測試問題『程式獵人武器大對決』，有請大大幫忙看一下！

titl

小弟看了『程式獵人武器大對決－機關槍V.S手槍，談交易次數分析』，用了作者附的程式，回測了一下。所得的結果，跟原著差粉多，可以請大大們，幫忙看一下，小弟的問題是出在哪嗎？（該不會是小弟歷史資料本身就是有問題的吧！）


設定：15分k、來回費用2000、程式MC
以下是小弟的回測結果及所用的的程式（只有把進出單的指令改為MC用的而以！）

1. var : buyflag(false),sellflag(false),dh(0),dl(0);
   
2. 
   
3. if time=0915 then begin
   
4. dh=highd(0);
   
5. dl=lowd(0);
   
6. end;
   
7. 
   
8. if RSI(close,6) crosses above RSI(close,12) then begin
   
9. buyflag=true;
   
10. sellflag=false;
    
11. end;
    
12. 
    
13. if RSI(close,6) crosses below RSI(close,12) then begin
    
14. buyflag=false;
    
15. sellflag=true;
    
16. end;
    
17. 
    
18. 
    
19. if buyflag=true and high > dh and high > highest(h,3)[1] then begin
    
20. buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
    
21. end;
    
22. 
    
23. if sellflag=true and low< dl and low < lowest(l,3)[1] then begin
    
24. sellshort next bar at lowest(low,3)-1 stop;
    
25. end;
    
26. 
    
27. if marketposition > 0 then sell next bar at entryprice-150 stop ;
    
28. if marketposition < 0 then buytocover next bar at entryprice+150 stop ;
    
29. 
    
30. Condition1=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and 22>dayofmonth(date))
    
31. or Date=1040127
    
32. or Date=1070226
    
33. or Date=1100617
    
34. or Date=1100222;
    
35. 
    
36. if condition1=true then begin        
    
37. if t>1314 then begin
    
38. sell("EXPL") this bar on close;
    
39. buytocover("EXPS") this bar on close;
    
40. end;
    
41. end;

複製代碼

brucewang

原作費用設1000 元  是 (單趟 ,還是來回?)

titl

回復 2# brucewang

原著費用有1000跟2000的！



按照他下圖來計算了話，他指的費用應該是來回！

brucewang

停損設 150點 對嗎? (會不會太多)這不是當沖的程式 吧  
\一次 要賺 500點 ,  不容易吧 ? rsi 用在當沖比較適合吧?

你是從元作直接轉成 mc charts 或許你可以先最佳化看看

titl

回復 4# brucewang


   我只是測試原著的程式，發現跟他的結果差很多。所以覺的很奇怪！

brucewang

回復  brucewang


   我只是測試原著的程式，發現跟他的結果差很多。所以覺的很奇怪！ ...
titl 發表於 11-8-29 06:48 PM

    這個策略 沒什麼特別 ,只是一個範例吧, 何不問原作者

saucer

虎你的? 有人信 ???

titl

回復 6# brucewang


問囉！看他應該只是貼文過來而以吧，都不會回覆的！
謝謝B大！

titl

虎你的? 有人信 ???
saucer 發表於 11-8-29 09:33 PM

是這樣的哦！

PTRADE

看不懂
不過還是支持一下

titl

回復 10# PTRADE


   只是討論一下，為什麼測試結果會不一樣而以！

維里恩

我想作者公開的濾網程式
並非實際操作之濾網
只是想表達正確濾網可以提升績效的意思
其間牽涉作者的心血結晶
無法真實呈現
雖然如此
仍是好文一篇

titl

回復 12# 維里恩


   也有可能是這個問題！所以才想請各位大大幫忙確定一下，是不是小弟個人的問題而以！
原板大的文都很好，可以增加小弟思考的方向，所以小弟也會實際測試一下！

今天又有一篇MACD的， 雖然小弟也測試了，又不一樣！

維里恩

這些文章點出一些程式交易方向
測試結果不一樣是理所當然
要是一樣
以後也不會再準了
看到也沒用...

titl

回復 14# 維里恩


  不太懂大大意思！假設是同樣的方法，回測同樣的資料，不管測幾次結果不是都應該要是一樣的嗎？