台指選擇權套利當沖法

玄天一指

今日新加坡港股休市，長期觀察下只要周邊國家重要指數休市，通常行情成交量也會減少，因此當判讀為盤整盤之後，有個很安全的選擇權當沖法可以操作。

同時賣出買權8600 與，賣權8200 收取權利金

買權開盤價收53點，賣權開盤價收50點，盤勢如預期橫向整理至尾盤，最後收盤前平倉買權權利金45 賣權權利金收 50

當沖結果早盤買權賣權(權利金)同時收 共103點，至尾盤買權賣權(權利金)剩95點

      

扣掉成本2點，此筆操作每組賺6點，一組300元利潤

組合式交易，保證金最佳化後，一組成本約15000

300/15000=2%，一天有2%最穩健的選擇權套利法也不錯

但注意事項，如果當日行情出現走單邊的狀況，得解開平倉，放棄此筆部位操作。

    以上是今日操作心得分享

cite

感謝大大分享，好好來研究一下這個策略！　　

merickelson

一天有2%穩健套利..是不錯；
不過，玩OP有些coco人是一天就好多2n%的.,
各有特長啊，都值得一學。

AGWZ

既然已經判斷是盤整盤 何不用期貨高賣低買多幾次 賺價差 賺更快 賺更大...
如果不能確認為盤整盤 這不就表示 做SC + SP 危險得很..
唉...其實任一假設 都有非常多的路徑可走
如果單單用 15000 當保證金 以此算獲利率...
那我的獲利率 不就常破表的100%..
重點是 做一個SC+SP 當沖/不當沖 到底該拿多少資產當保證金
因為 賺再多...一次畢業也不行阿..

okyagogo

決定是盤整盤不是賣價平更快

何必挑這麼遠?

一樣安全阿
且這不是套利啊?!

sangi

1. 這是雙賣的Strangle.. 不是套利
2. Conversion/Reversal 才是選擇權的套利
3. 賺的是沒波動的時間價值(theta pays for gamma).. 但如果盤中有波動，就被gamma /vega 咬了

CP值

這不是套利

而且裸賣一點都不安全

尤其是盤整盤，整天的量能累積下來，
噴出去保證來不及反應

盤是無法100%預測的喔~

ibuki_0420

這連pcp都不是，哪來的套利。

玄天一指

cite 發表於 13-5-17 15:13
感謝大大分享，好好來研究一下這個策略！　　

  不客氣!
  這特性就是在大漲之後獲大跌之後
  成交量萎縮的時候可行哦!
  或是週邊某國家休市  指數陷入狹幅盤整機率大
  或是看當日開盤3根5分K如果落在前日高低點區間 就適合哦

玄天一指

okyagogo 發表於 13-5-17 18:25
決定是盤整盤不是賣價平更快

何必挑這麼遠?

價平保證金短線波動比較大
雖權利金收比較高但成本也向對重
如果盤中有超過50點漲幅
其中一方漲價的速度
會大於另一方權利金缩水的速度哦!
提共參考

玄天一指

CP值 發表於 13-5-17 18:45
這不是套利

而且裸賣一點都不安全

先前有提到
這必須要有條件配合才可行
既然選擇當沖 作手就不可能離開現場
要出現噴出除非剛好電腦當機或是飛機撞上@#%$
盤勢沒有分對錯 重點是本金會增加就是好交易
您認為呢^^

sachidale

我是新手......看不太懂=.=

看來還是來逛逛新手教學@@

sachidale

sachidale 發表於 13-5-18 11:03
我是新手......看不太懂=.=

看來還是來逛逛新手教學@@

哪裡有新手教學，我也要去學習@@

pipi1122

感謝大大的分享
雖然我不敢用！！
但是謝謝你的分享

leo88

大咖的玩法啦
偶這小小散戶玩不起來
偶只會在轉折出現時
給他做做買方
不過感謝分享