分享一個賴活無法獲利的的策略程式碼

swwang1999

之前 post 了一個 CoCo 前輩的 RSI 策略, 突然想到曾經研究過另一個別人的
RSI 策略 , 程式碼如下  , 個人想有在玩策略經理人的人 , 這也許有用處
(負面範本) , 前 10 年賺蠻多的策略  , 後來就 不大賺也不大賠 , 一直到現在 ,
不知 2010 年之後發生了甚麼事情, 這個策略整個失效 , 但是在 2010 年以前 ,
不得不承認它是一個還算不錯的策略 , 這讓個人對所有的策略都心存謹慎的心
情 , 即使回測結果都是還可以的 , 目前模擬還沒加入手續費跟滑價:

目前稱這個策略叫賴活 RSI 策略 , 程式碼如下 :

// 5Min-K , 賴活 RSI 策略

inputs:  Len1(9) , Len2(2.4) ,  val_buy(73.3) , val_short(26.6) , STOPLOSS( 40 );  
vars: RSI_sum(50);

RSI_sum =( rsi(close, Len1   )     +
                  rsi(close, Len1   )[1] +
                  rsi(close, Len1   )[2]     )/3;
                  
if RSI_sum> val_buy   and high<high[1] and time>0930 and time<1300  then Buy       next bar at market;
if RSI_sum< val_short and low >low [1] and time>0930 and time<1300  then SellShort next bar at market;

if  time=1325  then  BuyToCover next bar at market;
if  time=1340  then  Sell             next bar at market;

if marketposition <> 0 and (close < closed(1)*0.934 or close > closed(1)*1.066)  then
  begin
     Sell             ("SellALL")   next bar at market;
     BuyToCover ("Buy ALL")  next bar at market;   
  end;
//setprofittarget(600*BigPointValue);
setstoploss    (  STOPLOSS*BigPointValue );

權益曲線

策略績效

總交易

月周期

年周期

wicebing

感謝分享，忍耐個幾年也許這方法又是一條活龍

yiminchen

  謝謝分享，學習中......................

Ray.

謝謝分享,我還在學習中,經驗也不多,針對這個策略分享一下個人看法.

近年來日內波動幅度縮小,也很少單一方向趨勢盤.
這種當沖策略再加上滑價,手續費成本.很難有獲利.
剛把來回600元成本算進去,回測10年,績效曲線如下:



但波段的趨勢盤,其實還是存在的,如果可以承受留倉風險
那程式可以轉換成以下.
(也沒改什麼,就把尾盤出場拿掉,限制當日交易次數,並把程式簡單化,加上結算日參與結算不換倉)


inputs:  Len1(8) ,  val_buy(56) , val_short(40);
vars:RSI_sum(0);
RSI_sum =( rsi(close, Len1   ) +rsi(close, Len1   )[1] +rsi(close, Len1   )[2])/3;

if RSI_sum> val_buy and entriestoday(date)<=0  and high<high[1] and time>0930 and time<1300  
then Buy next bar at market;
if RSI_sum< val_short and entriestoday(date)<=0  and low >low [1] and time>0930 and time<1300  
then SellShort next bar at market;

//============
condition1= dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and dayofmonth(date)<22;
if condition1  then begin
setexitonclose;
end;



週期一樣5分鐘,來回600元,回測10年,執行後的績效曲線



每年獲利


就看這種獲利值不值得去承受留倉風險囉~

宋禮

會寫程式真好！
這是我明年打算學習的新課題！謝謝！

Acer2266

Ray. 發表於 14-2-14 11:09
謝謝分享,我還在學習中,經驗也不多,針對這個策略分享一下個人看法.

近年來日內波動幅度縮小,也很少單一方 ...

騙人
你經驗還不多
那就........

Ray.

Acer2266 發表於 14-2-14 12:11
騙人
你經驗還不多
那就........

Acer大,您好 ^_^
小弟交易經驗真的不多,尤其是跟您,還有版上其它高手比較
我應該只有入門的程度而已吧..
正在努力學習中~


您寫的盤前規畫,讚啦

Acer2266

Ray. 發表於 14-2-14 12:48
Acer大,您好 ^_^
小弟交易經驗真的不多,尤其是跟您,還有版上其它高手比較
我應該只有入門的程度而已吧..{: ...

今天糗大了
原來還規劃有
昨日收盤 + 15 點的可以買
沒想到開到天上去了
幸好有堅持
把它往下K

期貨藝術家

Ray. 發表於 14-2-14 12:48
Acer大,您好 ^_^
小弟交易經驗真的不多,尤其是跟您,還有版上其它高手比較
我應該只有入門的程度而已吧..{: ...

RAY大的網站可是為小弟打開MC的鑰匙

(阿政大的也是....Acer大也會提醒小弟)

雖然我還在開門階段...

但要感謝Coco跟Coco站上的先進.....

謝謝~~

賭神咖啡客

您這策略到是還好，不過..
參考這個吧，只知道2013年有些會程式交易的代操業者，相信什麼獲利穩定，未來必會穩定賺錢，就幫不少人操，畢竟過去歷史會賺錢的點位區間，難到主力不會用更高階的程式單來殺殺散戶的程式單

程式交易失敗賠錢再見的例子=台指期為例子

賭神咖啡客

主力正在殺過去獲利穩定的程式單，自破MDD後爬不起來了!績效仍續創新低，繼續吐不停!這裡的吐不是坳單大賠，而是連續被停損巴到，且盤中故意誘多誘空讓您留倉，隔天來個反向跳空大量停損哈哈!

swwang1999

賭神咖啡客 發表於 14-2-15 22:57
您這策略到是還好，不過..
參考這個吧，只知道2013年有些會程式交易的代操業者，相信什麼獲利穩定，未來必 ...

純屬個人想像 , 未來的主力做法 , 應該是大型券商會統計旗下的期貨交易 , 發現在特定點位 ,
如果有大量市價單的買賣委託出現 , 立即反應 , 以大量資金推升/下殺 , 然後逼著死板的程式
交易策略去停損 , 這樣的後果就是 , 所有策略的出場進場為了避免被大單掃出去 , 逼得大家的策略
都會變得比較緩慢 , 之後連波段單的獲利也會萎縮 ,  看來未來台股交易 HFT 才是王道

賭神咖啡客

swwang1999 發表於 14-2-17 08:10
純屬個人想像 , 未來的主力做法 , 應該是大型券商會統計旗下的期貨交易 , 發現在特定點位 ,
如果有大量 ...

有些現象不得不提出質疑和假設，其現象反應在帳戶和績效已呈事實!
有些假設需要驗證，沒有假設就沒有驗證，沒有驗證就不知道真正原因

沒錯!真正會賺錢的點位相距不遠，"英雄所見略同，黃金總在特定處"，所以如有更高階的程式交易工具，只要看每個tick盤內外搓和情況(程式單都是市價追高殺單，不難分辨出)，及成交量狀況，就不難算出大多數會賺錢的策略點位在哪?

市場超額利潤有限，總有人賺應有人賠，如果程式交易堅持紀律不策略停損，固執採用過去穩定賺錢模式，且採順勢加碼型，也去過去是行得通的，但對付未來的盤，那就自求多福!

勇成19760311

WOW好厲害的策略
我來研究研究一下

d31400517

現在不少人在殺日內程式單..當沖不知道是不適無法在做得像以前一樣好了..