一目均衡圖(Ichimoku圖)的指標用法

綠茶妹

一目均衡圖(Ichimoku圖)，也有人翻譯成一目均衡表。



以下為我轉錄用法，原文為http://www.onrich.com.tw/asp/bbs/indi/showpage.asp?ClickID=16

空軍1號：
很抱歉,拖這麼久才出爐,有寫的不清楚的請大家不吝指教!
A. Ichimoku圖"的算法:

I. Ichimoku包含了五條線:

1. 標準線(Standard Line):
過去N日內(包含今日,通常N=26)
標準線=(N日內最高價+N日內最低價)/2

2. 轉折線(Turning Line):
過去M日內(包含今日,通常M=9)
轉折線=(M日內最高價+N日內最低價)/2

3. 延遲線(Delay Line):
以今日為第一日,第N日的收盤價(通常N=26)

4. 第一領先距(First Preceding Span):
若"標準線"共有L點,則:
第一領先距=(第i個"標準線"的值+第(i+N-M)個"轉折線的值)/2
(i=1,2,3...L; 通常N=26, M=9)

5. 第二領先距(Second Preceding Span):
過去H日內(包含今日,通常H=2*N=52)
第二領先距=(H日內最高價+H日內最低價)/2

II. 繪圖:

1. 將上述五條線(也就是計算出的五組數列)連同收盤價線畫在一起.

2. 注意: 這五條線並不是"齊頭式"的開始劃,我們以收盤價線為基準,
(a)"標準線"的第一點要對齊"收盤線"的第N點. (通常N=26)
(b)"轉折線"的第一點要對齊"收盤線"的第M點. (通常M=9)
(c)"延遲線"的第一點要對齊"收盤線"的第一點.
(d)"第一領先距"的第一點要對齊"收盤線"的第2N-1點. (通常2N-1=51)
(e)"第二領先距"的第一點要對齊"收盤線"的第3N-1點. (通常3N-1=77)
(f)在"第一領先距"和"第二領先距"所交插包圍出的區域塗上顏色,此區
域叫做"雲霧"(Cloud)區.

B. "Ichimoku圖"的簡意用法:

I. 若"延遲線"在收盤價價線之上,表示現在股價正處於漲勢;反之則是跌
勢.
II. "轉折線"和"標準線"的應用可視為兩條移動平均線(短天期的為"轉折
線",長天期的為"標準線"),配合葛蘭碧八大法則來決定買賣點.
III. "Ichimoku"最重要的就是"雲霧區"(Cloud)的用法, Cloud可視為支撐或
壓力區,若所有的線型("轉折線","標準線"和"收盤價線")都向上穿越它,
則可 謂漲勢確立,反之若向下穿越,則跌勢確立.因此聰明的投資朋友
可以把它當做支撐或壓力來應用.

------------- 全文完 -------------------------

希望各位朋友能看得懂我在寫什麼,要是有高手對Ichimoku有另類的用法,也希望能慷慨的與大家分享!!

(PS. Ian大哥, 這樣獎品可以送我了嗎? 我好期待喔! 我最近較忙,過幾天我
再親自去拜訪您...)


Ian
答案終於出來了！不過我要做個小修正：
1、原創者的參數52、26、9分別代表2個月、1個月、1週半，當時日本一週交易6天，所以使用上述的參數，現在我們應該改成44、22、8可能較為恰當。
2、 延遲線(Delay Line):
以今日為第一日,第N日的收盤價(通常N=26)
將N改成22，意思是說：如果用Excel計算，那麼第一格的數據應取第22格的收盤價。
3、 第一領先距(First Preceding Span):
白話文的意思是說：將第22天的標準線數據與第22天的轉折線數據的和除與2然後放在第44天的位置。
4、 第二領先距(Second Preceding Span):
白話文的意思是說：將第44天內的最高價與第44天內的最低價的和除與2，然後放在第66天的位置。

