[範例程式碼]
一個很簡單的台指波段策略
- 樓主 Ray.
- 16211418614-2-28 20:11
本帖最後由 Ray. 於 14-2-28 21:19 編輯
現在權限還是:新手上路,所以發個文章賺點績分.我是覺得這策略蠻有趣的,但沒實際運作過,所以參考參考就行了~
利用週為單位的區間突破
現在權限還是:新手上路,所以發個文章賺點績分.我是覺得這策略蠻有趣的,但沒實際運作過,所以參考參考就行了~
利用週為單位的區間突破
進場出場方式:
1.把本週高點+本週低點 除2,定義為A -> A=(highW(0)+lowW(0))/2
2.令上通道=A*(1+F) ;下通道=A*(1-F)
3.當價格突破上通道,在下一根開盤價買入,當價格突破下通道,在下一根開盤價賣出
4.進場價的2% 停損
5.一天只允許一次進場
6.結算日直接參於結算不換月.
7.使用K線週期:15分鐘
這算是一個可適用於多商品的策略,可以試試看套到其它國外商品.
台指期貨回測結果:
時間:2003/1~2014/2
來回成本:1000元
如果Multicharts 用的是卷商版提供的十年歷史資料,要檢查一下資料有沒有漏
這策略寫法蠻簡單的,可以照著上面規則自己寫寫看
不行的話這裡可以下載(拍謝,有設價錢,賺點coco幣)
這策略要出場只有2種:
1.2%停損
2.等到另一個方向進場成立(因是用週算出來的區間,有時蠻久的)
所以可以再加入移動停利,增加出場的靈活性
我提供的是不含移動停利的版本,可以加入自己喜歡的移動停利
如下是我加入移動停利出場的績效
時間:2003/1~2014/2
來回成本:1000元
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- 推薦 賭神咖啡客
- 14-3-2 16:35
本帖最後由 賭神咖啡客 於 14-3-2 16:39 編輯
我覺得盤勢有點變成高隨機效率化，趨勢不一定抓牢賺到，盤整被巴的虧損不一定能補得過趨勢所賺的
有空觀察一下幾年前的盤勢，和最近的盤勢
幾年前的盤勢的趨勢很漂亮整齊是一路向上的，但最近的趨勢是用掃來掃去抖動震盪向上或震盪向下，如果有設停損性的策略，最容易被掃出，長期使用最容易掛
幾年前的盤勢趨勢通常是很大波，盤整通常很小的掃動震盪，但最近的盤，趨勢波卻越來越小，盤整上下震盪卻很激烈，所以最近很多趨勢型策略，賺波段趨勢的利潤卻不夠賠多次的盤整震盪
Ray. 發表於 14-3-1 17:19
感謝分享 ^^
我也是覺得要觀察看看,這策略我自己沒有再運作.
只是覺得很有趣分享一下,搞不好可以帶給其 ...
我覺得盤勢有點變成高隨機效率化，趨勢不一定抓牢賺到，盤整被巴的虧損不一定能補得過趨勢所賺的
有空觀察一下幾年前的盤勢，和最近的盤勢
幾年前的盤勢的趨勢很漂亮整齊是一路向上的，但最近的趨勢是用掃來掃去抖動震盪向上或震盪向下，如果有設停損性的策略，最容易被掃出，長期使用最容易掛
幾年前的盤勢趨勢通常是很大波，盤整通常很小的掃動震盪，但最近的盤，趨勢波卻越來越小，盤整上下震盪卻很激烈，所以最近很多趨勢型策略，賺波段趨勢的利潤卻不夠賠多次的盤整震盪
- 9# Ray.
- 14-3-1 00:21
kilroy 發表於 14-2-28 23:41
Hi,
小弟參拜了一下大大的部落格
謝謝囉~
那只是一些心得記錄而已 (搞不好內容有錯..> <)
您在COCO 的文章都蠻不錯的~
讓我學到不少 ^^