想請問AB有辦法查累積損益下不同口數的寫法嗎?

ZHACK

各位大大 小弟想請問
比如說用某一策略下一口單(當沖)
持續賺到累積損益+30萬
之後每次就下兩口單
以此類推 +60萬 下3口單
想了好久 還是不知道AB要怎麼查詢過去累積績效來改變部位大小

主要是想看看策略複利的效果
謝謝

enochyu

各位大大 小弟想請問
比如說用某一策略下一口單(當沖)
持續賺到累積損益+30萬
之後每次就下兩口單
以此類推 ...
ZHACK 發表於 11-9-16 03:02 PM

Hello, ZHACK 大

參考看看小弟的實作方式是否符合的的需求，


------
下面參數設定效果如下，
* 初始資本為 400,000，最大倉位為 1 口
* 當獲利每增加 400,000 時，則最大倉位口數增加 1 口
* 最大倉位口數限制在 30 口


------
說明：
初始資本：400,000  每次下 1 口單
累計資本：800,000  每次下 2 口單
累計資本：1,200,000  每次下 3 口單
累計資本：1,600,000  每次下 4 口單
... 以此類推

1. 
   
2. // equity parameters
   
3. _eyInitialEquity = 400000;    // 設定初始資本
   
4. _eyInitialLots = 1;           // 設定初始下單口數
   
5. _eyRaiseEquity = 400000;      // 設定每當獲利多少金額後再增加一口
   
6. _eyRaiseLimitLots = 30;       // 設定下單口數上限
   
7. 
   
8. SetOption( "InitialEquity", _eyInitialEquity );
   
9. SetPositionSize( _eyInitialLots, spsShares );
   
10. 
    
11. // your trading rule
    
12. Buy = 多單邏輯;
    
13. Short = 空單邏輯;
    
14. Sell = 多平倉邏輯;
    
15. Cover = 空平倉邏輯;
    
16. 
    
17. BuyPrice = 多單進場價;
    
18. ShortPrice = 空單進場價;
    
19. SellPrice = 多平倉出場價;
    
20. CoverPrice = 空平倉出場價;
    
21. 
    
22. // equity curve
    
23. SetPositionSize( _eyInitialLots
    
24.                  + IIf( floor( ( Equity( 1, 0 ) - _eyInitialEquity ) / _eyRaiseEquity ) > _eyRaiseLimitLots
    
25.                         , _eyRaiseLimitLots - _eyInitialLots
    
26.                         , floor( ( Equity( 1, 0 ) - _eyInitialEquity ) / _eyRaiseEquity )
    
27.                       )
    
28.                  , spsShares );
    
29. SetPositionSize( _eyInitialLots
    
30.                  + IIf( floor( ( Equity( 1, 0 ) - _eyInitialEquity ) / _eyRaiseEquity ) > _eyRaiseLimitLots
    
31.                         , _eyRaiseLimitLots - _eyInitialLots
    
32.                         , floor( ( Equity( 1, 0 ) - _eyInitialEquity ) / _eyRaiseEquity )
    
33.                       )
    
34.                  , spsShares );
    

複製代碼

------
以您的需求請將變數修改如下

1. 
   
2. _eyInitialEquity = 300000;    // 設定初始資本
   
3. _eyInitialLots = 1;           // 設定初始下單口數
   
4. _eyRaiseEquity = 300000;      // 設定每當獲利多少金額後再增加一口
   
5. _eyRaiseLimitLots = 999999;   // 設定下單口數上限
   

複製代碼

------
小弟也在築夢中，同一組程式績效比較 (回測2001/01~2011/08)

Case 1：
初始資金 400,000 最大倉最 1 口

Case 2：
初始資金 400,000，當獲利每增加 400,000 時，則最大倉位口數增加 1 口，倉位口數上限 30 口

經回測後這兩個 Case 獲利相差高達 20 倍

GnuHomot

Hello, ZHACK 大

參考看看小弟的實作方式是否符合的的需求，


------
下面參數設定效果如下，
* 初始資 ...
enochyu 發表於 11-9-17 11:34 PM

感謝enochyu大大，我被SetPositionSize這個函數搞死了@_@
原來要在buy short之前先做一次初始的動作，難怪怎麼寫都跑不出來正確的結果

enochyu

To GnuHomot 大

歡迎取用，不用客氣啦！

------

To eclife 大

感恩啦。

GnuHomot

回復 4# enochyu


   請問程式碼最後為什麼要SetPositionSize兩次呢?還是是筆誤?

