請教回測問題

mc51

我在設計一個當沖策略... 因會用到 Moving Average... 如果隔天有跳空的話, 回測結果就不準確.   想請教 tradestation 做回測 可不可以每天開始都重算指標.... .換句話說, 就是每天獨立地回測.... 謝謝

ilpir

不太清楚問題點..
如果用MA,要避開開盤跳空造成進場.
舉例:
If time>0850 then begin    (看用的是幾分k,把開盤的那一根避掉,並MA5穿越MA10才動作)
if average(close,5) crosses above average(close,10)  then ....
if average(close,5) crosses under average(close,10)  then  ......
以上是比較直覺的寫法..

brucewang

我在設計一個當沖策略... 因會用到 Moving Average... 如果隔天有跳空的話, 回測結果就不準確.   想請教 tr ...
mc51 發表於 10-10-17 12:47 PM

   策略每天都都獨立的運算,假設當天有跳空,你的策略內已經 有寫跳空不作出動作,策略就自動避開跳空, 那就是已經每天都獨立 了.

allen0925

我想在新增一個函式將原本的ma改成每天重算應該就可解決.. 不過要是ma參數稍大 那要很久才會算出第一筆出來

bbdcd

抱著互相討論腦力激盪的想法,提出淺見