第一支海期ES策略

萬年船

用原本同時使用在台指期、電指期、金融期的順勢策略直接套用在ES
經過周期與參數調整後，ES的結果相較於台指、電指、金融仍不是很理想，績效如下圖所示

註：我台指期平均滑價為0.6個最小跳動點，ES成交量為TXF的10倍大
　　且停止單又可直接掛在交易所，預估滑價為0.3個最小跳動點應該合理
　　預估滑價$3.75 = 12.5 * 0.3
　　IB手續費$2.03

回測商品：ES (E-mini S&P from Globex)
回測期間：2007/3 ~ 2016/7（In-Sample(IS): 2007-2010；Out-of-Sample(OOS): 2011-2016）
回測成本：6 USD / 口
幹桿口數：依當時累計損益餘額，以5分之1的契約價值交易一口（5倍幹桿position sizing）
交易時段：8:30 ~ 15:15 （當沖不留倉）
策略類型：順勢







後來改一下程式，把順勢改成逆勢，績效竟然變比較好
程式交易9年來第一次寫逆勢策略，就奉獻給ES了
績效如下圖所示

回測商品：ES (E-mini S&P from Globex)
回測期間：2007/3 ~ 2016/7（In-Sample(IS): 2007-2010；Out-of-Sample(OOS): 2011-2016）
回測成本：6 USD / 口
幹桿口數：依當時累計損益餘額，以5分之1的契約價值交易一口（5倍幹桿position sizing）
交易時段：8:30 ~ 15:15 （當沖不留倉）
策略類型：逆勢





當然後續還得進一步檢驗


以下提供回測時的ES一分鐘歷史資料(2007/3 ~ 2016/7)
給有興趣加入外期的朋友
ES.part01.rar (5 MB, 下載次數: 160)

16-8-16 00:38 上傳

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ES.part02.rar (5 MB, 下載次數: 151)

16-8-16 00:38 上傳

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16-8-16 00:38 上傳

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16-8-16 00:39 上傳

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16-8-16 00:39 上傳

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Quote Manager設定

llrjv

ES容易掃停損的意思嗎？

萬年船

llrjv 發表於 16-8-16 10:21
ES容易掃停損的意思嗎？

剛接觸外期，或許這個問題由其他高手來評論比較合適

不過下面這張2015整年一分鐘K線對比鳥瞰圖還挺有意思的
一眼看一整年，且細到一分鐘

曾永政

萬年船 發表於 16-8-16 15:33
剛接觸外期，或許這個問題由其他高手來評論比較合適

不過下面這張2015整年一分鐘K線對比鳥瞰圖還挺有意 ...

直覺看起來是下方的圖比較容易獲利...

Haydn

可以試試 CL 或是Mini Russell 2000 (TF)

f29825604

可以試試
比較看看

00642u元石油 vs 布蘭特原油

說不定可以直覺看出哪張圖比較容易獲利...

僅供參考!!

萬年船

柿子挑軟的吃，確實是個硬道理
只是我常常東想西想，思考一些邏輯問題


提供一個邏輯思考問題（或許能觸發些【額外的】收穫）
由第三篇的鳥瞰圖，以順勢交易，顯然台指比小標普500好做多了
但小標普500的成交量（流動性）卻是台指的10倍大
何以順勢交易難做的市場，成交量卻能這麼大呢？

Blake

萬年船 發表於 16-8-18 12:55
柿子挑軟的吃，確實是個硬道理
只是我常常東想西想，思考一些邏輯問題

是不是民智未開的關系???
以前的台指期也比較有趨勢阿...
以前的菜籃族比較多...
隨著資訊散播的容易度..
大家所擁有的知識都越來越相近...
所以想把對方吃掉就更困難...價格於是變的隨機...
我亂講的啦....

info168

ES極多法人散戶交易之地，程式交易盛行，就變成震盪區間上小為多，聽實戰朋友說逆勢賺錢機會較大，不過驗證一下是必要的。

howard2c

萬年船 發表於 16-8-18 12:55
柿子挑軟的吃，確實是個硬道理
只是我常常東想西想，思考一些邏輯問題

"何以順勢交易難做的市場，成交量卻能這麼大呢？"

量跟價是沒關係的.  先假設股市只有一千個人在玩.  量會少很多, 但價格還是會反映經濟面及基本面.  因為比較少人玩, 委買及委賣價的差價會比較大.

為什麼國外市順勢難做? 不能這麼講. 順勢系統在美國也有它的時機, 比如1970年代及2002-2008年.  再來逆勢系統本來就有自己的生存價值.  你有沒有想過.  你的順勢系統在股票漲的時候買的股票是誰賣給你的.  那他們要賺什麼?  是他們比較知道自己在幹麼, 還是你?

順勢系統為什麼難用?  因為大家都用最後變得不好用.  如果大家都用順勢系統, 股價是不是會非常迅速的漲超過應有價值.  那漲超過了怎麼辦, 那就會跌回來.  一旦跌了, 是不是其他順勢系統又跟進放空.  那是不是股價又會很快變超跌.  接著又開始一個超漲超跌的循環.  逆勢系統就正好超漲時放空, 超跌時買進.  最有名的就是巴菲特的價值投資.

mjsoo

祝福所有孤獨的交易者