想請問一個問題-最佳化流程

ncur

之前有拜讀過藍色投機客blog中的文章裡面有提到最佳化流程，
http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=651&prev=724&next=645&l=f&fid=6
讀完讓我感覺，最佳化好像不是一件對的事；
雖然我不是用ＴＳ去模擬測試，但也會把一些數值參數化，找出最大獲利或其他較優的參數，
模擬單跟實際單一定有差距，我也知道以前的獲利不能代表未來的獲利，
但找出最佳的參數，未來的獲利不是比較有可能嗎？
難道我的想法有誤區？還請各位程式交易的達人能指點一下。
謝謝！

綠茶妹

不能過度最佳化，比方說程式的參數不能超過5個。(法人操盤手說的)
還有要避免參數孤島。

ncur

謝謝綠茶妹版大, 剛剛問了Google,又學到了參數孤島！
最佳化不能超過五個，應該是操盤人他們的實戰經驗吧，
只是不知到其中的道理。
再次感謝！

綠茶妹

回復 3# ncur

程式報表設定

寄給站長的程式交易績效報表，請依照如下規格:

1. TS 標準績效報表。
2. 台指當沖程式，手續費加滑價請設定 NT 1,000。尤其是做突破策略的，滑價更是兇狠。
3. 參數（Input）請勿超過 5 個。基本上超過 4 個我們就很猶豫了...
4. 請不要設定隱藏參數，這種害人害己的事實在是很沒愛心。
5. 必須有累積獲利的圖表，以方便掌握創新高的頻率。

    給你參考，原文 http://sites.google.com/site/tradersland/hire-trading-strategies/strategy-report

just16888

最佳化只是把參數最佳化
唯一能代表的是 這個數值在過去表現的很好
但不一定代表 再未來 也會很好

J99

J大的說法+1

好可怕~誤差真大

ivanlin

回復 7# 我愛紅茶
我是會參考最佳化結果，尤其是看看相鄰的參數狀況
加上不要太小的時間架構，我試覺得有一定的參考性

morona

回復  我愛紅茶
我是會參考最佳化結果，尤其是看看相鄰的參數狀況
加上不要太小的時間架構，我試覺得有一 ...
ivanlin 發表於 10-5-8 01:56 AM

藍色投機客有說過參數孤島
你可以參考一下那篇文章

TD林

最佳化也可以是一整群
未必專注一點
麻煩的是資金如何分配一整群?
又要分配到多細?

還可以最糟化
期望值>0.但是總獲利/總虧損=接近1.0XXXX

YBStock

感覺有點像是高中時候學的線性規劃

winner

找最佳的參數
不是不可以
但要時常調整