策略效率問题
- 頭香 pcking2008
- 15-9-26 11:21
1. 您在意績效是否常常短期內就能突破新高, 年年都有獲利, 曲線呈直線上升?
2. 您要拿多少本金好輕鬆面對 MDD ? MDD 是原始本金的幾成?
3. 利用資金管理系統, 獲利再投入, 以利滾利, 十年後能變成幾倍?
4. 最後, 再自問, 投入程式交易的初衷是什麼? 是加減添補家用? 不用工作能溫飽? 成為億萬富翁? 您就知道報酬率該算好還是不好, 答案在個人心中.
敬請指教
2. 您要拿多少本金好輕鬆面對 MDD ? MDD 是原始本金的幾成?
3. 利用資金管理系統, 獲利再投入, 以利滾利, 十年後能變成幾倍?
4. 最後, 再自問, 投入程式交易的初衷是什麼? 是加減添補家用? 不用工作能溫飽? 成為億萬富翁? 您就知道報酬率該算好還是不好, 答案在個人心中.
敬請指教
- 3# JimmyHK
- 15-9-26 17:39
原來這玩意沒意思的,用特定的時段那怕有十年以上資料做回測,隨便用一個指標工具都可以弄幾個1000-2000%回報率的策略出來,用來行騙賣錢就行,要是真金白銀入市不輸死才怪! 
- 4# pcking2008
- 15-9-26 20:13
JimmyHK 發表於 15-9-26 17:39
原來這玩意沒意思的,用特定的時段那怕有十年以上資料做回測,隨便用一個指標工具都可以弄幾個1000-2000%回報 ...
我並不是說這數字沒意思耶
舉個例
一個程式十年賺20倍, 其中有好幾年是虧損的
另一個程式十年賺五倍, 每年至少賺 3成
如果您剛開發出了這兩隻程式
您會打算怎麼用呢?
終究要回到人性問題
評分
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+ 2
- 5# gryphoner
- 15-9-26 20:52
pcking2008 發表於 15-9-26 20:13
我並不是說這數字沒意思耶
舉個例
一個程式十年賺20倍, 其中有好幾年是虧損的
用順勢指標的訊號，搭配相對應的資金控管方法，基礎上是能夠上陣
問題是在於人性無誤...即使是回測，還是貪求能提高看得到吃不到的報酬率，於是也就忘了過度最佳化的存在
入場後就會.......
......
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評分
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+ 2
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- 6# pcking2008
- 15-9-26 23:05
gryphoner 發表於 15-9-26 20:52
用順勢指標的訊號，搭配相對應的資金控管方法，基礎上是能夠上陣
問題是在於人性無誤...即使是回測，還 ...
我有個應對方法, 當然不見得很好
如果寫不出兩個互補的程式
就在最佳化的排序中 找出兩組個性不同的來互搭 這應該是比較簡單的作法
這樣讓風險別太集中
不過 也表示要兩份資金
就讓大台消失
分解成小台吧 - 7# JimmyHK
- 15-9-27 01:23
本帖最後由 JimmyHK 於 15-9-27 01:25 編輯
最大的問題不是賺多少?而是轉換了別的時間這個策略連續虧本的!我看過杜昭銘(Parkson Dow)的書,一個策略要做優化包括過濾市場噪音以避開不必要的假訊號,第二個是萬一無法避免就必須設立停損限制損失,沒有不敗的策略,長時間高勝率並不能保證以後都會羸,必需訂立風險管理讓訊號失敗時保存實力等候下次機會,否則勝率更高都是沒意思!
pcking2008 發表於 15-9-26 20:13
我並不是說這數字沒意思耶
舉個例
一個程式十年賺20倍, 其中有好幾年是虧損的
最大的問題不是賺多少?而是轉換了別的時間這個策略連續虧本的!我看過杜昭銘(Parkson Dow)的書,一個策略要做優化包括過濾市場噪音以避開不必要的假訊號,第二個是萬一無法避免就必須設立停損限制損失,沒有不敗的策略,長時間高勝率並不能保證以後都會羸,必需訂立風險管理讓訊號失敗時保存實力等候下次機會,否則勝率更高都是沒意思!
