請問各位大大有沒有MC用來作價差交易的範例程式可看?

mick888 · 發表於 13-12-14 14:08

目前小弟只找到該如何用MC做spread and pair trading的說明但沒有範例可看
小弟剛開始碰MC
想說有範例可看的話(只要是最基礎的就可以了)
可以加速學習速度
先謝謝

電腦人 · 發表於 13-12-14 23:10

01.打開MC
02.開啟一個工作底稿圖
03.載入數據一
04.載入數據二
05.打開POWERLANGUAGE，開始對數據一及數據二做運算，結果載到數據三
06.分析

mick888 · 發表於 13-12-15 10:43

多謝:)
如果有範例的話就更棒瞜

電腦人 · 發表於 13-12-15 21:44

本帖最後由電腦人於 13-12-15 21:53 編輯

建議用GOOGLE搜尋看看，我剛搜了一下不難找

賭神咖啡客 · 發表於 13-12-17 21:14

注意網速，否則價差利潤會被滑價給吃掉

範例商品
台灣期貨部份
月小台VS周小台(注意滑價和網速)=>一般都被法人主力給賺走，散戶幾乎無套利空間
電子期VS金融期=>可試試
各股期貨間找相關系數高的=>成交量少，建議用limit單，一般都放到自動結算

國外期
歐元VS澳幣=>據說套利空間大
黃金VS輕原油=>小心黑天鵝，一般很有套利空間
小道瓊VS日經=>外資法人程式單常做的事，MDD很低

mick888 · 發表於 13-12-19 12:36

多謝大家的Tips & 指導:)

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