|
|
程序化交易對投資人的印象
剛剛接觸程序化交易的朋友，心裡總是有很多很多的問號，程序化交易很厲害？ 幾乎是穩賺的？ 交易策略是操盤手不傳之秘？ 厲害的交易策略需要上萬行程序？ 國外的機構投資人都是用自動交易在印鈔票？ ...吧啦吧啦。
如果你有認真看了上一篇文章《程序化交易的框架- 思維導圖》 ，應該對整個框架有些許了解，知道必須要具備哪些條件，也想要開始來規劃你的交易慢慢的導入數量化的科學方法（我假設大家認同自動交易的好處），但是大部分的人第一個門檻就是交易策略，許多人花了很久很久的時間始終弄不出什麼名堂，然後就開始氣餒，這一篇文章或許會讓你重燃熱情。
揭開交易策略的面紗
以下的教程，你將清楚地了解到如何從觀察圖表發現的一個簡單的邏輯概念，透過適當的交易工具，讓我們輕鬆地開發出一個賺大賠小的交易策略，而不是如一般人想像，需要把一個分析師一生的智慧全部寫進去交易策略。這個教程並且可以清楚的對比，只要使用最基本的資金管理就可以讓你的風險獲得有效地控制，這是我在和訊博客分享的第一個交易策略,我把它取名為《第一根K線》。
我們時常研讀一些成功交易員的著作，不管是過去、現在的交易員，都會一直重複的告誡我們最重要的事情，其中一是KISS（keep it simple stupid. 保持簡單和笨拙），一是止損，這個策略完全符合二個條件，你將可以看見如此簡單的要素，在滬深300指數期貨創造出 1:4 的風險報酬率。
《林培勝-第一根K線》概要
三個重點： 1.保持簡單 2.止損 3.重複前二項
進場邏輯：
買進： 以一天的第一根K線作為方向的參考，第一根K線收盤上漲則買進。賣出： 相反的，第一根K線收盤下跌則賣出。
測試商品：
中金所之滬深 300 股指期貨
數據時段：
2010/4/16 上市開始至 2011/2/25
K線週期：
45 分鐘，期貨連續月
淨利：
346680RMB
平均每月收益：
31516RMB
最大策略虧損：
79980RMB
資金管理：
每一合約固定止損 2000 人民幣
源程序文檔位置：
百匯文件第一根K線交易策略
滬深300股指回測報告：
百匯文件第一根K線回測績效報告
三分鐘視頻教程：
土豆網開發交易模組教程（含源碼）
觀察；現象為在一個下跌趨勢中，每天的第一根K線，也都是收黑。
觀察；相對的上漲趨勢也是如此，一波12%的漲勢當中,每天的第一根K線都是收紅棒。
把觀察到的現象，編寫程序，這個程序只需要短短的四行。
驗證程序；套用交易策略，在走勢圖上面檢查訊號位置，有沒有符合我們的交易邏輯。
我們的第一個交易策略的報告，經過運算，可以清楚的掌握這個交易策略的特性。
我們的第一個策略淨值曲線，雖然整體盈利，可是短期的起伏太大不穩定。
我們加上資金管理，每一筆交易我們只願意付出固定2000元的資金風險，再次確認我們的訊號，符合了賺大賠小的基本條件。
*其實就是加上止損而已，止損的金額為 2000人民幣。
加上資金管理之後的交易策略，狀況完全的改觀，淨利提升了 150%，虧損減少了 63%，平均每月盈利為 3 萬。
淨值曲線很漂亮的從左下到右上，虧損的速度獲得良好的控制，這個交易模組應該可以放入整個投資組合裡面做評估。
下回，我們將再造出一個策略來，除了可以讓我們的交易、思路更多元化，也讓我們了解《多策略》可以對我們的投資帶來什麼樣的好處，最後，祝你交易順心， 2011/2/27林培勝於廈門。
|
|
發表於 11-6-9 13:34
提升卡
置頂卡
沉默卡
變色卡
千斤頂
顯身卡
樓主