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本帖最後由 ribbit 於 12-11-17 09:32 編輯
選擇權走的是趨勢立體空間模式，在劇烈震盪行情時最能呈現出它效果。
但是隨著結算日漸接近之下，衰減幅度也會加速放大，這是它與期貨最大不同之處。
因為期貨只有高低差風險是保證金斷頭，而選擇權則是結算當日看錯趨勢的最慘會被權利金歸零。
以期貨商品來搭配選擇權是一般專業當沖的最佳作法，強調的是持續穩健套利與鎖控風險。
至於讓利潤差放大到最佳狀態，則需在商品遞換策略上著墨，這就無法三言兩語說清的。
週結算選擇權最早是在歐美推展，國內則是最近才開始，它會促使短線趨勢的掌控更加不確定化，所以專業法人與台股基金管理者都戰戰兢兢的，因為不小心控管好部位就會出亂子的。
至於散戶大眾的你我他呢?還是一句老話~~策略先規劃好再進場，否則被宰是必然的結果
2012-11-17_084813.jpg
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發表於 12-8-21 00:06
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