滑價的秘密補完計畫 程式改版(密碼不變 請更新) V1.1
本帖最後由 akqjt9 於 11-5-24 07:45 AM 編輯程式改版密碼不變
請各位重新下載
更新內容
1.TIMELOG.TXT 改為TIMELOG_YYYYMMDD.TXT 且修正每次創建新檔的BUG
(每日產生新的記錄檔，並保留以前的記錄檔。)
2.加入識別機制，避免數據被人變造。
3.程式碼優化
4.感謝A大一再提醒
本研究確有不週之處
修改使用說明
●[程式目的] 集合大家的智慧與力量，統計分析各家期貨公司報價訊號延遲的狀況，提供研究者參考。
●[注意事項]
1.本程式偵測文字檔變化。非文字訊號源，請自行將訊號轉寫入文字檔即可使用。
2.統計資料將寄至 coco.lin31@yahoo.com.tw，計畫截止後，資料通知研究者。
3.因報價訊號延遲的原因複雜，網路及個人電腦環境亦有部份影響，數據僅能作為參考，研究者不得外散佈或公開。 程式是偵測文字檔內容變化
格式件使用說明
幾乎所有程式交易的訊號源
都可以產生文字檔
有些如HTS很方便將字串 以FILEAPPEND 輸出文字檔
有些如EXCEL TC MC等.需要寫VBA 或指令轉出文字檔
MC產生文字檔的方法 請參看阿政的好文
http://www.yctseng.net/2011/05/multicharts.html 小弟對程式不懂{:4_186:} 本帖最後由 akqjt9 於 11-5-24 08:09 PM 編輯
不知道今天有沒有人執行並看到統計資料跳動?
我將傳送統計資料的門檻設為>2秒
200次才傳
今天沒收到信
有兩種可能
1.使用者訊號很優.延遲報價少於200次
2.還在試驗摸索中
有人可以聊聊嗎?
有需要改進的地方嗎?
程式更新V1.2
修正內容
1.程式優化.減少資源使用
2.降低傳送門檻.避免反淘汰. 密碼是?
我都是使用 API 中直接比對 Tick 的 time 與本地電腦的 system time (已安裝中華電信網路校時軟體).
我的群X當快市時, lag 會大於數十秒. 本帖最後由 akqjt9 於 11-5-24 09:52 PM 編輯
密碼在另一篇
滑價的秘密補完計畫裡
群益的API聽說是最好的資料源
快市慢數十秒
不會吧
不過我以前也認為自己的下單機很快
寫程式檢查後
才知道黑洞有多深 {:4_163:} {:4_163:} 感謝分享 何謂報價延遲? 如何定義? 衡量的單位是什麼？又如何正規劃不同的人、不同的電腦、不同的報價、不同的軟體？
上一篇大家提出了滿多的疑惑，還待您的解答。 本帖最後由 wldtw2008 於 11-5-24 11:34 PM 編輯
以下是您在上一篇所解釋的：
不需要全部的TICK
收到的TICK都有帶時間
將這時間與已校正的系統時間比
就知道有沒有延遲
漏的TICK不重要
由延遲的狀況就可以知道漏的多不多
也可盤後比對其交所資料估算漏了多少
啊，我懂了，您是以校正過的系統時間 減掉 報價軟體報價跳動時送來的時間戳記。
哈，那麼，您的這個測試大概僅能侷限再同一個券券商的同一個軟體上。因為不同軟體押上時間戳記的方法各不相同(打比方說，我不認為群益API時間戳記的取法與HTS時間戳記的取法會相同。如果拿來跟DDE比就差更遠了，DDE的時間、價格是不同欄位，沒有相關性的，DDE價格跳動時，DDE時間不一定會一起更新)。
以我個人的經驗，我都直接忽略報價軟體送來的時間戳記，因為根本不曉得那個時間戳記是誰押上的、怎麼押上的，那麼乾脆忽略算了。
不過在經過更仔細的推敲您的測試方式後，我發現您的方法還是有用。雖然各家廠商押上的時間戳記各自不同，但是精度應該是趨近的，也就我們的確是可以假設各家軟體押上的TICK時間戳記的差異是小於一秒內的。
在此架設之下，您的測試計劃就很合理了，您預設是當時間戳記與系統時間延遲差2秒時則紀錄。亦即此測試計劃是要抓出各報價軟體，每日LAG兩秒以上的報價延遲的次數。
您的測試方式，的確可以替我們釐清誰是市場上最混的報價提供商，我想報價延遲兩秒以上，應該是超混的劣等生了。
可惜的是，我更想知道誰是優等生，我想優等生、次優等生他們的差異可能是百毫秒，如上所說，您的測試結果是整數秒的，
那就就無法透過這個方法鑑別出來了(精度不夠了)。
不過我想這個測試計劃是能有效的揪出誰是在混日子的報價源，至少能讓我們避凶，那的確是很棒的貢獻了。
最後，希望這個測試計畫能繼續補完，朝著做出百毫秒精度來補完。加油！加油！ 本帖最後由 akqjt9 於 11-5-25 07:12 AM 編輯
穩定版 最後定稿請更新V2.0
{:4_140:}
找到解決方法
心終於可以放下了
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