AAPL-0201結算的put走勢

sentinels

最近apple真的跌很慘
附上apple股票以及0201結算的450 put走勢
put漲了快7倍吧, 原來美股option都是星期五結算？
我只有0201的put走勢
也許0125的put走勢更精彩

bobo177

哇!
恭賀樓主印鈔成功喔~~~

sentinels

bobo177 發表於 13-1-26 22:13
哇!
恭賀版主印鈔成功喔~~~

我是樓主
不是版主阿
我才剛開始看美股選擇權
版上有不少高手都潛水
應該要請高手們多發文教大家囉

bobo177

sentinels 發表於 13-1-26 22:19
我是樓主
不是版主阿
我才剛開始看美股選擇權

OP就是這樣啊!
只要波動一來,
順向的價外, 都是倍數在跳.

國外的趨勢性都比較明顯,不像國內巴來巴去巴到暈倒說...

sentinels

bobo177 發表於 13-1-26 22:35
OP就是這樣啊!
只要波動一來,
順向的價外, 都是倍數在跳.

大戶早就在賣apple股票了吧
從700跌到450不到
真的是跌的很慘

sentinels

bobo177 發表於 13-1-26 22:35
OP就是這樣啊!
只要波動一來,
順向的價外, 都是倍數在跳.

不會吧
蘋果的股票選擇權成交量
一天居然有140萬口
量真的那麼大？
比起來台灣的市場真的是小很多

garry168

先謝謝分享

jconstantine

....以往都沒注意蘋果的選擇權....感謝提點.....

balance

sentinels 發表於 13-1-27 09:10
不會吧
蘋果的股票選擇權成交量
一天居然有140萬口

沒錯。美股選擇權的量每天都是這樣。 這裡排第二的是 F, 就是 福特。以前 citibank 也是每天都是幾百萬口的在交易。
一口是100股，所以如果把金額考慮進去，總成交金額更是天數！

至於美股選擇權的做法非常的多。不是一兩個文章可以解釋清楚的。

最簡單的就是把它當槓桿更大的簡單操作。看多，就買call, 看空，就買put.
但是要注意，選擇權的價錢因素很多，其中最重要的波動率。有事的時候（譬如財報，新產品發表，等）波動率標高，常常買方即使方向抓對了，到時還是一場空。

譬如， FFIV 本週財報，週四財報前，股價 105， 本週結算的 110 call, 。平常只剩兩天而沒事的 110 call 頂多 5毛。 現在因為財報，可能飆到  2 到 2.5塊。 財報出來當天開盤30分鐘，漲10%到 111， 你在想，哇要發財了。
結果 110 call 不漲反跌，變1.4. 結果你反而賠近 40%！


所以，在高波動率的時後 （看盤軟體應該都有個股的波動率）最好觀察一下最近兩週的波動率再決定策略。
這裡 有免費的‘波動率歷史資料’，和‘歷史波動率的資料’ （請注意，這兩個資料是不同的。至於為何不同，強烈建議你開始看書。我再怎麼解釋也沒有幫助。。）。

那你問， 如果我非常確定 FFIV 財報會好，想用 option 來賺一筆，要怎麼不會沒波動率‘吃掉’獲利呢？
以下是可能的策略，依從保守到大賭 排列：


賣 100-95 put spread.
賣 105-100 put spread
賣 105-95 put spread
賣 95 put (naked), 初學者免！
賣100 put
.....

買 105 call <-- 小賺
買 110 call <-- 提過，反而賠，不建議。

買 105-110 call spread <-- 很好，應該可以賺 80%。 因為，一賣一買，波動率的因素抵消了。
買 110-115 call spread <-- 嗯。。。 可能會賠，看你手腳快不快。譬如，開盤111， 看一下今天漲不過 115，就當場把 110 call 賣了，賺 2.x 元。但是你現在是 空 115 call. 心驚膽跳的看到收盤沒過115才放心睡覺。。
....

賣105-100 put, 把錢再馬上拿來買 105-110 call. <--- 可能賺 200%！ 因為除了保證金和風險，淨賺！

....

大賭徒：
賣 105put, 買 105call!  
...

不要命的賭徒 （或是有內線的‘朋友’）

做1000口 賣 105put, 買 105call!  《-- 我估計一天淨賺 1000 × 100 × 6 = 60萬美金！




其他什麼 ratio spread, butterfly, calendar ratio spread, 就再說了。。。

sentinels

balance 發表於 13-1-27 14:47
沒錯。美股選擇權的量每天都是這樣。 這裡排第二的是 F, 就是 福特。以前 citibank 也是每天都是幾百萬口 ...

樓上的大大專業
option我也只知道單純買賣put,call,
買跨式,勒式, 賣跨式勒式
買權多頭價差,賣權多頭價差
買權空頭價差,賣權空頭價差
感覺很繞舌
這些應該也是最基本的招式了
應用時機還不是很瞭解
.....
請教一下大大
AAPL  1/25結算的option
不知道當時候的狀況如何？

spur012345

大家都好專業歐歐

balance

sentinels 發表於 13-1-27 15:01
樓上的大大專業
option我也只知道單純買賣put,call,
買跨式,勒式, 賣跨式勒式

>>>請教一下大大
AAPL  1/25結算的option
不知道當時候的狀況如何？

>>>

不太懂你的問題。結算當日很精彩，再加上aapl最近的情況，精彩加倍。

sentinels

balance 發表於 13-1-28 16:01
>>>請教一下大大
AAPL  1/25結算的option
不知道當時候的狀況如何？

應該只有這邊看的到已經結算的option走勢？
http://www.nasdaq.com/aspxcontent/options2.aspx?symbol=AAPL&selected=AAPL&qm_page=11346&qm_symbol=AAPL



好像真的很精彩
如果沒跳空,這些put都會變成歸零膏

sentinels

sentinels 發表於 13-1-28 16:50
應該只有這邊看的到已經結算的option走勢？
http://www.nasdaq.com/aspxcontent/options2.aspx?symbol=AA ...

昨天1/30
Facebook成交量第一大
大家怎麼那麼喜歡完FB的選擇權？

balance

sentinels 發表於 13-1-31 13:13
昨天1/30
Facebook成交量第一大
大家怎麼那麼喜歡完FB的選擇權？

做個股的問題（和商品不同）就是要做很多功課。而且‘可能’內線比較多。這個那裡都一樣 （尤其是台灣。。。）簡單看一下，我的看法：

FB, 收盤財報
RIMM, 發表黑莓機 10
AAPL, 常客！
QQQ, nasdaq ETF
CHK, 油公司，CEO 一直被罵，昨天辭職
AMZN, 財報後第一天
BAC, 常客
COP，收盤財報
JPM,常客
QCOM, 收盤財報
LVS, 收盤財報
DELL, 最近下市傳聞多多
。。。。

可以看到，美股選擇權賭徒真多，除了常客，都是財報前或是‘有事’賭一把，等事後收拾（屍體或是金子就看個人功夫了。。）

本人也小賭一把，賣22c 買18p, FIO， 收盤後結果跌20%。明天最起碼不會被抬出去。

FIO 跌 20%