指標精神：
1、將高低點的觀念應用上來，頗符合市場的實況描述，因為高點與低點之所以為高低點，有一定的價值意義。
2、讓交易人能一眼看出目前的趨勢，此指標主要的功能是作趨勢觀察而用。

指標使用：
同空軍一號所述，但加上：若價格落入『雲區』，代表無方向性，多空方均應小心應付。

指標缺點：
當盤整時本指標無法有效表達，需配合其他振盪指標使用。如RSI、KD............等。

指標適用商品：
所有股票指數。如加權台指、摩根台指、日經、那斯達課、道瓊指數等。

原來是這樣用
謝謝介紹

J99

感覺好複雜喔  看到那麼多條線 投都暈了

不過還是卸卸綠茶妹 的分享   感溫

賴皮小豬

好暈

綠茶妹

我也覺得很複雜，還是均線好用。

大眼瞪小眼

好舊的文章了
綠茶妹難不成也是"老"人 ((大驚....

世華好懷念喔
營業員有call我回去 不過沒有Fu 就算了

純喫綠

更暈..

綠茶妹

Google找出來的。
另一篇也有很詳細的

1.基礎線(Standard Line)：
過去N日內(包含今日，通常N=26)
基礎線=(N日內最高價+N日內最低價)/2
2.轉換線(Turning Line)：
過去M日內(包含今日，通常M=9)
轉換線=(M日內最高價+N日內最低價)/2
3.遲行線(Delay Line)：
以今日為第一日，第N日的收盤價(通常N=26)
4.優先短期(First Preceding Span)：
若"標準線"共有L點,則：
優先短期=(第i個"標準線"的值+第(i+N-M)個"轉折線的值)/2
(i=1,2,3...L；通常N=26，M=9)
5.優先長期(Second Preceding Span)：
過去H日內(包含今日，通常H=2*N=52)
優先長期=(H日內最高價+H日內最低價)/2
研判：
1若"遲行線"在收盤價價線之上，表示現在股價正處於漲勢；反之則是跌勢。
2. "轉換線"和"基礎線"的應用可視為兩條移動平均線(短天期的為"轉換線"，長天期的為"標準線")，配合葛蘭碧八大法則來決定買賣點。
"Ichimoku"最重要的就是"雲霧區"(Cloud)的用法，Cloud可視為支撐或壓力區，若所有的線型("轉換線"，"基礎線"和"收盤價線")都向上穿越它，則為漲勢確立。







連續8年奪冠

這是日本最有名的技術分析，連續8年奪冠，用法很複雜，簡單說先行上限與先行下限形成一個雲區，K線在雲區下，
雲區為壓力，K線在雲區上，雲區為支撐，K線站上遲行線代表好轉，跌破遲行線代表逆轉，深入研究內含反轉時間，股
價預測，波形變化，相當高深。
    一目均衡表，理論來自佛道思想，股票上漲下跌來自平衡破壞。
  一目均衡圖與現今技術分析的移動平均線黃金交叉十分相似。當短軸快線上穿中軸慢線發出買入信號，賣出信號則相反。

  一目均衡圖最大的優點是能將買入、賣出信號量化。
  若黃金交叉出現而價格發生在雲帶上(下)，為強勢信號，以三個箭頭代表；
  若黃金交叉出現而價格發生在雲帶中,為中性信號，以兩個箭頭代表；
  若黃金交叉出現而價格發生在雲帶相反方向，則為弱勢信號，以單一箭頭代表。

