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滑價的秘密補完計畫 程式改版(密碼不變 請更新) V1.1

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發表於 11-5-24 07:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 akqjt9 於 11-5-24 07:45 AM 編輯

程式改版  密碼不變
請各位重新下載
更新內容
1.TIMELOG.TXT 改為TIMELOG_YYYYMMDD.TXT    且修正每次創建新檔的BUG
  (每日產生新的記錄檔,並保留以前的記錄檔。)
2.加入識別機制,避免數據被人變造。
3.程式碼優化
4.感謝A大一再提醒
本研究確有不週之處
修改使用說明
●[程式目的] 集合大家的智慧與力量,統計分析各家期貨公司報價訊號延遲的狀況,提供研究者參考。
●[注意事項]
  1.本程式偵測文字檔變化。非文字訊號源,請自行將訊號轉寫入文字檔即可使用。
  2.統計資料將寄至 coco.lin31@yahoo.com.tw,計畫截止後,資料通知研究者。
  3.因報價訊號延遲的原因複雜,網路及個人電腦環境亦有部份影響,數據僅能作為參考,研究者不得外散佈或公開。

Detect_delay.rar

524.46 KB, 下載次數: 665

 樓主| 發表於 11-5-24 08:25 | 顯示全部樓層
程式是偵測文字檔內容變化
格式件使用說明
幾乎所有程式交易的訊號源
都可以產生文字檔
有些如HTS  很方便將字串 以FILEAPPEND 輸出文字檔
有些如EXCEL TC MC等.  需要寫VBA 或指令轉出文字檔

MC產生文字檔的方法 請參看阿政的好文
http://www.yctseng.net/2011/05/multicharts.html
發表於 11-5-24 19:11 | 顯示全部樓層
小弟對程式不懂
 樓主| 發表於 11-5-24 19:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akqjt9 於 11-5-24 08:09 PM 編輯

不知道今天有沒有人執行並看到統計資料跳動?
我將傳送統計資料的門檻設為>2秒
200次才傳

今天沒收到信
有兩種可能
1.使用者訊號很優.  延遲報價  少於  200次

2.還在試驗摸索中

有人可以聊聊嗎?
有需要改進的地方嗎?

程式更新  V1.2
修正內容
1.程式優化.減少資源使用
2.降低傳送門檻.避免反淘汰.

Detect_delay.rar

522.99 KB, 下載次數: 584

發表於 11-5-24 20:13 | 顯示全部樓層
密碼是?
我都是使用 API 中直接比對 Tick 的 time 與本地電腦的 system time (已安裝中華電信網路校時軟體).
我的群X當快市時, lag 會大於數十秒.
 樓主| 發表於 11-5-24 21:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akqjt9 於 11-5-24 09:52 PM 編輯

密碼在另一篇
滑價的秘密補完計畫裡

群益的API聽說是最好的資料源
快市慢數十秒
不會吧

不過我以前也認為自己的下單機很快
寫程式檢查後
才知道黑洞有多深
發表於 11-5-24 22:14 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 11-5-24 22:56 | 顯示全部樓層
何謂報價延遲? 如何定義? 衡量的單位是什麼?又如何正規劃不同的人、不同的電腦、不同的報價、不同的軟體?

上一篇大家提出了滿多的疑惑,還待您的解答。
發表於 11-5-24 23:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wldtw2008 於 11-5-24 11:34 PM 編輯

以下是您在上一篇所解釋的:
不需要全部的TICK
收到的TICK都有帶時間
將這時間與已校正的系統時間比
就知道有沒有延遲
漏的TICK不重要
由延遲的狀況就可以知道漏的多不多
也可盤後比對其交所資料估算漏了多少


啊,我懂了,您是以校正過的系統時間 減掉 報價軟體報價跳動時送來的時間戳記。

哈,那麼,您的這個測試大概僅能侷限再同一個券券商的同一個軟體上。因為不同軟體押上時間戳記的方法各不相同(打比方說,我不認為群益API時間戳記的取法與HTS時間戳記的取法會相同。如果拿來跟DDE比就差更遠了,DDE的時間、價格是不同欄位,沒有相關性的,DDE價格跳動時,DDE時間不一定會一起更新)。
以我個人的經驗,我都直接忽略報價軟體送來的時間戳記,因為根本不曉得那個時間戳記是誰押上的、怎麼押上的,那麼乾脆忽略算了。

不過在經過更仔細的推敲您的測試方式後,我發現您的方法還是有用。雖然各家廠商押上的時間戳記各自不同,但是精度應該是趨近的,也就我們的確是可以假設各家軟體押上的TICK時間戳記的差異是小於一秒內的。
在此架設之下,您的測試計劃就很合理了,您預設是當時間戳記與系統時間延遲差2秒時則紀錄。亦即此測試計劃是要抓出各報價軟體,每日LAG兩秒以上的報價延遲的次數。

您的測試方式,的確可以替我們釐清誰是市場上最混的報價提供商,我想報價延遲兩秒以上,應該是超混的劣等生了。
可惜的是,我更想知道誰是優等生,我想優等生、次優等生他們的差異可能是百毫秒,如上所說,您的測試結果是整數秒的,
那就就無法透過這個方法鑑別出來了(精度不夠了)。

不過我想這個測試計劃是能有效的揪出誰是在混日子的報價源,至少能讓我們避凶,那的確是很棒的貢獻了。

最後,希望這個測試計畫能繼續補完,朝著做出百毫秒精度來補完。加油!加油!
 樓主| 發表於 11-5-25 06:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 akqjt9 於 11-5-25 07:12 AM 編輯

穩定版 最後定稿  請更新  V2.0


找到解決方法
心終於可以放下了

Detect_delay.rar

522.99 KB, 下載次數: 600

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