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[範例程式碼] 逆勢對沖策略:30 筆交易與 320 萬的獲利(獲利因子:13.2)
  • 樓主 Aurora
  • 14636625-2-28 22:34
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謝謝提供想法.
感謝分享,很棒的思路和說明,研究測試
感謝分享,值得研究瞭解
本帖最後由 Aurora 於 25-3-1 06:12 編輯



忘記將一部份內容設為引文,這裡附上績效圖以及前言:

"在行情出現劇烈下跌之後,往往都會在不久後出現回調,只是問題在於:
一、需要多大的跌點才會出現回調?
二、跌點的計算應該在多大的範圍內起算?
三、出現回調時,幅度要抓多少才足夠保險?

如果試圖在較小的周期內尋找必然性的回調,基本上可以肯定的是不存在那種情況。不過,如果是抓取歷史上的「最大公因數」的話,則是確實可行的。

這個策略定義了「長期緩跌」與「短期劇跌」兩種情況,並採用了不同的週期、下跌幅度及停利標準,以確保不會遺漏任何的獲利機會。"
感謝
yehpoi 發表於 25-3-4 13:54
感謝分享,值得研究瞭解

嗨,這裡發現自己的論壇等級不夠,即便是其他人所發送的好友邀請,自己也是無法通過的QQ
這裡已經有透過你標註在個人檔案中的臉書與你聯繫了!可以再看看有沒有收到好友邀請(名字後面有標註 Aurora)
或者是你也可以透過我的 Line 與我聯絡:0907272098

感激不盡!
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