台指及歐台對沖經驗

futures.maze

104/10/22 留倉台指空單8594
下午歐台開盤後驚覺不對，想到營業員曾說過可用歐台避險
隨即以買入歐台多單8612 (此處國外帳戶內並無保證金)
當下便想這對沖的方式是如何運作？畢竟是不同交易所的商品

原本以為會以歐台部分會以其收盤結算價及買入的8612計算價差
台指則會以隔日開盤價及留倉空單8594計算價差
最後再計算台指虧損點數及歐台獲利點數的差異結束我認為的整筆交易

早上看了一下軟體實際上計算方式為
102/10/22台指收盤8595對沖歐台指買入價為8612，合計-17點*200=-3400元 + 歐台手續費營業稅102元
原本留倉的8594減掉收盤價8595為-1點*200=-200元 + 台指手續費營業稅84元
總計虧損18點合計3600 + 交易成本，即雖不同商品但看到的價位便可直接沖銷
了解之後感覺還蠻便利的，而且一口對沖一口無須多轉一筆保證金在外期戶頭

歐台成交資料

qqgabriel

純粹是可以避險的工具。很好用。

yap162001

請問要去跟卷商額外開國外戶頭嗎

futures.maze

yap162001 發表於 15-10-23 11:18
請問要去跟卷商額外開國外戶頭嗎

今天問了朋友似乎很多家都可以直接對沖
但要先開外期戶頭
可問問營業員確定


這對避險真的是很有用
留倉可以不用擔心盤後國際股市有重大的波動

廬山

futures.maze 發表於 15-10-23 23:52
今天問了朋友似乎很多家都可以直接對沖
但要先開外期戶頭
可問問營業員確定

請問就是只要一套保證金嗎 ?
虧損的3502元 , 要自己將資金轉至國外嗎 ?
還是期貨商會自己幫我們轉 ?

廬山

剛剛上網看了一下 , 虧損的期貨商會自動幫我們轉 ,
但是賺錢的話 , 錢會在虛擬的國外帳戶 . 要自己轉至國內
好像還不用期交稅 .
但是為什麼手續費台指收50 , 歐台指收100元 ?

futures.maze

廬山 發表於 15-10-24 00:25
剛剛上網看了一下 , 虧損的期貨商會自動幫我們轉 ,
但是賺錢的話 , 錢會在虛擬的國外帳戶 . 要自己轉至國內 ...

應該是歐台單邊手續費100塊
2塊錢是交易歐台的營業稅
外期的部分是不用交易稅
所以單邊總費用102塊

50則是台指單邊手續費

整個過程我都沒轉過帳
但轉帳很像也很簡單軟體按一按就可以了
自己的國內國外帳戶互轉不用手續費

bmw135d

唷 還不錯ㄝ  可直接沖掉

很特別的 分享

廬山

futures.maze 發表於 15-10-24 00:54
應該是歐台單邊手續費100塊
2塊錢是交易歐台的營業稅
外期的部分是不用交易稅

嗯 , 瞭解
歐台是當日到期結算 , 所以收兩次的手續費 .

sbox1024

廬山 發表於 15-10-24 12:04
嗯 , 瞭解
歐台是當日到期結算 , 所以收兩次的手續費 .

一天期.......................

pcking2008

我上次想平倉買權
必須選新倉, 而且外期戶頭必須有錢才能下單 下單被扣 3x 元
雖然是高高掛沒有成交

為何期貨就不需要戶頭有錢呢?

廬山

pcking2008 發表於 15-10-24 13:17
我上次想平倉買權
必須選新倉, 而且外期戶頭必須有錢才能下單 下單被扣 3x 元
雖然是高高掛沒有成交

可能是因為國內有未平倉的期貨單 ,
而下歐台的單 , 是反向單 , 所以才未扣.

pcking2008

廬山 發表於 15-10-24 23:31
可能是因為國內有未平倉的期貨單 ,
而下歐台的單 , 是反向單 , 所以才未扣.
...

我也是有未平倉想平倉 感覺差不多, 但無法用平倉下單, 要用新倉