漏tick的問題

ufai0005

在尋找台指歷史tick資料時無意中看到這篇....
抱歉不能貼網址..只好貼圖
大意是...
國內付費的行情資訊服務他有在使用是 Kway 與 Touchance
但是他付費取得的資料跟期交所的資料相比...2012年(發文當時)大約都有漏掉20%左右的 tick
因此....回測最佳化與盤中的實際執行，很可能會變成是兩回事

我在想...連付費的資訊都能漏掉20%
那麼我們如果用券商的API傳下來的 tick又得要漏掉多少呢?
這樣是否會造成整個交易的結果變成和預期不一樣?
不知版主有沒有遇到這個問題..?

我暫時想到能做的就是..
寫一個小程式去計算一下從tradingbot.js收到的tick有多少筆..再跟期交所的資料比對一下..

曾永政

當年的報價服務比較基準其實是不公平的。


後來才知道我拿一個盤中任何一家都不可能取得的報價做基準：http://www.yctseng.net/2012/12/tick.html

曾永政

因為期交所盤中丟出來的 tick ，根本就與盤後公布的 tick 是不同的東西。
因此，後來我就不做盤後下載期交所的資料去 cover 我的 database 這個工作了。

如果我手上的 tick 資料是盤中永遠不可能取得的東西，而我用這樣的資料來做測試...？！

ufai0005

後來作者有再發一篇文章澄清....
原來期交所下載的tick 資料是最原始沒有合併過的.
而真正交易傳出來的tick是會經過合併的.
因此漏tick這個問題似乎沒有這麼嚴重.

只是...如果回測時要注意一件事...
不能拿期交所下載的tick 資料來做回測.

因為我不能貼網址....
有興趣可以去google一下
"台指的 Tick 資料盤中盤後不相同"
是曾永政大哥的 "阿政的投機生活" 裡的文章

ufai0005

哈哈...曾大哥...我就是剛剛在FB問問題的人..感謝您這麼熱心~~

philipz

個人回測都是用那盤中所收到的tick值。

fly1005

請問有辦法檢驗自己的分k日k有無缺漏嗎

薛豹

除非極短線或高頻交易, 否則有少量的tick差異會有多大的影響?

ufai0005

抱歉
因為我是程式交易初學者..自然就是看到黑影就開槍.@@