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本帖最後由 ufai0005 於 15-4-13 00:59 編輯
有長期看版主文章的..應該會常看到版主提到Tradingbot使用影像處理,用DWT來偵測急漲急跌.究竟DWT是做什麼的?
查了一下維基百科(離散小波變換Discrete wavelet transform)...老實說.不管中文.英文的解釋.....如果沒有書讀多一點可能還蠻難理解的...我先承認我看不懂@@...因為我書讀的不多..我很早就出社會賺錢.
還好我看的懂程式(擴大自己的優勢果然勝過加強自己的不足).
撇開困難的學術..我利用看程式知道了版主實作的方式.
我想試著使用比較簡單的方式來讓大家瞭解一下...
我用R去得到某一段時間的原始資料..再寫VBA程式去跑..得到以下結果.
原始資料的圖形
經過DWT處理後的圖形
接下來我就來個看圖掰故事...
DWT在Tradingbot裡的實作.感覺上像是一種濾波的功能..把一些小碎走勢過濾成較平滑一點,但又不偏離趨勢的走勢.
掰完了.
主要的用途應該是找出較為代表性的價位.避免被一些短時間出現"很凹凸"的走勢干擾.
就好像有人使用突破,跌破均線操作一樣.中長期的均線就是很平滑的趨勢追踪.過濾掉一些小波.但反應相對較慢.
希望能夠幫助大家理解DWT
至於DWT後的資料怎麼用..那是另外一件事囉~
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發表於 15-4-13 00:55
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