自行研發的自動真實模擬交易程序

jinzhq

我曾經說過，我是自動交易系統的programer，無耐得面對目前中國交易系統尤其是機械交易系統比國外落後十年的現狀，是又怕又急，怕的是自己年齡一天一天老去，財務自由的夢想一直在腦海裡像個幽靈般遊蕩，「擾我清夢」，「也不能寐」。馮侖的話，確實深刻，甚至深刻得有點殘酷，「現實反差大」！但反過來一向，光熬是沒出路的，如果像舊社會佃戶那樣熬，終歸一把黃土畫個「土饅頭」，那樣的熬又有什麼意思呢。

雖然看了南懷瑾的禪、佛等大著，自己悟性不高，看不破生死，想爭個富貴，於是一直在找自己的交易系統，奢求找到一個股市ATM機，這就是佛說的「貪嗔痴」的貪吧。尋找自己的交易系統是寂寞、枯燥、折磨人性的過程，身邊的朋友投資股市，都是消息，技術分析派少之又少，但都會念幾句，有的掙錢有的不掙，他們說是運氣！但交易系統一般回測都是失敗，這就好像現在比較流行的修真小說，每個修真者都要找到一把適合自己也屬於自己的劍，你選擇劍同時劍也要選擇你。

打敗隨即漫步，這可能嗎，我現在都還沒有答案，系統回測往往都是慘不忍睹，什麼均線，macd，布林，sar，adx ，kdj，mfi，在隨即漫步下，落荒而逃。偶爾在系統回測中找到個勝率》50%，資金曲線平滑，回撤合理的，欣喜若狂，但用真金白銀去實戰跟蹤下單，又將慘不忍睹，失去的不止是金錢，還是信心、耐性，剩下的就是loser的瘋狂！

好了，不白話那麼多了，我寫這個自動交易系統就是為了檢驗我的交易策略的，剛剛說了，系統回測表現良好，並不意味著實戰就ok，但如果用真金白銀去實戰檢測，風險很大，於是我寫了個利用同花順模擬交易平台的自動交易系統。我的交易系統跟這個自動交易程序結合後，應該就是完全的「機械交易系統」了，任何委託下單沒有主觀因素，完全後台自動運行。有人說，模擬交易和真實交易有差別！對，我承認，模擬交易和真實交易最大的差別在心理因素，因為模擬交易100萬不是你的金錢，操作1萬的現金真實交易和操作100萬的模擬交易心理因素確實差別很大。但我的是交易系統或者是機械交易系統，這樣，這層心理因素完全排除了，也基於這個原因，我認為對於初學者（當然，如果你在接觸交易系統，那你絕對不是簡單意義的初學者）和還處在策略研究期的交易者，模擬自動交易委託下單比真實自動委託下單意義更大。

介於目前中國A股沒有真實自動下單工具（其實不要說自動下單了，就是在交易公司下個止損指令絕大部分都不支持，可見國內跟國外差距多大。）期貨是有的比如「文華財經」的自動模塊（功能簡單，穩定性有待提高），其他的我就不多說了。

————-說說我的自動交易模塊

為實現這個自動下單功能，我寫了好幾個模塊，技術上使用到socket、http request header 、dll、嗅探封包、命令協議解析、acitveX，我做了三個版本：界面程序版、dll版、ActiveX版。最終選擇了ActiveX版。

本來我想一直用VC來寫，但最終在與我交易系統聯調的時候出現了問題，調用AcitiveX使用VC寫的始終調用不了，於是利用兩個小時學習VB，寫出了個橋接ActiveX成功調用，這裡說點VB和VC開發activeX的事，網絡上至今還沒有對下面我要說的資料，都是自己摸索的：

我交易系統要求activeX返回Variant類型，但VC 只能返回Variant，Vc提示這是規範,你用 Class wizard 定義返回值類型，你是找不到Variant *類型的也就是 VTS_PVARIANT;

