小台 vs 大台

gofeel168

不要去想那麼複雜，回歸資金面考量啦！
看A 下B 總是會有風險的！

Acer2266

針對這個問題，我做過一個東西，之前很多人都說大小台沒有套利的空間，其實很多時後只是人云亦云。在我自己把所有資料收集後放到一起去跑，這兩個商品一天之中點差超過四點的時候不少，只是那些小魚小蝦有多少人願意去吃。

我在期貨市場時間不長，只是我對"人家說"這件事情總認為不如自己實證，也因此總算能走出一條自己的路。至於大小台的影線問題，程式交易可以做點解釋，因為我們在分析市場時多半會用"美一最小跳動點"的成本來考率，操作大台的費用相對小台是便宜了些。也因為程式交易目前台灣還無法做到真正"定價止損"，也因此造就觸價停損後的市價單出場效應，真正說回來，很多人都要求券商能提供這些停損機制，也是這個現象的成因之一。

Dogfaceman

感謝各位大大的回覆
給我很多思考的想法

我自己是認為如果有用到1/2高低價來做指標參數的系統
用在小台上面相對會比較平滑
至於比較平滑有沒有用
則是見仁見智

sophia

我也是看大台做小台.....................有
覺得比較不會被洗到

期福

小台的上下影線比較少
是否因為小台是追隨者的角色

海鷗

我也是看大台來下小台呢
除了資金與成交量的問題外
單純來說
這樣子以後 從小台轉換成大台
應該可以無縫接軌吧

samuelho

商品手續費，參與者不同，跳動點數價值不同，照理說是兩個不同商品，因此如果做短分鐘盤甚至tick，確實短期的"型態"會不盡相同的，例如開盤，有時兩者方向相異，但是可能是程式交易的兩市場價差交易，或是造市者的系統操作，使得兩種商品變得趨近相似。
因此，還是要看投資者使用的週期，如果是使用10-15分k以上的週期，基本上頂多量的差別；如果是10分k以下甚至1分k的，那就小心了，如果又加上程式交易的過度最佳化，那麼就更助長兩個市場的績效差異。不可不慎。
所以，要大台小做，小台大做的，盡量挑週期長點的指標使用，才會亦步亦趨。
(因為小的確實用過1k與5k的大台資料回測後跑小台資料，再用小台資料回測後跑大台資料，差很大)

Dogfaceman

回復 23# samuelho

感謝大大的回覆
所以 1min與5min短線應避免看A做B
小弟謹記在心