配對交易奇怪的現象不知如何解決?

mick888

小弟我用官方建議的方法寫配對交易
開兩個圖
第一個圖   Data1 = Symbol A, Data 2 = SymbolB
第二個圖   Data1 = Symbol B, Data 2 = SymbolA
然後將交易的相同羅及套用在兩張圖上
只是在第二個圖中把第一個圖的買賣訊號相反

可是發現有些訊號在兩張圖中都有
有些訊號只有在個別的圖中才有
不能徹底執行配對交易的想法

不知道各位大大有遇到類似的情形嗎?
如何解決?還是我最好使用ADE來作?

mewmi

我不清楚官方用了什麼方法.. 但就你的方法邏輯上就有問題.....
你想想.. 若你要取 close of data2... 第一個取的是 symbol B 而第二個取的卻會是 symbol A
明顯與你想要的不一樣... 在想想試試吧...............

mick888

方法邏輯上應該是沒問題應為我在圖一中 Ratio = close of Data1/close of Data2
但我在圖二中將之反轉 Ratio = close of Data2/close of Data1
進場條件為
圖一指標
If Ratio > 1.2 then
buy


圖二指標
If Ratio > 1.2 then
sell


但就是有些訊號只有圖一有 有些只有圖二有

mewmi

mick888 發表於 14-1-10 15:13
方法邏輯上應該是沒問題應為我在圖一中 Ratio = close of Data1/close of Data2
但我在圖二中 ...

喔.. 若是這樣.. 看起來是你的程式是正確的.... 那我也幫不上忙了...........
補充一下.... 你用了交易的指令.. 那你要注意進場與出場兩個動作....

mick888

[size=15.333333015441895px]
為什摸會有這個東西??

mick888

mewmi 發表於 14-1-10 15:20
喔.. 若是這樣.. 看起來是你的程式是正確的.... 那我也幫不上忙了...........
補充一下.... 你 ...

<補充一下.... 你用了交易的指令.. 那你要注意進場與出場兩個動作..>多謝指教 想問一下
那跟注意進場與出場兩個動作會有關係嗎?

ps.我的策略是隨時都在市場的,多直接翻空或空直接翻多

swwang1999

trade station 的買賣  --> buy , sell
MC               的買賣 --> buy , sellshort

sell 在 MC 中是代表 多單回補賣出  (等效於 trade station 的 exitlong) , 所以如沒多單在線上 ,
是不會有反應的......

要不要查一下回測報表中 , 總交易分析 ,  其中多單與空單數量 , 是不是符合您的需求

暫時想到這個可能的問題 , 這是個人到目前都還常犯的錯 , 您參考看看

mewmi

mick888 發表於 14-1-10 17:44
多謝指教 想問一下
那跟注意進場與出場兩個動作會有關係嗎?

不知道.. 我沒看過你的程式..
但進出場是有規則的.. 有機會弄清楚你就知道了......

mick888

進出場規則應該是沒錯的
我發現可能是MultiChart的Bug
圖一中
Ratio = close of Data1/close of Data2
圖二中
Ratio = close of Data2/close of Data1

理論上應該會是同個數值
但似乎變得不同
可能是Rounding error 舍入誤差
所以有些訊號沒產生
不知如何解決
我有空會去英文版討論區問一下
再跟大家說