海外期貨(Globex)商品的波動程度與趨勢盤整機率

萬年船

台灣期交所帶量的商品太少
但海外期交所帶量的商品卻太多 （不過多多益善：）
所以先整理了一張表，可以在跟這些商品打交道前，提前先摸清楚它們的個性
(1)波動程度（TR%）：True Range%，以百分比計
(2)大趨勢機率（↗%）：ADX(14)大於或等於50的機率，以百分比計
(3)大盤整機率（→%）：ADX(14)小於或等於15的機率，以百分比計
這張表只涵蓋Globex下面的四個交易所(CME, CBOT, COMEX, NYMEX)比較帶量的商品
也加入了台指期（TXF）當作對照組
計算期間由2011年到2016年
至於各Symbol對應的是什麼商品，可由以下官網查詢
http://www.cmegroup.com/trading/products/#pageNumber=1&sortField=rank&sortAsc=false&page=1

萬年船

大部分人交易海外期貨的原因可分為以下兩種：
(1)台灣帶量的商品太少，很難藉由投資組合分散風險，由每年都獲利晉升到每季（甚至每月）都獲利
(2)台灣期貨越來越難做，很難做到每年都獲利

如果原因是(2)，當然就要往人少的市場或開發落後的國家去找出路
沒什麼好說的

但如果原因是(1)，那Globex這家百貨公司就真的是天堂聖地了
既然做投資組合，很自然的就是要在這家百貨公司的每個樓層都買幾樣商品
而這棟百貨公司共有六個樓層，分別是
F1 - Agriculture
F2 - Energy
F3 - Equities
F4 - FX
F5 - Interest Rate
F6 - Metals
很快的就會發現，似乎要買的東西太多，而身上帶的錢太少
（這棟百貨公司很多商品的契約價值都差不多10萬美元，折合台幣300萬台幣，約台指的兩倍大）
為了達到投資組合，分散風險的目的，如果仍要在每個樓層都買幾樣商品，有兩個方法，可讓幹桿拉高到5倍至10倍
(a)當沖交易，買賣價格波動大的商品
(b)留倉交易，買賣價格波動極低的商品（因為價格波動極低，雖留倉，仍可拉高幹桿）

以下列出這兩個方法的候選商品（依據合適的排序過濾條件）

當沖順勢交易候選



當沖逆勢交易候選



高幹桿留倉交易候選

Blake

最近我正想做這件事情哩。
萬大幫忙完成了這張航海圖。對我們真是一大助益。

f29825604

果然是萬年船
讚讚讚有夠讚
感激不盡

贏家以「確定」的籌碼去追求「高概率」的走勢
不謀而合

f29825604

突然有個疑問?????
為何選用ADX(14)
如果用其他指標參數
又是一翻千變萬化
無所適從

萬年船

只是採用一個常見的參數值而已
沒什麼特別原因

如果要每個平滑參數值都列舉，恐怕數據太多，不適合做一張統計表
另一方面，時間周期比平滑參數周期來的直觀，所以以時間周期為一個變化維度
如果要估計長短平滑參數的約略狀況，可改參考不同時間周期下的數據即可

kevin963028

謝謝船老大分享~~~~~~~~~~~

bigear

請問盤整機率高，就是當沖逆勢後選嗎？
順勢逆勢你是怎麼選的？

萬年船

挑選依據，請參考【當沖順勢交易候選】與【當沖逆勢交易候選】
圖片上紅框標示的【排序過濾條件】欄位

bigear

感謝大大，我都沒看仔細，謝謝

mjsoo

祝福所有孤獨的交易者