【入門】程序化交易策略之二《順勢擺動》- 精簡的極致
本帖最後由 ape_lin 於 11-6-9 03:08 PM 編輯繼續開發精簡有效的交易策略
承上一篇文章，我們對於開發交易策略的思路及流程，可能有初步的了解，我們盡量不要用到分析、解盤之類的方式或用詞，只是把握住一些大方向，這些大方向主宰了成敗的關鍵，不牽涉到分析的原因，是這樣才不會局限大家觀盤的思路及視野，一張走勢圖每個人都會有不同切入角度及靈感，我相信大部分的人只要掌握關鍵，都可以開發出屬於自己 絲帶兒 Style 的交易模型。
策略的靈感來源
這個交易策略的靈感來自於，幾乎是最入門的交易方式，大家看看下面的圖可能會發笑，這種東西也敢拿出來，有老手可能在移動滑鼠準備要轉台了，哈.. .請看。
http://1.bp.blogspot.com/-OabgBTzbzuE/TfBfk6nAhwI/AAAAAAAAAe8/RkADQQtoTjg/s640/s1.jpg
這樣做真的能賺錢嗎？
交易模型的開發概念的基礎建立在，用 KD, Macd 的擺動作為操作的依據，這樣的交易模式能賺錢嗎？ 我們一步一步往下做，會開發出讓你驚訝的交易模型哦！
為了使源碼更加精簡 （或是懶） ，我們這個範例將使用 CCI（Comm Channel Index）這個指標，他跟 KD 很類似，差別在於 KD 超買超賣區是（20,80），而 CCI 則是（-100,100），如果你把 CCI 換成 KD，或是 Macd 也可以，既然指標可以被輕易取代，表示指標不是關鍵。
《林培勝-順勢擺動》概要
開發思路：
第一步買低賣高： 買進： 指標由下往上穿越超賣區，則買進。賣出： 相反的，指標由上往下穿越超賣區則賣出。
第二步順勢交易： 策略加上順勢的濾網，避免過於逆勢操作。
第三步靈活出場： 得寸進尺，保護我們的盈利。
測試商品：
中金所之滬深300股指期貨
數據時段：
2010/4/16上市開始至2011/2/28
K線週期：
45分鐘，期貨連續月
淨利：
445380RMB
平均每月收益：
40489RMB
最大策略虧損：
70140RMB
源程序文檔位置：
百匯文件-順勢擺動交易策略
滬深300股指回測報告：
《順勢擺動》策略回測績效報告
《第一步買低賣高》 新建一個交易信號名稱，在公式編輯器打入如下的程序：
if cci(14) cross above -100 then buy next bar at market;
if cci(14) cross under 100 then sellshort next bar at market;
完畢，就是以上兩行，中文意思是說：
如果CCI 從下往上穿越-100，則買進
如果CCI 在上面往下穿越100，則賣出
我們直接看看這樣的操作的結果如何，還有回測的績效報告：
http://3.bp.blogspot.com/-mDOEadA9OHY/TfBflTyqncI/AAAAAAAAAfA/82MUICiiM4Y/s640/s2.jpg
清楚的看見買賣進場出場點位，這是程序化交易所帶來的好處，視覺效果不錯，接下來看看報表，報表可以告訴我們更多的訊息。
http://4.bp.blogspot.com/-Uj85NtJC56M/TfBflkHagVI/AAAAAAAAAfE/GPSeBkjv2Wo/s640/s3.jpg
獲利情況還可以每個月的平均收益將近有二萬，可是交易風險報酬率好像不怎麼吸引人，咱們的錢都是流血流汗賺來的，不能接受！ 要想辦法改進。
《第二步順勢交易》 為了增加獲利減少損失，我們必須檢討分析一下，類似 KD，CCI，CMO 等上下擺動的指標，想要低買高賣，多少都有點兒逆勢進場的感覺，電視上的分析師都說了： 要順勢而為！。 老師的話總是要聽的，既然如此，我們就想辦法加入 『順勢』 這個元素吧。
所謂漲跌，要有一個參考點，每天盤中我們在談論漲跌，都是用昨天的收盤價，或是今天的開盤價位作為參考，我們才能說出現在漲了幾個點，或是漲了多少百分點，既然如此，我們就以當天的開盤價來作參考點，決定今天的趨勢吧，只要價格在開盤價 之上 ，就認定是 做多
，反之在開盤價 之下 ，就認定 做空 ，有了想法，接下來馬上修改我們的程序。
加上今日開盤價參考點的程序如下， 紅色 的部分是一段加入順勢元素的程序。
if close > OpenD(0) and cci(14) cross above -100 then buy next bar at market;
if close < OpenD(0) and cci(14) cross under 100 then sellshort next bar at market;
修改完成了，只有加上紅色那幾個字，中文意思是說：
如果 現在價格大於開盤價，而且 CCI從下往上穿越-100，則買進
如果 現在價格小於開盤價，而且 CCI在上面往下穿越100，則賣出
我們快點來看看這樣的操作的結果如何，下圖是調整後的回測績效報告：
http://3.bp.blogspot.com/-eljU0On0kWM/TfBfmGZbS9I/AAAAAAAAAfI/Dy5PyA4SnQw/s640/s4.jpg