enochyu

回復 5# GnuHomot


Hi, G大

不知目前這寫法，回測結果與你預期相同嗎？

這部分不是筆誤，小弟測試後這部分必須這樣的寫法，才能得到獲利再投資的績效，至於為什麼 ~ 哈哈，小弟還不清楚原因。

GnuHomot

回復 6# enochyu


很抱歉，我懷疑這樣子的寫法還是沒辦法正確的回測。
我猜測equity()會被SetPositionSize()影響，所以用Equity()計算出來當下的盈餘還是依據之前的SetPositionSize，雖然你連續設了兩次Equity()和SetPositionSize()，但是這有點像雞生蛋蛋生雞的問題，會永遠得不到正確的Equity。

我把呼叫Equity()每根K棒的值_trace出來看，跟AA中的結果是不一樣的。

我在想是不是要動用到CustomBacktest

enochyu

回復 7# GnuHomot


呵呵，交學相長啦

這方法回測是否精準可能也很難定義，僅因 "個人認為方便" 加上此方法與小弟自己產出的回測報表(*.scv)比對之獲利結果算是接近，所以小弟暫時都使用這方法在進行手邊策略 "獲利再投資想法" 之回測啦 ~ 希望小弟自認方便之想法不會造成各位大大的困擾，所以若合用請不用可氣，也歡迎各位高手分享更好的方法造福大夥，感恩啦   

CustomBackTest 我想應該可以，也期待 G大 分享喔

GnuHomot

http://www.amibroker.com/docs/Houston2.pdf

原來官網已經有範例了
在midium-level的範例部份有類似的寫法，先貼上來。
晚點來實作看看。

GnuHomot

實作完應該是沒問題了，其實還蠻興奮的，因為這個問題困擾我很久了。結果就直接回覆在這篇。菜鳥的程式碼也沒什麼好保留的，直接貼上來了。

我試寫了幾種資金控管的模式，都是參考藍色投機客的文章，請先閱讀
http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1350&prev=1667&next=1233&l=f&fid=17

以下程式碼如果看不懂，請先把上一篇我貼文的連結PDF看懂，主要是用到mid-level的CustomBacktest
還有有些參數值只是當下測試時隨便設定的，不用太在意。

1. 
   
2. Initial=500000;
   
3. SetOption("InitialEquity", Initial);
   
4. ieq=GetOption("InitialEquity");
   
5. 
   
6. InitialShares=1;
   
7. SetPositionSize(InitialShares, spsShares);
   
8. 
   
9. 
   
10. HighLowPeriod=15;
    
11. //HighLowPeriod=Optimize("HighLow Period", 15, 1, 120, 1);
    
12. 
    
13. HighValue=Ref(HHV(H, HighLowPeriod),-1);
    
14. LowValue=Ref(LLV(L, HighLowPeriod),-1);
    
15. Plot(HighValue,"High Value", colorGreen, styleLine);
    
16. Plot(LowValue,"Low Value", colorGreen, styleLine);
    
17. 
    
18. 
    
19. Buy=Sell=Short=Cover=0;
    
20. TrendIndex=0;
    
21. for(i=0; i<BarCount; i++)
    
22. {
    
23.         if(TrendIndex<1)
    
24.         if(C[i]>HighValue[i])
    
25.         {
    
26.                 Buy[i]=Cover[i]=1;
    
27.                 TrendIndex=1;
    
28.         }
    
29. 
    
30.         if(TrendIndex>-1)
    
31.         if(C[i]<LowValue[i])
    
32.         {
    
33.                 Short[i]=Sell[i]=1;
    
34.                 TrendIndex=-1;
    
35.         }
    
36. }
    
37. 
    
38. FixDollar=500000;
    
39. Deposit=100000;
    
40. SetCustomBacktestProc("");
    
41. if(Status("action")==actionPortfolio)
    
42. {
    
43.         
    
44. 
    
45.         bo=GetBacktesterObject();
    
46.         bo.Preprocess();
    
47.         for(bar=0; bar<BarCount; bar++)
    
48.         {
    
49.                 CurrentEquity=bo.Equity;
    
50.                 for(sig=bo.GetFirstSignal(bar); sig; sig=bo.GetNextSignal(bar) )
    
51.                 {
    
52.                         
    
53.                                 method=0;//change this value to decide which method you want to use
    
54.                                 switch(method)
    
55.                                 {
    
56.                                         case 0:        //Position Sizing Method: Fix Size
    
57.                                         shares=1;
    
58.                                         break;
    
59. 
    
60.                                         case 1:        //Position Sizing Method:  Fix Dollar Amout of Equity
    
61.                                         if( floor(CurrentEquity/FixDollar)>0)
    
62.                                                 sig.PosSize=Deposit*floor(CurrentEquity/FixDollar);
    
63.                                         break;
    
64. 
    
