結算日函數

grad6677 · 發表於 14-3-4 02:44

很多網友在寫留倉程式時
常常忽略「換月價差」的問題
如果回測的週期比較長而獲利普普的情況下
或許換月價差就是導致該策略失敗的最後一根稻草

建議在程式裡放入結算日函數設定結算日出場
比如：
If 結算日 = True then
清倉;

個人認為這樣回測的結果
可以避免一些隱性風險

ps.小弟很窮，小小收個3金不知道算不算過分

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ShaoQiang · 發表於 16-6-26 20:20

感謝大大的分享~~馬上來用一下這函數

castia · 發表於 16-7-20 16:28

感謝分享
仔細來研究學習

yummy · 發表於 16-10-14 10:42

請問你這個function有測過嗎？這個function應該沒有考慮到跨年的吧，我測試2016/1/20是結算日，但你的是回傳false

qekwee88 · 發表於 23-3-15 08:56

感謝分享

stonehung · 發表於 23-3-24 15:48

Thanks

sheep9999 · 發表於 23-6-20 15:58

感謝大大

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grad6677 grad6677 當前離線積分 40	發表於 14-3-4 02:44 \| 顯示全部樓層 \|閱讀模式很多網友在寫留倉程式時常常忽略「換月價差」的問題如果回測的週期比較長而獲利普普的情況下或許換月價差就是導致該策略失敗的最後一根稻草建議在程式裡放入結算日函數設定結算日出場比如： If 結算日 = True then 清倉; 個人認為這樣回測的結果可以避免一些隱性風險 ps.小弟很窮，小小收個3金不知道算不算過分購買主題已有 41 人購買本主題需向作者支付 3 金錢才能瀏覽
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