AB 的自動交易樂章 -- 最終曲 (自動化交易)

王子 · 發表於 10-1-20 23:06

本帖最後由王子於 10-1-21 09:57 AM 編輯

不知不覺，從抓下AB試玩到現在也一個多星期了!

我也不知不覺要寫最終章啦~ 完全自動化交易

說真的，AB真是優秀的產品...

如果大家都拿它做為盤後分析的話其實真的有點浪費好啦~ 廢言不多說進入正題!

首先進行完全程式交易你需要先把資料來源設定好!  請參考
[教學]圖解 AmiBroker 的 DDE 資料導入流程

再來  我們通常會利用過去歷史資料回測程式所以請參考
[教學]CSV直接匯入台指K線圖

有資料之後，我們就需要開發良好的程式啦~

假如手上有現成的程式的話，那就回測吧! 看看績效是否可以接受

假如從頭自已開發，那可以參考
[教學]AB 的自動交易樂章 -- 二部曲 (AFL基本原理)
[教學][教學]AB 的自動交易樂章 -- 三部曲 (AFL基本邏輯)

從簡單的開始入門!  當然這是遠遠不夠的

所以下面貼上了官方網站的知識庫...  大家有空就多參考吧~

假設....  假設.... 一切都順利了! 績效也符合我們的預期了  那就開始下單自動化吧....

在 AB 之中的自動下單相當的容易，我們先去下載王子下單機 http://irorder.appspot.com/download

一直點選下一步，就可以完成安裝與下單商品、帳號設定 (如果你是安裝0.92之前版本，請反安裝再重裝哦!)

下單機會自動在系統內註冊一個 iROrder 物件，也可以手動執行 C:\Program Files\ROrder\reg.bat

接下來，我們回到AB  只需要在 AFL 加入下列的語法即可

// 建立ROrder物件
RCom = CreateStaticObject("iROrder.API");

//判斷買進條件成立就買
RCom.command(“1,b,1,0”);

//判斷賣出條件成立就賣
RCom.command(“1,s,1,0”);

簡單來說，一開始會先建立一個物件  RCom 當 Buy 買條件成立之後，程式就自動送一個字串給下單機叫它買進
如果是賣出，一樣也是絛件成立時送出一個字串給下單動作

那這個字串代表什麼意思呢?? RCom.command(“帳號,買賣,口數,價格”);

例如，我們要買下單機內設定好的第一組帳號 5 口價格價何為 5168 點! 那怎麼送字串呢?

RCom.command(“1,b,5,5168”);

其中 5168 為限定價格，這必需先在下單機內先設定好是限價還是市場，如果用市價買進賣出的話那價格請設 0

例如，我們要賣出第三組帳號 1口單掛市價怎麼送字串呢?

RCom.command(“3,s,1,0”);

上面就是自動送單流程!! 在AB 之中，總共有下列的交易指定

Buy = 多
Sell = 平多
Short = 空
Cover = 平空

大家就根據自已的條件去判斷，此時的動作為何?  然後再送出交易字串就好囉~

後註：其實下單機也只是根據指令去動作，大家還是把重點聚焦於你所採用策略是否可行!  祝大家成功賺大錢!!

小娃 · 發表於 10-1-20 23:28

謝謝王子大為我們寫的一系列AmiBroker教學，
您真是行家，一出手就解決了最困難的自動下單。
感謝。

ezbentley · 發表於 10-1-21 03:34

真正執行的時候
是不是要讓他一直自動跑Exploration?
因為buy sell short cover只能在backtest mode用
可是我不知道有捨麼辦法可以在盤中跑backtest mode

sdnian · 發表於 10-1-21 08:54

我也有同樣的問題, 手動執行 backtest 可以看到 buy/seel/short/cover 的時間及價位, 但如何讓 AmiBroker 在盤中即時產生訊號並執行下單?

王子 · 發表於 10-1-21 09:53

本帖最後由王子於 10-1-21 09:54 AM 編輯

請確定一下你們用 backtest　的時候有沒有勾這些選項！

時間週期改成我們定義的，假如我們是一分鐘要跑一次 afl　那就設　"1min"吧～
這樣才會自動同步圖形哦～

王子 · 發表於 10-1-21 13:59

哦！　對了　AB　也有提供判斷功能，請參考
http://amibroker.com/guide/h_alerts.html

它的語法為
AlertIf( BOOLEAN_EXPRESSION, command, text, type = 0, flags = 1+2+4+8, lookback = 1 );

其中 flag　代表的是　1 - buy, 2 - sell, 3 - short, 4- cover

例如　交易系統為
Buy = Cross( MACD(), Signal() );
AlertIF( Short, "EXEC　C:\\Program Files\\ROrder\\Sample\\Test_Order.vbs", "啟動外部買", １ );

這樣的話　　當AB內的 Buy　條件成立時就會去執行
C:\Program Files\ROrder\Sample\Test_Order.vbs　檔案！

這個只是範例檔，大家可以視自已的需求修正

sdnian · 發表於 10-1-21 14:17

Run every 是指多久要執行一次 AFL 嗎? 最短是 1 分鐘一次?

綠茶妹 · 發表於 10-1-25 21:33

回復 6# 王子

請問，Test_Order.vbs-->這是一個什麼樣的檔案呢？

王子 · 發表於 10-1-26 09:18

Dim myorder
Set myorder=CreateObject("iROrder.API")
myorder.command("1,B,3,4567")
Set myorder = Nothing

複製代碼

就是這樣而已! 用vbscript 去動態呼叫下單買賣!

用來測試用的啦...

vedel · 發表於 10-3-2 21:21

回復 6# 王子

請教王子大:

AlertIF( Short, "EXEC　C:\\Program Files\\ROrder\\Sample\\Test_Order.vbs", "啟動外部買", １ );

因為scan timer設1min,系統為5分鐘系統
在這跟k棒產生short 訊號後,下一跟K棒仍然會產生short 訊號
我用AlertIF( buy, "EXEC　C:\\123.txt", １ ); 做測試,會開啟好幾次notepad
這邊是要靠下單機做判斷嗎?
還是說要設的跟系統perion 一樣的scan timer?

nsmvjmsojki · 發表於 13-11-16 13:36

感謝分享....................

keymaker · 發表於 13-11-16 17:51

3年前文章...............仍然有人受益.......................太強了.............

nsmvjmsojki · 發表於 13-11-16 21:26

知識只有早知道跟晚知道...
時間不是重點...

skyler · 發表於 14-5-23 13:39

六樓王子大寫的內容似乎有誤

它的語法為
AlertIf( BOOLEAN_EXPRESSION, command, text, type = 0, flags = 1+2+4+8, lookback = 1 );

其中 flag　代表的是　1 - buy, 2 - sell, 3 - short, 4- cover
應該是 type 而不是 flag

例如　交易系統為
Buy = Cross( MACD(), Signal() );
AlertIF( Short, "EXEC　C:\\Program Files\\ROrder\\Sample\\Test_Order.vbs", "啟動外部買", １ );
應該是
AlertIF( Buy, "EXEC　C:\\Program Files\\ROrder\\Sample\\Test_Order.vbs", "啟動外部買", １ );
才對
奇怪這麼久都人發現嗎?!
還是我對內容理解有誤?

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