大家如何看待AB的Monte Carlo Simulation?

yanhai257

我最近在测试交易系统，下图是我的测试结果，测试的样本是大陆A股市场的沪深300成分股，

除了MDD偏高，其他都还行，主要原因 1. 该系统能抓住很长一段趋势，但同时趋势回撤时会丢掉很大一部分利润；2. MDD高主要高在15年的股灾，08年的熊市的最大跌幅都没有到20%。另外下图是该系统的MC数据，


为了更稳定，回撤时能尽量的极少损失，我在原止损条件的基础上多加入了一条跟踪止损，先触发的先执行，得到的数据如下，

其他数据没有太多变化，但MDD明显改观，稳定性差不多有10%的提升。但看到MC数据的时候，我犹豫了


MC提供的两组数据对比：
更改前，MDD在90%的情况下不会超过33.37%，且大约5%的情况下超过41.28%；
更改后，MDD在25%的情况下超过差不多40%（实际数据39.86%），且10%的情况下会超过60%（实际59.65%）。
看到这里让我不知所措，我加入那个跟踪止损只不过想提高系统的稳定性，真实的样本得出的数据是非常不错的结果，但AmiBroker的Monte Carlo给出的结果却正好相反！为什么？我能质疑吗？

Blake

我想可能是修改後的avg win/loss變差。因此Monte carlo就變差了。
不過醬子做Monte carlo是沒有意義的。因為這不能代表未來。
因為未來不可控，也許會一直變空頭，這樣你的程式可能就會GG了。
不妨跑一下放空股票的(將原來做多的規則改成做空)，要是做空不虧錢就不錯了。

yanhai257

Blake 發表於 16-3-20 22:11
我想可能是修改後的avg win/loss變差。因此Monte carlo就變差了。
不過醬子做Monte carlo是沒有意義的。 ...

hi Blake，谢谢你的回复。之前为了了解AB的Monte Carlo，找到了你的帖子——MonteCarloSimulation by Excel，并且下载了那个Excel表格，虽然你帖子也有讲解，不过我还是没有搞懂它是如何测试的。


avg win/loss是指“Avg. Profit/Loss %”吗？带百分号这个？我到现在还不知道这个数据是怎么算出来的，能否告知一二？


不過醬子做Monte carlo是沒有意義的。因為這不能代表未來。
因為未來不可控，也許會一直變空頭，這樣你的程式可能就會GG了。
嗯，是的。不过回测本来只能用历史数据来测试，如果系统对历史数据都跑不好，那未来也不会用它吧。为了防止数据拟合的问题，我想看看Monte Carlo的结果是否同样有效，所以不知道要怎么做Monte Carlo才会更有效？望Blake兄指点一二。


做空的代码我会试试看的。另外我现在想到一个Monte Carlo的测试方法，就是把PositionScore设置随机数，随机挑选样本里的symbol，然后用Optimize函数模拟1000次结果，再把这个结果放到Excel里做Monte Carlo测试。不知道这个想法是否有意义？

Blake

yanhai257 發表於 16-3-20 23:01
hi Blake，谢谢你的回复。之前为了了解AB的Monte Carlo，找到了你的帖子——MonteCarloSimulation by Exc ...

基本上醬子做monte carlo simulation並沒有意義。
您可以看一下comewish大的文章。
http://www.coco-in.net/thread-9984-1-1.html

由於未來的不確定，他們都努力「分散」與管理風險。
http://www.coco-in.net/thread-9606-1-1.html
這篇已經講的很清楚。

以前我也跟你一樣會跑monte carlo，現在我都不跑了。
連技術分析都不大研究了

bacardi

yanhai257 發表於 16-3-20 23:01
hi Blake，谢谢你的回复。之前为了了解AB的Monte Carlo，找到了你的帖子——MonteCarloSimulation by Exc ...

何不多測幾個商品就可大約看出策略的方向是否正確

yanhai257

Blake 發表於 16-3-22 12:37
基本上醬子做monte carlo simulation並沒有意義。
您可以看一下comewish大的文章。
http://www.coco-in.ne ...

先学习学习，谢谢！

yanhai257

bacardi 發表於 16-3-22 12:51
何不多測幾個商品就可大約看出策略的方向是否正確

我选了几个市场来测试，中国A股、香港、巴黎和Nasdaq，测试的结果中国最好，香港的也不错，巴黎一般，Nasdaq的不太好看。这可能有以下几个原因：
1. 数据的优化我主要以中国市场为主；
2. 数据源可能是一个比较大的问题，中国市场我可以比较容易获得较准确的数据，且只选择了沪深300里面的成分股，显然沪深300里都是一些不错的公司。而其他几个市场的数据就没有那么严格筛选了，都是从yahoo下载的，经过整理，删除了数据里一些不准确的信息。

时间跨度从01年初到15年底共15年，只在做多方面进行了测试，做空的策略还没有写。所以期货市场的测试还没有做。

Blake

yanhai257 發表於 16-3-22 21:19
我选了几个市场来测试，中国A股、香港、巴黎和Nasdaq，测试的结果中国最好，香港的也不错，巴黎一般，Nas ...

那就期待您對中國股市放空的測試了。
因為你的程式很明顯是大波段的中長期操作。
績效通常受制於行情。
也就是說，這些年若是多頭市場，那麼新手隨便買都賺。但老手要放空要賺則很難。
在多頭市場，能放空賺錢還真不容易 ; 反之亦然。

更困難是判別現在是多頭市場，還是空頭市場。
也有人說多頭市場做多，空頭市場做空是偽命題。
呵  若能確定是多頭，那麼買進放著就賺錢了。

因此測試的結果，若是空頭的次數「明顯」少於多頭。八九不離十會賠錢，因為代表它是多頭市場，放空自然容易賠錢