2014/03/06 程式波段單最後一次更新

bacardi

迷彩大是不是要招會員沒人知道
不過真的有人好傻好天真的認為跟單能長期賺錢的嗎   

merickelson

珍重了，期貨藝術大!!!有興趣、還有-有夠錢時再來喔!!!大夥都等著您!!!
您的系統是有問題的；連續被巴那麼多次，是真的有問題。
輸：是事實；小小留意一下，這兒的高手，很少連輸這麼多次的。
檢討、反省、再研發新的策略：或許是休息一段時間後再出發、會更好!
謹以：「休息，是為了走更長遠的路，祝福您!!!」。

eychang

merickelson 發表於 14-3-8 00:26
珍重了，期貨藝術大!!!有興趣、還有-有夠錢時再來喔!!!大夥都等著您!!!
您的系統是有問題的；連續被巴那麼 ...

外在因素影響大盤產生震盪，正常的程式賠錢是正常的，但當趨勢來時賺不到，才是有問題的程式，藝術大的程式看來是没有問的。

merickelson

謝謝您的指正；的確，凡是可被辯論者，都不存在有絕對的正確答案。
我的思考是築基於村上春樹(日本作家)的「小確幸」：一種微小但確切的幸福」之基礎上；他寫道：生活中 「如果沒有這種小確幸,人生只不過像乾巴巴的沙漠而已。」

於是，我推想coco小咖：『如果交易者沒有這種小確幸(每次下單都小小賺一些些)，那麼coco小咖每天只會過得像乾巴巴(被巴來巴去)的嘆氣日子而已』我是這想的。

期貨藝術家

可能是在下沒有說得很清楚...

主要還是因為改成MC8.5後.....回測獲利居然縮水100多萬

雖然2013~2014的訊號是一樣的.....還有正式上線後的訊號也都一致

但信心就被打擊了...加上花錢了..還有七連巴平紀錄

所以賭氣出場啦...

其實.....連巴不是重點.....重點還是MDD啦...

這次會被七連巴跟大盤環境改變有關.....不過....都還是賺

因為....賺時補的過連虧....並不是太壞的程式...

eychang

藝術大,你的equity curve 是那一年開始的?您有做過不同的時間週期的可靠度測試嗎?如十五分鐘及十分鐘?它是否仍然承現45度角?

曾永政

一個策略，是否能夠不同分鐘週期都能呈現差不多的 Equity curve 重要嗎？

試試看讓策略的取值都是高一級的（比如日線），不管你取幾分鐘去跑，EquityCurve 就幾乎都長得一樣～

bacardi

曾永政 發表於 14-3-8 20:44
一個策略，是否能夠不同分鐘週期都能呈現差不多的 Equity curve 重要嗎？

試試看讓策略的取值都是高一級的 ...

請教政大都如何幫策略做可靠性測試的  

曾永政

書上都有寫的兩招。

1. 績效對參數的敏感度較低
2. Inside / outside sample

不過，這只是讓策略相對可能比較不會很快就掛點而已。

eychang

那可不一定,例如用RSI , KD 等擺盪指標,再用一推濾網去美化equity curve, 週期一改,就慘不忍賭、可能政大您的程式早己沒有curve fitting了。

曾永政

eychang 發表於 14-3-8 21:14
那可不一定,例如用RSI , KD 等擺盪指標,再用一推濾網去美化equity curve, 週期一改,就慘不忍賭、可能政大您 ...

我可不敢這樣想，雖然我都用些程式碼沒幾行的東西。我都認定了我的策略就是 over fitting 的東西。

eychang

bacardi 發表於 14-3-8 21:10
請教政大都如何幫策略做可靠性測試的

誠如政大所說,先以2000年以前的數據測試完,再套至2001年以後,看看結果如何?但千萬別用2001年以後的數據一併最佳化,這樣的話,2001年以的數據又變成in- sample了。

期貨藝術家

eychang 發表於 14-3-8 20:40
藝術大,你的equity curve 是那一年開始的?您有做過不同的時間週期的可靠度測試嗎?如十五分鐘及十分鐘?它是 ...

恩....我這程式有用量...

所以用不同分鐘的要修一下量才行...

電腦人

2014/04/01 最近幾個月在忙一些事情，目前好幾個月都去管損益了，程式沒更動，就放著跑
大部份只剩下上個月的轉倉單
上來挺藝術大一下

活著就好

感謝無私分享