65.                                         case 2:        //Position Sizing Method: Kelly Formula
    
66.                                         WL=160946/65300;// win average per trade / loss average per trade
    
67.                                         Pw=0.4839;// win numbers/ trade numbers
    
68.                                         FK = ((WL + 1) * Pw - 1 ) / WL;
    
69.                                         sig.PosSize=CurrentEquity*FK;
    
70.                                         break;
    
71. 
    
72.                                         case 3:        //Position Sizing Method: Fixed Risk / Fixed Fractional
    
73.                                         FR=0.5;
    
74.                                         Maxdrawdown=400000;//for reference
    
75.                                         if(floor(CurrentEquity*FR/Maxdrawdown)>0)
    
76.                                                 sig.PosSize=floor(CurrentEquity*FR/Maxdrawdown)*Deposit;
    
77.                                         break;
    
78. 
    
79.                                         case 4://Show Hand
    
80.                                         sig.PosSize=CurrentEquity;
    
81.                                         break;
    
82.                                 }
    
83.                
    
84.                 }
    
85.                 bo.ProcessTradeSignals(bar);
    
86.         }
    
87.         bo.PostProcess();
    
88. 
    
89. }
    
90. 
    
91. 
    
92. SignalColor=Flip(Buy,Short);
    
93. PlotOHLC(O,H,L,C,"Trend",IIf(SignalColor, colorRed, colorGreen), styleCandle);
    
94. 
    
95. 
    
96. PlotShapes(Buy * shapeSmallUpTriangle ,colorRed, 0,Low,-50);
    
97. //PlotShapes(Sell * shapeHollowSmallDownTriangle ,colorDarkRed, 0,High,-45);
    
98. PlotShapes(Short * shapeSmallDownTriangle ,colorGreen, 0,Low,-50);
    
99. //PlotShapes(Cover * shapeHollowSmallUpTriangle ,colorDarkGreen, 0,High,-45);
    
100. 
     
101. dist=1.5*ATR(10);
     
102. for( i = 1; i < BarCount; i++ )
     
103. {
     
104. if( Buy[i-1] ) PlotText( "Buy\n@" + BuyPrice[ i-1 ], i, Low[ i ]-dist[i], colorRed );
     
105. 
     
106. //if(NOT Short[i-1])
     
107. //if( Sell[i-1] ) PlotText( "Sell\n@" + SellPrice[ i-1 ], i, High[ i ]+dist[i], colorDarkRed );
     
108. 
     
109. //if(NOT Buy[i-1])
     
110. //if( Cover[i-1] ) PlotText( "Cover\n@" + CoverPrice[ i-1 ], i, Low[ i ]-dist[i], colorDarkGreen );
     
111. 
     
112. if( Short[i-1] ) PlotText( "Short\n@" + ShortPrice[ i-1 ], i, High[ i ]+dist[i], colorGreen );
     
113. 
     
114. }
     
115. 
     
116. _SECTION_BEGIN("Price");
     
117. SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
     
118. _N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
     
119. Plot( C, "Close", ParamColor("Color", colorBlack ), styleNoTitle | ParamStyle("Style") | GetPriceStyle() );
     
120. _SECTION_END();

複製代碼

usana642

謝謝大大的分享....

sophieq

各位專家，小的是新手第一po

想請教一下10樓GnuHomot大的程式

為什麼我改了第52行的method這個參數，無論我改0，或是1，為什麼答案都是一樣的，我也試著將第39行的程式改成SetOption("UseCustomBacktestProc", True );
結果也是一樣沒變化。

我懷疑是第40行if(Status("action")==actionPortfolio)的關係，但是我找了一下網路上的範例，這一行只要用到GetBacktesterObject()就一定要加。

看了娃大的教學
4樓一連串if Status("action")的demo code，我想可能就是第40行的if沒進去的關係了。

請問我要怎麼設定讓Status("action")==actionPortfolio呢?

對了，可以順便請教actionBacktest 跟actionPortfolio有什麼不同嗎?
感謝

我的操作如下圖



補充內容 (12-12-24 22:25):
Sorry，是我自己鬼遮眼，是正常的
只是我找不到刪帖的選項，只有補充選項

distagon

GnuHomot 發表於 11-9-19 21:37
實作完應該是沒問題了，其實還蠻興奮的，因為這個問題困擾我很久了。結果就直接回覆在這篇。菜鳥 ...

請問在實際交易時, 這樣的需求要怎麼寫?
amibroker回測和實際交易策略的寫法真的差異很大...努力學習中