  一目均衡圖的雲帶可作支撐及阻力點。若市況在雲帶上徘徊，則市況偏好；反之，則偏淡。

  後移指標更能量化買入、賣出信號。若交叉買點發生在後移指標之上，則主強勢；反之，則主弱勢。

  將高低點的觀念應用上來，頗符合市場的實況描述，因為高點與低點之所以為高低點，有一定的價值意義。

  交易人能一眼看出目前的趨勢，此指針主要的功能是作趨勢觀察而用。

  價格落入"雲霧區"，代表無方向性，多空方均應小心應付。

指標缺點：

當盤整時本指標無法有效表達，需配合其它振蕩指針使用。如RSI、KD等。

原創者的參數52、26、9分別代表2個月、1個月、1周半，當時日本一周交易6天，所以使用上述的參數，現在應該改
成44、22、8可能較為恰當。



一目均衡表的使用方法
利用一目均衡表區分強弱市（買賣信號）。

　　1、升勢（買入信號） 　　

日日線位於雲的上方；
日日線在基準線之上推移（基準線成為下降阻力）；
轉換線在基準線的上方推移（超強勢的情況下，日日線在轉換線上方推移）；
遲行線在日日線的上方（遲行線=日日線，如何在上方？）。
　　2、降勢（賣出信號） 　　

日日線在雲的下方；
日日線在基準線的下方推移（反彈只到轉換線的位置，難以反彈到基準線）；
轉換線在基準線的下方推移（降勢明顯的情況下，日日線在轉換線的下方推移）；
遲行線在日日線的下方（遲行線=日日線，如何在下方？）。
　　3、調整期一目均衡表的特徵

　　1）由上升轉為下降的調整階段，一目均衡表的表現：

日日線開始由上方進入雲層；
日日線下穿基準線；
轉換線在基準線之下停留；
遲行線開始下穿日日線。
　　2）由下降轉為上升的調整階段，一目均衡表的表現：　　

日日線開始站在基準線的上方；
轉換線上穿基準線；
遲行線上穿日日線；
日日線由下方進入雲層，最終上穿雲層；
遲行線由雲的上方穿出。
　　4、一目均衡表的其它特徵

市場呈強勢之時，通常難以觸及雲的邊線；
市場呈強勢之時，通常不會穿透轉換線，在穿透轉換線時，一般意味著進入調整；
始終未穿透基準線的市勢，當開始穿透基準線時，可能意味著較大調整的開始；
價位觸及雲的上邊線後，未能上穿基準線，雲層較易被穿透；
遲行線穿透日日線和雲層的時候，容易出現暴跌；
在下降市中，通常難以觸及基準線。
　　相關參數詮釋：

　　1、轉換線與基準線的關係

　　基準線，市場方向的基準。 類似平均移動線，價格如果突破了，就有可能轉勢；但如果碰了一下就反轉的話，可以判斷走勢還沒有變。

　　基準線作為支持線、阻力線。基本上可以判斷：價格在基準線底下時，為弱勢；上面時，為強勢。基準線是判定轉勢的依據，價格從低下穿越基準線時，走勢將轉為上升走勢，反之為下降走勢。

　　基準線體現過去26天買賣力量的平衡，與移動平均線有所不同。基準線指示的方向是重要的趨勢信號。

　　利用一目均衡表判斷市勢的強弱，轉換線在基準線的上方還是下方是重要的判斷依據。升勢時，轉換線在基準線上方是必要條件；降勢時，轉換線在基準線下方是必要條件。

　　上升市時，通常收市價維持在基準線之上。超強市時，轉換線也可能成為支撐。基準線是上升趨勢時反彈的支撐位，轉換線是下降趨勢時反彈的阻力位。

　　在價位始終維持在基準線之上的市勢時，如果出現下穿基準線的情況，是出現調整的徵兆。最終的判斷標準是轉換線是否下穿基準線。

　　在強勢的情況下，價位不會下穿轉換線。大幅上升後，價位下穿基準線時，對於買方來說，是最危險的情況。

　　轉換線，作為短期支持線、阻力線；確定走勢已形成時的低買高賣價位；判斷走勢強度。

　　轉換線和基準線相比，是較短時間的買賣平均值。也就是說，轉換線是從大趨勢中捕捉小的波浪，設定低進高拋的目標值。比基準線多出許多的動盪。機會多的反面，也多出很多陷阱。

