請教MC多策略單帳戶下單機制

dkzone000

不好意思，小弟新手上路，想請教一下。

(以下皆假設next bar at market單)
狀況一、
有A、B兩個策略
A、B兩個策略在同一根K棒分別執行buy和sellshort且進場點位一樣，
在期貨帳戶中是會顯示0口嗎？

狀況二、
如果狀況一是０口那假設在第5根K棒的時候A策略執行sell指令平倉，
在期貨帳戶中會是幾口？

狀況三、
期貨帳戶內為0口，B策略執行buytocover，這樣帳戶會變成多單1口嗎？

willy11342002

如果下單機沒有特別作多策略的整合
那可以想像成
做多一口就是+1  做空一口就是-1
照您說的狀況的話
狀況一  做多+1做空-1  所以會是0口
(不過會有進場做多跟進場做空兩個動作 會有手續費)
做況二  A策略執行平倉就是-1 (本來+1變成0)
所有帳戶會是做空一口
狀況三跟狀況二是一樣的 多單一口

dkzone000

willy11342002 發表於 17-11-6 10:34
如果下單機沒有特別作多策略的整合
那可以想像成
做多一口就是+1  做空一口就是-1

Thanks! 感謝您回覆~

dkzone000

willy11342002 發表於 17-11-6 10:34
如果下單機沒有特別作多策略的整合
那可以想像成
做多一口就是+1  做空一口就是-1

willy大，

突然又想到，如果我做多策略整合，
也就是在外部統計好下單口數再丟回MC，也就是只有一個下單圖表，

那假設現在帳戶有3口多單，

而我丟回給MC指令是sell 5口，照前面的解釋應該是變成空單2口?

或是做多策略整合再下單訊號有什麼地方需要注意的嗎？

willy11342002

我是沒有做策略整合下單
不過之前有試過一下下
當時有注意到的問題是丟單的時間
假設我們有AB策略要整合到C圖表做下單
那要注意AB策略丟單時，C圖表是否有同步接收到訊號
如果你寫法寫錯，本來用Stop單丟單，卻在K棒畫完才傳給C圖表
就會有很嚴重的時間差
除了這個之外我是還沒想到有甚麼問題