運用順勢的力量果然有效，淨利從24 萬增加了50% 達到37 萬，每月平均收益3.1 萬，美中不足的是最大虧損還是十八萬，任然有進步的空間。
《第三步靈活出場》 這樣的風險報酬率當然不能滿足我們 貪婪的心 追求完美的個性，進場邏輯我們保持就這麼簡單，接下來能動腦筋的，只剩下出場了，出場的方法有許多，以後可以慢慢討論，這次我們用的是一個追踪止損的觀念，追踪止損比較貼切的說法是： 『得寸進尺』 ，你退一步我就進一步，我們來看看這樣做會有什麼效果。
看下圖，我們使用 Tradestation, Multicharts 自帶的出場訊號，並且使用默認的數值就好，做多跟做空的出場是分開的，LX（Long Exit） 意思是做多的出場，SX（Short Exit）是做空的出場。
http://4.bp.blogspot.com/-XP6z1wmdl-A/TfBfmtx3xRI/AAAAAAAAAfM/bFU90dTzAa8/s640/s5.jpg
加上平凡無奇的追踪止損，咱們來個得寸進尺，很神奇的是，加上去追踪止損之後的完整交易模型，虧損的程度大幅改善了，18 萬多的虧損減少到剩下 7 萬，減少 67% 的損失，而且淨利又再度增加了 20%，交易十個月的風險報酬率為 1:6，我們來看看報表吧，怎麼看都比前面好太多了。
http://1.bp.blogspot.com/-Js1EkD-RXOM/TfBfmw4vt4I/AAAAAAAAAfQ/GYM3eilhpq8/s640/s6.jpg
出場策略攸關整體交易策略的表現，獲利增加，虧損減少，提升了整體的優勢，再看看最有感覺的視覺化淨值曲線，美呆了真是。
http://3.bp.blogspot.com/-kjgSt8c1glg/TfBfndVTn6I/AAAAAAAAAfU/FaB0dsAYejc/s1600/s7.jpg
《結語》
簡單的三個要素，完成了我們的第二個適用於滬深300股指期貨的交易模型，從第一個到現在過程全紀錄，完全沒有用到很艱深的分析，並且沒有任何參數，指標跟出場的設定都是最大眾化的預設值，我相信各位絕對可以開發出比這二個好的交易模型。下一篇我們將討論 多策略 交易模型對我們所帶來的好處，這個絕對值得大家花時間研究。
數量化、程序化的交易模式，確實有某些方面的優勢，我相信在能人輩出的中國金融市場中，不管現在還是未來，絕對有很多高手在這個領域長期默默地盈利，希望你我都是其中的一位，2011/3/2 林培勝於廈門。
2011/3/6 更新上傳了三個階段的比較圖，各位可以觀察三個階段的差異：
http://3.bp.blogspot.com/-DrJUl5ipdvI/TfBfn6wOu2I/AAAAAAAAAfY/XRpYDuzZjoE/s640/s8.jpg
ape_lin讚啦~說的太好了有字又有圖~邏輯又清晰~{:4_113:} 感謝分享 ,這篇很讚 {:8_536:} 幫忙打廣告 ape 大發起的M群今年會辦一場大型網聚喔，一定要趕快搶位子。 搶位子喔 那需要拿板凳佔嗎 回復 5# Acer2266
想加入M群要怎麼加
要去哪搶位子
一頭霧水...{:4_93:} {:5_260:}{:5_260:}{:5_260:} 讚! {:4_113:}
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類似這樣的概念，可以延伸出很多很多的交易策略出來，如果判斷的細一點，常常可以做到“拉回買進”。 信號和圖和程式好像沒對應 繼續開發精簡有效的交易策略
承上一篇文章，我們對於開發交易策略的思路及流程，可能有初步的了解，我 ...
ape_lin 發表於 11-6-9 02:07 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
這是留倉的策略,若當充每天做可否示範
謝謝
大陸的人聽說都是當沖較多,以上的示範以留倉為主,萬一突發事件,請問有可否考慮在模型裡面?
謝謝 這是留倉的策略,若當充每天做可否示範
謝謝
大陸的人聽說都是當沖較多,以上的示範以留倉為主,萬一突 ...
brucewang 發表於 11-6-27 09:35 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
如果是 Multicharts, TS 在程式碼後面加上 SetExitOnClose; 就變成當沖了 (yes)...{:4_127:}
有留倉有風險，這個好像免不了，所以投資第一個要簽名的是“風險告知書”。
說到這個風險，我有很長一段時間用“組合回測最大策略虧損”當做是我的最大承受風險，也就是說，如果我的投資組合最大回撤 20 萬，那心理就認為大約 20 萬是我的最大風險。結果有一次看一篇討論說你的最大風險永遠是帳戶資金的 100%，忽然間恍然大悟........{:4_626:}
或許可以考慮用當沖來做策略, 可能績效沒哪麼好,但風險比較小
我想的 可能不符合版主的需求,我只是想看看當沖的策略在大陸期貨的績效
若有機會再請版主展示一下謝謝 謝謝版主的分享........... 推薦這篇!! 感謝分享喔!!!
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