投資組合相關係數矩陣與分類

萬年船

我的投資組合相關係數矩陣與分類如下圖所示
（至於交易的商品就先保密，不好意思）
因為主要以當沖交易為主，所以以日算方式檢視相關係數
以相關係數大於或等於+0.1作為分類條件
共可分出6項商品策略分類群
區域性與商品屬性相關者會自動歸為一類，蠻符合直覺的

值得一提的是，在分類(1)裡
台指期：第一個、第四個
金指期：第二個
電指期：第三個
第一個是當沖順勢策略，第四個是留倉順勢策略，但都是交易台指期
雖為不同策略，但這兩者的相關係數依舊是蠻高的
而其他的分類全部都只是同策略套在不同商品而已
很顯然，在同商品、不同策略下進行努力
遠不如同策略、不同商品下努力來的有效率