程式交易與主觀交易的差別

comewish · 發表於 16-1-8 00:10

程式交易和主觀交易在本質上並沒有什麼差別，都是重複做一樣的事情，如果你的方法或策略有正期望值的話，長期下來你就會有獲利，但是程式交易和主觀交易需要克服的問題不太一樣。
程式交易的優點是沒有人性貪婪與恐懼需要克服，如果你是開始自動下單模式的話，但是缺點是缺乏彈性，先假設你的程式沒有over fitting的問題，因為你的邏輯寫死在程式中，如果有原來沒有思考到的情況發生，你只能事後做修正的動作。另外一點通常因為工具本身的限制，就一般常見的程式交易工具而言，通常沒有辨法處理很複雜的策略或是想法，也有人寫了很複雜的程式，但是很難避開over fitting的問題。所以程式交易有它的優點也有它的限制。

另外一方面，主觀交易最大的優勢在於它的靈活性與彈性，大多數的主觀交易員都有多種不同的策略，通常交易員會判斷最近的盤勢適合那種策略，彈性選擇不同的策略配合最近的盤勢，但是缺點則是人性貪婪與恐懼很難克服，這是為何常常聽到交易員強調交易心態很重要的原因。

薛豹 · 發表於 16-1-8 08:29

程式交易也是有人性貪婪與恐懼需要克服
如果近期某個策略很順, 持續賺錢, 我們會想何不將部位放大, 賺更多, 我就出運了...
如果近期某個策略不順, DrawDown 持續擴大, 我們會想還要繼續嗎? 需不需要先停一陣子...
有個廣告辭: 科技始終來自於人性
在金融操作領域: 交易始終來自於人性

googleandy · 發表於 16-1-8 06:22

主觀交易固然有心裡層面的貪婪及恐懼；
可是當程式交易績效回撒(DD)三成，恐懼也一樣會緊隨，
這時候可能整天在天人交戰⋯⋯⋯⋯
我的程式是否可靠？要不要把它下架呀！

noxzx · 發表於 16-1-8 08:47

本帖最後由 noxzx 於 16-1-8 08:58 編輯

分析的很明確!!
我的答案是都做阿~~~
反正各有優缺點~~
而且自己手操盤~跟自己的程式比賽績效~
意外的有趣說@@"
可以當一種驗證吧!!

cocohunter · 發表於 16-1-8 10:24

感謝分享...........
貪婪與恐懼=不死魔
進股市=永無止境的戰鬥

blj0511 · 發表於 16-1-8 12:13

自操的優點自然就是靈活,但是要花最大的功夫去練,若沒老師引入門,要經過相當的磨練,很容易被請出場

程式難就難在人性依然難克服,尤其做程式時會以高標準去要求程式,你自操虧了20~30%資金應該還能繼續下去,但程式虧了10%,你就覺得這蠢程式不行想停掉了,最後發現自己最蠢

mass · 發表於 16-1-14 23:00

道理知道，看到錢在跳動還是會錯

kensu · 發表於 18-6-3 12:10

程式交易與主觀交易都是交易方法的一種，有正期望值+資金管理就可以玩下去，

nihao · 發表於 18-11-22 21:22

獲利靠的是紀律與耐心，而非操作
當機率有利於你的時候，要下大注
賺錢是應該的，賠錢是正常的
你不應該只以獲利為滿足。暴利必須成為你的目標

C大的座右銘是兩者的共同點

manug51 · 發表於 19-9-1 20:34

一语点破梦中人
谢谢楼主

songmoney · 發表於 21-10-11 09:50

都要有正期望值才能獲利
程序交易仍然有心魔要克服呀！

qekwee88 · 發表於 23-3-15 10:14

感謝分享

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