Vb 返回值 As Variant ，你用Ole查看工具，它返回的是Variant *。

這導致我不得不放棄VC，馬上短時間學習VB寫個橋接ACtivex dll。當然後面還會碰到Vc和VB聯合開發的一些棘手問題（因為我的AutoTrader.dll和http.dll是VC寫的，橋接又是VB寫的，橋接要調用 上面兩個dll），比如參數傳遞vb 傳字符串指針應用特列的ByVal；編譯器特性方便，代碼生成時VC++默認調用方式為__cdecl，而VB默認調用方式則為__stdcall，要對接要使用一致的代碼生成約定。等等等等，都是編程細節，不提了，總之兩天辦的開發調試時間，很是折騰。

———————-程序使用說明（這個是提醒自己別忘了）
1、用到了AutoTrader.dll和http.dll，用於構造http 頭請求並發送到同花順模擬炒股服務器上去，使用的時候把AutoTrader.dll和http.dll 拷貝到c盤的windowssystem目錄下；
2、它還用到了一個配置文件AutoTrader_config.ini裡面放的是同花順模擬炒股的賬號和密碼，把這配置文件放D盤


-------------------------

kilroy

我曾經說過，我是自動交易系統的programer，無耐得面對目前中國交易系統尤其是機械交易系統比國外落後十年 ...
jinzhq 發表於 11-4-19 11:47 AM

   會寫程式真好

jinzhq

男孩子最大的問題，是30多歲自己還沒有找到出路。
現在社會反差特別大，怎麼堅守自己的人生目標就特別難，
隨波逐流總是成本低，但對自己不負責任，
不如設定一個特別大的目標，然後熬，一直熬下去。
-----------馮侖

good88

版大是在對岸中國嗎?
還是只是操作中國的股市?
不知是轉貼的文,還是版大的真實案例?.....

sherrywang

嗯~真是無奇不有呀

讚讚讚

wongsphere

會寫程式真好~可以把自己想的去實現出來

ju1218

會寫程式真好! 光這寫程式的功力! 就可賺不少錢了! 拿去賣賺更多!

alumi

會寫程式真好! 光這寫程式的功力! 就可賺不少錢了! 拿去賣賺更多!
ju1218 發表於 11-4-19 03:38 PM

    會寫程式, 不代表會賺錢.
    而會寫出勝率較高的下單策略, 通常是不外賣的, 都留著自己用.

    最大的優點, 就是 腦海中, 有任何思維或想法時, 可以很快地建立想要的系統.

jinzhq

这个是我写的，文章在我的blog [一瞥素波]  jinzhq.kilu.org 发表，我的blog也几经变换，以前基于google分布式开发了个GAE的blog系统，作为自己的图床和文章库，同时将文章图片音乐同步到自己的qqzone，现在gae被屏了，blog也离别了，
我又建了个新的blog：jinzhq.kilu.org 以前的文章都丢了，以后在这个blog安家，谢谢自己的体会、生活和交易系统以及回测数据
之所以用繁体是方便朋友看文章，不显得累而已。
由于同花顺模拟平台交易中国大陆A股和权证，该自动程序只能交易相关品种，有点类似自动下单大师，但是模拟的，检测系统风险小

alumi

这个是我写的，文章在我的blog [一瞥素波]  jinzhq.kilu.org 发表，我的blog也几经变换，以前基于google分 ...
jinzhq 發表於 11-4-19 06:38 PM

請問一下,
中國 有哪些看盤軟體, 有提供 DDE 功能,或者報價 / 下單 的 API ?

我有看過幾套看盤軟體, 例如: 東吳證券 (其核心也是同花順). 就是沒有提供可連接的數據源.

Sirius

能做到這樣真不簡易
謝謝分享與交流

hboren

謝謝分享 程式化也是要有良好的執行心態ㄅ

jinzhq

報價 / 下單 的 API
报价的话网络接口可以用sina的或者像我这程序向同花顺发查询命令，本地数据免费的可以用通达信和同花顺大智慧等，涉及到不公开数据协议解析，也可以付费购买数据源，api文档公开。下单api就别指望了，我记得，国内的交易商都不提供，连止损单都不支持

jinzhq

我是指A股，期货，大陆主要是文华财经和博弈大师，文华财经了解一点好像，支持简单程序交易，估计不提供API