MonteCarloSimulation by Excel

Blake

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15-4-1 12:30 上傳

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MonteCalo

附件是蒙弟卡羅模擬，自製的excel。
有興趣可以研究一下，主要可以模擬MDD出現的可能性及其機率。
通常我都會抓10年MDD僅允許5%的機會來到MDD=30%。
也就是抽樣進行100次，只有5次MDD>=30%.

winT

感謝分享，下載下來試試

a25575703

感謝版大的分享。

goodddog

可否請大大解說一下各欄位的意義？ 下載了可是不懂如何解讀和使用.

Blake

goodddog 發表於 15-4-19 10:06
可否請大大解說一下各欄位的意義？ 下載了可是不懂如何解讀和使用.

當初不想弄太清楚，是因為醬子大家才會學得其中的方法。
不過記然有發問，那就得回答一下。
C欄是交易記錄。就這交易系統而言，有588筆。
A欄是隨機產生1 to 588，然後將C1 to C588隨機放在B欄(在任空格處按delete即會更新一下抽樣)。
D欄則是權益曲線，價設4000 點玩一口，然後你的資金有8000點，也就是160萬。
F/G就是MDD & MDD%。IJK三欄則是每次抽樣的獲利倍數, MDD% and MDD時的連續筆數。
用Macro就可以從I6抽樣1000次。
最後，你可以使用percentile去看1000次中，多少次的MDD%>30%。
我是以只能是現50次>30%，也就是操作1000次，僅有5%會是>30%。當然MDD的中位數/平均數肯定小於30%。
醬子，幾乎沒有破產的可能(當然要避免跌停鎖死，因此我會用停損單，且只做當沖)。
希望以上回覆，能夠了解。

goodddog

Blake 發表於 15-4-19 21:37
當初不想弄太清楚，是因為醬子大家才會學得其中的方法。
不過記然有發問，那就得回答一下。
C欄是交易記 ...

所以I5,J5,K5以下欄位是您模擬1000次的結果對嗎？
我只要把每筆交易的盈虧點數填入C欄即可進行隨機順序排列,模擬可能出現的MDD極端值了！

Blake

goodddog 發表於 15-4-19 22:58
所以I5,J5,K5以下欄位是您模擬1000次的結果對嗎？
我只要把每筆交易的盈虧點數填入C欄即可進行隨機順序排 ...

非也，A欄公式有用到C欄數目，請研究一下，另外A,B欄的數量也是重點

cukie

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