請教無大multichart程式寫法

letstrade36

首先表達一下小弟的敬仰與感謝，在無大你這邊學了很多

我本來是用Excel平台來寫策略，因為回測時所需資料都需手動維護有點浪費時間所以想轉到MC這個平台
這兩天先以區間突破策略來練習寫程式遇到了一個問題，如果一開盤突破區間要直接市價追的話要怎麼寫呢？
謝謝

無無明

MC 的下單語法，這一點 很麻煩

開盤 跳空 超越 區間，第一根棒 檢驗出 條件成立
你只能 執行
1、當根棒 收盤價 建立倉位
2、下一根棒 開盤價 建立倉位

條件必需限制只在第一根棒有效，其他根棒則採用 交叉穿越的條件去檢定
過濾每天的第一根棒，採用下列語法
if date<>date[1]  then begin
    if open>某區域上限 then buy this bar on close;
    if open<某區域下限 then sell this bar on close;
end;
後續程式碼，直接 用穿越去檢驗條件
if ...... and ..... and ...... then buy .............

if ...... and ..... and ...... then sell .............

無無明

假若 在收盤那一根棒，可以確定了 區域數值
那或許 可以，在 收盤那一根棒，執行 掛 STOP 單
STOP單 一定要 NEXT BAR

我沒試過這種的，不曉得會不會出現靈異現象。
沒把握 這筆STOP單，會不會持續有效？

直覺上，不會這樣去控制交易指令，很危險。

無無明

STOP 單  LIMIT單
要注意 券商版，有另外的設定，允許你在 券商主機理洗價
這樣就是會持續有效，但也有發生：單子有出去，碰價時沒結果回來。
反正，就是難以穩健控制。

無無明

在建立倉位、監控倉位的程式語法，我實在是不太喜歡用MC的

指標的語法，比較好控制。
我是採用指標程式語法，來控制倉位 多空動作，然後製造 交易信號給 下單機。
而不直接使用 倉位下單的語法。

letstrade36

回復 5# 無無明
dear無大，感謝你的回覆。你的意思是有兩個作法：
1、開盤第一根k棒收盤時買進
2、在前一天收盤時直接掛限價單
我現在會先以能回測為主，所以採用第二種應該比較符合開盤追單，第一種用5分k就會差到一根k棒的價差了
另外今天上班時有想到一個作法，就是開tick圖，這樣只要開盤第一個tick有符合突破，第二個tick就市價追
這樣不知是否可行或是會衍生其他沒考慮到的問題？

letstrade36

回復 4# 無無明


現在我是用VBA+DDE報價+API下單，其實自由度很高，幾乎什麼想法都可以實現，也蠻穩定的
所以也許策略開發我會用multichart，最後真的要交易時再改寫到VBA上  

無無明

避免使用 TICK圖，對於 MC而言，要使用短週期，可以改用 VOL圖，也就是 選項 Contracts

可以設很小，但是留意開盤時的第一筆 單量。

也可以 採用 固定點數圖 POINTS，一根棒 固定 高低達到一個點數，就重新一根棒。
以價格來進行 進出單依據，很適合採用 POINTS圖。

以上僅供參考。

註：收盤那根 檢驗出 上下匡 數據後，於開盤那一根掛 STOP單，不是 LIMIT單。
收盤那一根，掛
Buy ("Stp1") 1 contracts next bar at XXXX stop;
SellShort ("Stp2") 1 contracts next bar at XXXX stop;

更正一下：MC 的 新倉賣出 是 SellShort
Sell 是 多單平倉
BuytoCover 是 空單平倉

letstrade36

回復 8# 無無明


感謝無大的回覆，請教為何儘量不要用tick圖呢？
另外請教無大multichart或是那個地方有辦法看到即時的平未倉量呢？
謝謝

0204

>這樣就是會持續有效，但也有發生：單子有出去，碰價時沒結果回來。
>反正，就是難以穩健控制。

請問MC 7還會有此問題嗎?
還是說這一直都是MC本身的問題? (之前反映給券商,他們說MC6用tick自動下單就會有問題,號稱MC7就不會?)


是不是用輸出文字檔的方式最穩?

無無明

不管如何改良 DDE 或 API 收取數據，盤中收到的 TICK數據，多不會與盤後交易所的一致。

有的 少15％、有的少 25％、甚至少 35％

改良的方式，就是以 VOL圖  Contracts 來取代 Ticks
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MC 7.0 是否改良了過去的問題？
我不知道，還沒測試。
我知道的是：7.0 於 數據資料庫處理上，改進了 排序，同一時間 數據前後的排序方式，有改進。

0204

不管如何改良 DDE 或 API 收取數據，盤中收到的 TICK數據，多不會與盤後交易所的一致。
有的 少15％、有的 ...
無無明 發表於 12-2-13 12:35 PM

因為之前用MC Auto下單出狀況~ 券商說是MC6的問題
從電腦端洗價改成券商伺服器洗價,仍有掉單問題.
簡單說就是無解~ 後來就給我一個5k的程式當補償~ 我也沒使用該程式交易~
看樣子還是得要try try see (maybe try again in mc7)

    感謝回覆~