　　在看轉換線的同時，一定要參考基準線。如果在價格只是破掉轉換線時，就判斷轉勢的話，有可能造成很大的損失，在這個時候，不是去出貨或反手的時候，而應是看作補倉的機會。

　　還有一種考慮方法：原本在價格接近或破掉轉換線的時候，是該低買高賣的，但如果價格在轉換線附近走動，如無法繼續其走勢的時候，就可以判斷：走勢的餘力已開始減少，已開始接近轉勢了。

　　利用一目均衡表難以判斷時，要借助其它判斷手段。

　　2、雲的解讀方法

　　雲是解讀市場氣氛的重要依據，走勢方向的基準。作為支持帶、抵抗帶。雲層的厚度可以理解為市場買單的數量。

　　價格在雲層上面，雲層是支持帶；價格在雲層下面，雲層是抵抗帶；價格在雲層中間走動時，雲的上弦為抵抗線，下弦為支持線。

　　中長期上升趨勢時，價位上穿雲層是必須條件；下降趨勢時，價位下穿雲層是必須條件。從中可以體現出市場氣氛。

　　在下降趨勢時，當價位自下穿入雲層時，表示市場氣氛由賣轉變為買。反之亦然。

　　價位穿透雲層，但遲行線仍未穿出雲層，最終仍未形成升勢的例子很多，要引起注意。

　　日日線和遲行線未穿出雲層，就難以證明轉勢。

　　先行線A與先行線B之間交叉的地方應引起注意。雲層是由兩條線形成的：先行線A和先行線B。這兩條線相交叉的地方，叫「交叉點」，這是雲層的又一個參考點。當價格在經過此點的時候，一般來說，市場都會有較大的波動。

　　雲層變薄的地方，說明買賣力量趨於均衡，市場易出現劇烈波動。

　　抓住走勢波動的大致最終價位。價格在雲層的上面推移，就是上升走勢；反之，則是下降走勢。當然，破掉支持帶，抵抗帶，那就是說，走勢要轉向了。還有一點一定要重視的就是雲的厚度，雲層寬的話，抵抗帶和支持帶是比較難破的。

　　隨著時間的推移，先行期間線的上下限會交叉，雲層會變薄。如果是上升市，在交叉之前必須保持上升勢頭，否則的話，在交叉的位置容易出現暴跌。

　　日日線下穿雲層時，容易出現急劇下跌。下穿雲層後，雲的下限成為上升的阻力，可考慮沽出。

　　基準線是攻防易手的第一信號，雲層是最後的信號。當日日線進入雲層時，攻防徹底轉變的可能增大，應引起充分的注意。

　　一目均衡表本來是不考慮月圖的。以日圖為中心，兼顧周圖。但在實際分析時一目均衡表分析應按月、周、日的順序進行才會取得好的效果。

　　3、遲行線的解讀方法

　　一目均衡表的發明人--一目山人將遲行線稱為一目均衡表的最重要組成部分。作為一般的概念，在運用遲行線進行判斷時，遲行線上穿日日線是買入信號，遲行線下穿日日線是賣出信號（這與移動平均線的用法相似）。

　　遲行線應運用在長期趨勢的判斷上。

　　和過去的價格相比，遲行線在價位的上方移動時為買方市場；遲行線在價位的下方移動時為賣方市場。

　　現在的價格和26天前相比較，高於的話，即遲行線在價格的上面移動，那就是上升走勢；反之，就是下降走勢。從上到下或從下到上和價位交叉的時候，預示著走勢的轉換。如果遲行線只是輕微的碰到價格，或稍一交叉，又走回來的時候，那就說明走勢並沒有轉換，還在繼續。而且，這種時候，還常常預示著會發生更強的走勢。

