請問幾個問題

messi30han

小弟剛加入程式交易沒多久
幾個問題請問

問題一
我設停損或是移動停損20點結果我在回測績效時
還是最大損失超過20點很多?!

是因為都是這根收之後的下一根執行的關係嗎??

有辦法只要在20點一到就超過就直接停損??

我的寫法是
停損

setstoploss(20* bigpointvalue);

移動停損
setdollartrailing(20 * bigpointvalue);


問題二

我想"同時"增加這根成交量多少以上才可以出現訊號該怎麼寫??

pcking2008

1. 因為到達才會觸發, 用下一個成交價成交. 比如尾盤丟停損20點, 隔天跳空100點, 你虧的不是20點而是100點. 所以停損是最小虧損金額, 如果還能保證只虧20點應該沒人要玩選擇權通通跑去玩期貨了.

2. 我猜你是當根超過多少量, 在當根就要開始停損而不是在下一根K棒內才停損. 這樣的話等於你在等時機(量滿足)才會丟 setstoploss, 所以你要開 IOG, 逐 tick 判斷量是否到了就執行 setstoploss, 但setstoploss 似乎只能維持一根的效力, 如果前一根量滿足但沒有成功停損, 你希望繼續停損的話要一直執行 停損指令. 我印象好像是這樣..

messi30han

1.我是設定九點到一點半前當沖 而且是用秒線 但是竟然出現最大虧損12000
所以才覺得奇怪
2.小弟新手，無法寫出均線的過濾進場條件，只想說當這一根黃金交叉或是死亡交叉的同時使用量能過濾例如是大於三千口且同時交叉再進場，或是同時這一根比前一根收盤價高出10點再進場

P.S 已經附上程式碼

inputs: Price( Close ), FastLength( 5 ), SlowLength( 20 ) ;

variables: var0( 0 ), var1( 0 ) ;



var0 = AverageFC( Price, FastLength ) ;

var1 = AverageFC( Price, SlowLength ) ;



condition1 = CurrentBar > 1 and var0 crosses under var1 ;

condition2 = CurrentBar > 1 and var0 crosses over var1 ;

pcking2008

1. 最大虧損可能是最大盤中累計虧損, 由好幾次連虧而來, 你可以看一下明細確認這點, 應該不是一筆造成.
2. 解程式我就無力了

messi30han

感謝pcking2008
如果是連續虧損才造成最大虧損 那還算可以接受 有達到停損效果

感謝kuolung
關於停損我就單純的想要20點停損  
至於第二點我是想要用成交量過濾進場點
但不知道怎麼同時兩個條件達成才進場

blj0511

你是用秒線,那3000口定義是多少時間內的統計?

messi30han

blj0511 發表於 16-6-1 16:19
你是用秒線,那3000口定義是多少時間內的統計?

我是想設定30秒500口或是30秒300口之類的試跑看看

blj0511

那就用30秒k去跑

if ticks>500 and ..... then buy next bar at market

之類的,不過我敢說 ,效果應該不怎樣

messi30han

blj0511 發表於 16-6-2 14:35
那就用30秒k去跑

if ticks>500 and ..... then buy next bar at market

真的不怎麼樣
只好另外想過濾條件 感謝您

blj0511

給您一個建議,不要鳥"量"這個東西,那個給主觀交易比較有用