如何解讀這張報告?

Blake

這是台指期回測結果，有四個參數均合乎順勢的邏輯(事實上是三均線系統)。
因此不回測也不重要。我就僅對其中一個參數做最佳化
結果顯示所有被最佳化的數值都呈現獲利的結果。

最重要的問題來了，
1. 交易者該如何選擇參數??
2. 交易者針對所選擇的參數, 如何評估風險，也就是做risk management??    記得ComeWish大說，用最佳化後的參數做Monte Carlo simulation，以做為資金管理並不可取。
    其問題就在無法得知未來是那一個參數最好，因此風險也跟不同的參數結果有所不同。

教科書最常說的就是要有高原，因此看起來參數=40，是在獲利高原的中間。
但在未來走勢，任何參數都可能發生(剛好是40的機率不高)。因此風險的評估方面就很難拿捏。
但這單一策略風險評估的方法，是未來portfolio的風險評估根本。請教大大們，是否有想過這個問題。
我暫時還沒想出來好方法。相信ComeWish大肯定想過。

俏如來

版大彷彿是高手

qtqt

個人想法是沒法評估，就不用強求。
目前看到的是以多市場、多策略去分散風險。
山不轉，路轉，
路不轉，人轉。
不要太執著於一點。

聯發哥

歹勢..看冇

Blake

qtqt 發表於 15-5-13 07:04
個人想法是沒法評估，就不用強求。
目前看到的是以多市場、多策略去分散風險。
山不轉，路轉，

問題是多市場仍會面臨上述的問題。
因為最後仍需要為一個市場找到一條曲線來做多市場的資金/風險管理。
除非是不做這一點。直接硬上 :)

薛豹

"Blake"-Scholes model
版大彷彿是高手

Blake

薛豹 發表於 15-5-13 09:05
"Blake"-Scholes model
版大彷彿是高手

這個有好笑，，讚