　　1）下降市時遲行線的作用

　　在日日線下穿基準線和雲層的同時，遲行線下穿雲層，是最好的賣出點。

　　在下降市中，遲行線反彈至日日線位置是極佳的賣點。

　　遲行線在日日線下方時，盡量避免作買單和不持有買單是合理的操作方式。

　　2）市勢由降轉升時遲行線的作用

　　市勢是否見底，要通過其它方式判別。一般來說，轉換線上穿基準線，遲行線上穿日日線和日日線上穿雲層稱為「三點轉強」，是較明顯的轉強信號。

　　3）上升市時遲行線的作用

　　在強勁的上升市時，遲行線與日日線平行上升。如果遲行線與日日線開始接近，則表示市勢轉弱.進入調整期的可能較大，應引起注意。

　　若市勢保持上升勢頭，遲行線不下穿基準線是必要的條件。

　　一目均衡表的第一部分到這裡就全部介紹完了。這一部分相對比較直觀、易於理解，但各構成要素之間的關係如何正確解讀，還需要在實踐中逐步摸索。

沒有完美

我已經覺得我很用心了
哇.想不到好多人都比我更用心

愧~

ch27xz

一目均衡圖(Ichimoku圖)的指標
在主圖看多空趨勢,價位進出點還是用指標

配合波浪的時間波.如附圖:

綠茶妹

BG大畫的好漂亮喔，真強

mead

有一本書叫：發現均衡點  
就是專門講一目均衡表  
作者把他如何用在台灣市場以實戰的例子做一完整的介紹

綠茶妹

謝謝分享！ 我上博客來找了書的簡介
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內容簡介


目前 ＜一目均衡法＞在日本的法人圈內已經開始流行，散戶市場也開始推廣。在歐美國家的外匯市場交易員也相當盛行，這些人每天掌握幾近天文數字的資金，經常拿＜一目均衡法＞分析市場變動，並且以此進行交易。所以這是首度有系統介紹給國內投資人，作者更將自己操盤經驗與投資人分享。

　　《發現均衡點》從第一章到第十五章，使用大量的圖表說明，把＜一目均衡法＞由簡單的名詞解釋、如何繪製到如何使用，都做詳盡介紹。同時作者以本身的經驗，說明如何應用＜一目均衡法＞在市場進行交易買賣。並以台灣市場為實例，讓投資人身歷其境，從本書中，投資人會看到許多熟悉的標的，如：台積電、友達與台指期等等，這些每天在做交易的市場上，居然有這樣不同的分析方式與應用方法。

　　《發現均衡點》不但要讓投資人再提升自己的交易應用能力，作者同時希望投資人在閱讀過程中，不受限於一目均衡法的衍生性，如果投資人的想像力夠豐富，說不定可以把＜一目均衡法＞再次改造，成為台灣市場發明的交易系統。

　　析操作中遭受挫折，那麼這本書的內容，希望能為你帶來新的領悟與獲利的機遇。

作者簡介

黃怡中

　　銘傳大學財金所碩士。曾經擔任外商期貨公司後台業務工作、國外盤交易員、交易策略發展主管、IB業務主管、自營部資金操作、市場交易策略研究與CPO操盤人員訓練Leader等職務 。

　　長期在《經濟日報》《工商日報》《財訊快報》等期貨與選擇權專欄撰寫評論文章。同時也接受電視財經節目的即時市場分析訪問，並擔任期貨商業同業公會講師、台北市職業訓練局講師、證券暨期貨發展基金會講師。

　　目前擔任富邦銀行財務工程部協理。專研領域：自營交易與操盤人員培訓，國際性現貨、期貨與選擇權市場研究，管理期貨、避險基金交易策略研究等等。著有《交易，簡單最好》《交易，選擇權》《期貨交易理論與實務》。

jenhao

謝謝 綠茶妹 提供這樣的訊息

我看其他大大 post 上來的code 是OK的
不過 原文 國泰期貨網頁  及 Google找的另一篇

"轉折線=(M日內最高價+N日內最低價)/2"
參考其他資料 及其他大大 post 的code
應為"轉折線=(M日內最高價+M日內最低價)/2" 應該是筆誤吧

還沒寫code的大大  留意一下囉

清茶無糖

我的天啊，看到昏頭
有機會再回台南，要向綠茶妹請教請教