Programmer想用Java寫backtest/live trade system, 如何學最好?

crunchor

wldtw2008 發表於 13-9-5 17:44
講這麼多，要做就去做吧!!  坐著講永遠只是坐著講，真的去做，只要你用心過，老天不會虧待你的付出的!   但 ...

then what are the advantage and disadvantage? I don't use any indicator and graphic.

kilroy

wldtw2008 發表於 13-9-5 17:44
講這麼多，要做就去做吧!!  坐著講永遠只是坐著講，真的去做，只要你用心過，老天不會虧待你的付出的!   但 ...

Hi,  wldtw 大大

TS 的接口是指類似這樣的東西嗎

http://www.traderssoft.com/ts8/sdk/

小弟之前有想過這樣子

因為 TS 有 brokerage, 又有完整的 historical data, 還有 real time data feed

但我想把他的 data feed 轉出來給比如說像 AB 或其他平台來跑

又想讓別的平台透過 TS 直接下單至 TS brokerage

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後來沒這麼做是因為

1. 策略測電子盤歷史資料就夠了
2. AB 有 IB controller (下單機) 而且功能還很強，又穩
3. eSignal data feed 很讚

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不過 TS 可以做到有接口供給其他平台下單與接收即時報價

那也很是一個開 TS 帳戶的優點了~~


謝謝~~

crunchor

你們在那裡買amibroker, TS, MC?

kilroy

crunchor 發表於 13-9-5 20:53
你們在那裡買amibroker, TS, MC?

Hi,

網站上買 http://www.amibroker.com/
線上刷卡付費就可以拿到 license key 了

wldtw2008

kilroy 發表於 13-9-5 20:01
Hi,  wldtw 大大

TS 的接口是指類似這樣的東西嗎

TSTW的接口不是用這種SDK寫的。我是用了MSRT 這個DDE 給TS的報價工具(DBCSubOnline)，去監聽他跟TS間的封包後，逆推出DBCSubOnline通訊協定的。現在想起來還是覺得很光榮。

後來網路上找到有流出的SDK，就發現以前真傻，直接參考SDK寫簡單多了，哈哈!!

wldtw2008

crunchor 發表於 13-9-5 18:53
then what are the advantage and disadvantage? I don't use any indicator and graphic.

我的建議是你可以先有個交易概想，然後去抓各個平台的測試版(他們都有提供30天測試用三十天不夠刪掉系統再灌)。然後用這些平台把你的交易構想給寫成策略，即便回測效果不好也沒關係。

這麼做，你可以有各種收穫：一是你可以知道各家軟體的所長、二是你可以知道他們的架構你未來要開發也可以參考、三是你可以知道自己的交易概想有沒有正期望值。

如果你一開始就衝去寫軟體，跌跌撞撞絕對不可避免，最後還發現自己的策略沒有正期望值，那真令人難過。

說說我的歷程吧，台灣有大台&小台，台灣交易所每天會把逐筆成交資料放在網路上給人下載。我就想，那我可以寫程式去算算當他們有價差的時候，去買低賣高，這才是最一本萬利的交易方法啊。於是我用C++寫出來，但是最後才注意到我好像不能用，因為我的下單速度沒別人快，手續費成本算起來好像也是賠的。
然後，我又想到人家講什麼價格突破法，就用C++去寫來測試，花了一下午寫好，測出來效很普通，想要調整參數，卻發現每次都要重跑EXE，再把輸出檔弄到EXCEL去畫圖，好辛苦。想說這樣寫下去也不是辦法，來玩玩看WLD吧，結果認真學一下，發現用WLD來寫，半小時就搞定了，還可以馬上調參數馬上有結果有圖...於是我就不再自己寫程式回測了。後來是發現TS寫起來更精簡，用過就黏上了。這也是為什麼MC現在這麼多人用的原因了。


當然每個軟體都有他的框架，你的交易想法會被侷限在那個框架中，這是事實。但是這些現成的軟體，可以非常快速的測試一些想法，這個優勢是很實在的，不要太因噎廢食就是了。

crunchor

kilroy 發表於 13-9-5 21:16
Hi,

網站上買 http://www.amibroker.com/

這裡真的有人買MC, TS? 好像好貴的.

crunchor

wldtw2008 發表於 13-9-5 22:07
我的建議是你可以先有個交易概想，然後去抓各個平台的測試版(他們都有提供30天測試用三十天不夠刪掉系統再 ...

if you used C# then it would be much faster. What do you use now?

crunchor

新TS不是只可以在美國用TS經紀行用嗎?

kilroy

crunchor 發表於 13-9-5 23:29
這裡真的有人買MC, TS? 好像好貴的.

這裡有很多大大使用 MC 呀~
除此之外，台灣有兩家券商有提供券商版本的 MC (限制部分功能)，費用更低

每個月約台幣 1200 左右

不過 TS 9.x 的話，可能就比較少人使用了

而 TS 基本上如果要使用他，可以透過下單手續費達一定門檻就不用平台費用了
http://www.tradestation.com/pricing/software-and-data-pricing

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參考看看了，謝謝~~

crunchor

kilroy 發表於 13-9-6 00:08
這裡有很多大大使用 MC 呀~
除此之外，台灣有兩家券商有提供券商版本的 MC (限制部分功能)，費用更低

TS在台灣有分公司?　以前看過應該只是可以在美國用...

crunchor

kilroy 發表於 13-9-6 00:08
這裡有很多大大使用 MC 呀~
除此之外，台灣有兩家券商有提供券商版本的 MC (限制部分功能)，費用更低

每個月約台幣 1200 左右, 那麼amibroker平價好多, 當然最平是自己寫 其實不複習的excel vba都做到, 自己寫不會有東西是pre define那麼就最清楚.

kilroy

crunchor 發表於 13-9-6 00:27
TS在台灣有分公司?　以前看過應該只是可以在美國用...

MC 有代理商

AB 和 TS 台灣還沒有代理商~~

crunchor

其實比較自己寫, 我覺得amibroker,MC,TS這般只是多了:
1. live trade個接口
2. backtest時已經有day close, open, high, low不用自己寫
3. graphs
4. database, 可以upload historical data
5. indicators
6. some other functions like StDev

For me, I don't use graphs and indicators, and I don't think it is hard to do 2, 5, 6. There are free library that can do 5 and 6. For 1, with the brokerage manual then it is not really hard.

kilroy

crunchor 發表於 13-9-6 00:37
其實比較自己寫, 我覺得amibroker,MC,TS這般只是多了:
1. live trade個接口
2. backtest時已經有day close, ...

版大可以上工啦~~ 期待分享