請問這樣的績效是不是有"水"

willy11342002

小弟最近也在研究程式交易
上次不知道在哪邊看到可以調整MC的K棒
不只提供時間週期的

並且文章內提到使用點數K棒可以過濾掉一些盤整
小弟用本來寫的多空累積的翻單策略試用
出現了這樣的績效

弱弱的問一下
1.翻單的策略進場次數很多是正常的嗎?是不是需要加濾網(目前是都沒加)
2.使用點數k棒對回測會有BUG嗎?

blj0511

用點數K棒容易滑價,實戰滑價會超乎你想像,還有就是盤中的進場點會跟盤後不一樣

kasiyya

回測期間？

成本設多少？

有各年績效嗎？

willy11342002

blj0511 發表於 16-9-23 16:14
用點數K棒容易滑價,實戰滑價會超乎你想像,還有就是盤中的進場點會跟盤後不一樣 ...

先補充一下，我是在ray大的網誌看到關於點數K棒的文章
(我權限還不夠不能貼網址上來)


為甚麼用點數K棒容易滑價呢是因為快市容易搶單嘛??
沒有辦法避免滑價嗎...

willy11342002

kasiyya 發表於 16-9-23 16:53
回測期間？

成本設多少？

期間是2004年至今
成本本來設來回600(發文的時候)   
後來設1000，2013年本來小賺變小賠
所以再加了9點到13點間才交易的濾網

blj0511

您可以開模擬交易觀察就知道了,這個問題除了用細部回測外,就只能盤中觀察
觀察後還是不懂,我再告訴您


簡單來說以5點一K的話 就是會有盤中程式訊號追空 9000,你成交再空8998,有兩點正常滑價,但盤後重整再看一次 ,會變成9005空,甚至9010空,結果一算變成滑了7~12點