[問題]如何獲得/計算實際滑價的資訊

victorzhuo · 發表於 16-4-21 18:28

本帖最後由 victorzhuo 於 16-4-21 18:30 編輯

想跟各位大大請教一下,
因為想了解實單滑價的情況，想在code裡面直接自動計算加總實際滑價
我主要用AA mode，但目前嘗試起來還做不到，不知道各位大大是否有人有做過? 該怎麼做呢?

本來以為NetProfit可以回傳broker端的實際獲利，但實際用起來發現不太一樣

也想過用broker端的entry price/exit price來算
以為AvgEntryPrice_at_Broker_for_The_Strategy可以得到broker entry price
但用起來發現也不完全對

不知道大家有做過嗎?

謝謝

blj0511 · 發表於 16-4-22 00:48

用excel記錄比較實際

pcking2008 · 發表於 16-4-22 10:08

本帖最後由 pcking2008 於 16-4-22 10:16 編輯

不知道 AA 能不能知道成交的價位, 我知道 SA 回報成交價選依實際成交價回報時是可以從 entryprice 知道成交價, 如果不是 IOG 的話就可以跟 open 比對而得到滑價.

至於樓主說的那幾個數值我沒用過.

補充, 如果這個方法可以, 試看看是否只要在同一圖表新增策略去抓 entryprice 跟 open 獨立統計滑價, 不必在原先下單用的策略改code.

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