適用大部分交易系統策略優化的方法

dickens0818

市場上很難有一個交易訊號長期回測下來表現都是好的,即使開發出一個十年長期期望值都正的訊號，
亦很難避免這十年間訊號有不穩定的時候，

怎麼在訊號表現好時自動下較多的單，表現不好時下較少的單，
在此小弟摸索出一套方法,歡迎大家討論:

vars:進場口數(0);
if 訊號期望值>0
then begin 進場口數=5;
end else
進場口數=1;


if 訊號條件成立

then buy 進場口數 next bar at market;

arrays:訊號賺錢[](0),訊號賠錢[](0);
vars:賺錢次數(0),賠錢次數(0),訊號期望值(0);

if entryname(1)="訊號"
and positionprofit(1)>0
and barssinceexit(1)=0
and PosTradeSize(1,0)=5

then begin
賺錢次數=賺錢次數+1;
訊號賺錢[賺錢次數]=positionprofit(1);
end;

if entryname(1)="訊號"
and positionprofit(1)>0
and barssinceexit(1)=0
and PosTradeSize(1,0)=1

then begin
賺錢次數=賺錢次數+1;
訊號賺錢[賺錢次數]=5*positionprofit(1);
end;


if entryname(1)="訊號"
and positionprofit(1)<0
and barssinceexit(1)=0
and PosTradeSize(1,0)=5

then begin
賠錢次數=賠錢次數+1;
訊號賠錢[賠錢次數]=positionprofit(1);
end;

if entryname(1)="訊號"
and positionprofit(1)<0
and barssinceexit(1)=0
and PosTradeSize(1,0)=1

then begin
賠錢次數=賠錢次數+1;
訊號賠錢[賠錢次數]=5*positionprofit(1);
end;



訊號期望值=
賺錢次數/(賺錢次數+賠錢次數)*(Array_sum(訊號賺錢[賺錢次數],1, 賺錢次數)/賺錢次數)
+賠錢次數/(賺錢次數+賠錢次數)*(Array_sum(訊號賠錢[賠錢次數],1, 賠錢次數)/賠錢次數);

以上寫法可實現:
(1)當訊號期望值為正值時下5口單
(2)當訊號期望值為負值時下1口單
經過多次測試,大部分訊號在經過此優化後,回測10年以上獲利都會提升,
持續表現好之訊號會持續下5口單,
持續表現差之訊號會持續只下1口單,

歡迎大家測試後來討論 :)

apollochung

一個策略～回測出來是48%的勝率～
所以～連勝兩次的機率是23.04%～
連勝三次的機率是11.0592%～
在已發生兩次連勝～第三次會再次勝利的機會雖然有48%～
但是你要在第三次開始加碼下單的話～（假設是多一倍）
輸的期望值是 0.52 * 2X = 1.04X
比平常多一倍～
那麼下次要連贏兩次才賺的回來～機率是23.04%～

講到這裡～會不會開始覺得哪裡有點怪怪的呢～
除非～這個策略在單一口數交易時勝率就不錯～而且也有不錯的獲利～
不然～連贏加碼的作法～很危險～
倒不如連輸後加碼～或許可以試試～

純討論～當參考～

無無明

統計勝負次數流程可用
只是期望值計算方式，不是很穩健的評估機制

cukie

感謝分享   

wys1688

學習中，先收下研究，謝謝啦。

chasefox

感謝分享~~!
學習中，再來研究研究  謝謝啦。