序来运行TICK，就会仅仅按照当前K已经走完来判断是否满足开仓条件。
但在实时时可能就会出现，当 满足条件就开仓，而开仓后可能满足的条件又消失了。
因此就会出现回测和实时运行时开仓信号不一致的问题。

我想在当前K走完前5秒，甚至2秒再来判断是否满足条件，若满足，下一根K就开仓，这样回测和实时运行时的信号一致性就会更好吧。

weining30

對岸的MC  提供的回測也不是TICK回測 而是一分鐘回測 若您是作超高頻交易 則一分鐘精細回測與TICK回測就會有很大的差異  另外TB那是在對岸獨有的產物 以MC而言 算是一個成熟的產物 到現在還是常常覺得他有BUG 那您採用TB 我覺得 等於是在當白老鼠

ff3

weining30 發表於 13-11-25 10:40
對岸的MC  提供的回測也不是TICK回測 而是一分鐘回測 若您是作超高頻交易 則一分鐘精細回測與TICK回測就會 ...

没办法啊，我们这边成熟的实在是太少了，TB算是目前最流行，也算是已知的功能比较强的了，如果不是听朋友说起，都不知道有MC这样的产品。

我不是做高频的，1分钟勉强够吧，我现在主要需要解决的问题就是回测和实时测试的信号不一致，导致无法相信回测的收益数据，所以需要尽可能的把回测和实时测试的信号弄一致了。

多谢你的耐心解答，平安。

MagicPi

ff3 發表於 13-11-25 10:30
应该是下一根K出现才下单。
之所以有这个需求，因为行情实时进行的时候，能否满足开盘条件是变化的，有时 ...

"我想在当前K走完前5秒，甚至2秒再来判断是否满足条件，若满足，下一根K就开仓，这样回测和实时运行时的信号一致性就会更好吧。"
其實我有一點看不懂 囧

意思是  第一根K 出現信號 但是信號要在最後5秒或2秒才確認?
那根...最後一秒 或是換K確認的差別是...?

還是 第一根K 出現信號 等到第二根 快收盤了 才確定要不要進場?

nsmvjmsojki

等待k棒完成後再進場即可,把這寫成條件加入買賣條件兩者同時成立就可以達到你想要的效果.