回測過去卻都沒事這樣?
lingin1204 發表於 11-8-19 12:33 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
Hi
這個就是回測可怕的陷阱了
歷史資料(回測)的東西是死的，固定的
即時K線(價位)是活的，會跳動的
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慎之慎之~{:5_260:} ㄜ....我是想知道是否Zig Zag的問題,
都會發生在即時k線,
因為會計算到未知的未來k棒,
但回測過去卻都沒事嗎? ㄜ....我是想知道是否Zig Zag的問題,
都會發生在即時k線,
因為會計算到未知的未來k棒,
但回測過去卻都沒 ...
lingin1204 發表於 11-8-19 01:08 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif
大大用 amiBroker 跑一次 bar replay 應該就可以感覺到了
或是盤中即時觀察
即時的k線在跑的時候，行情是活的、跳動的
也就是說 zigzag 計算出來的 peak 可能是暫時的 peak
隨時都有被越過或跌破的可能
那這個可能發生時， peak 的位子就會改變
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上述看來，您可能覺得還好
但可怕的來了
這個 peak 可能是過了 n根k 之後才去往左邊的圖畫
所以就算想要做到相對的高低點
應該有比 zigzag 更好的選擇
既便是回測看起來很漂亮，實際觀察一下就可能明白了
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並不是要潑大大冷水
或許大大可以把zigzag 運用得很好也不一定
參考看看了 {:9_582:}{:9_580:} 恩恩~~感謝k大的詳細說明,
這問題真的會很頭痛,
這幾天想辦法看能不能解決好了... AB的說明有提到
ZIG
- zig-zag indicator Basic price pattern detection
(AFL 1.1)
SYNTAXzig(ARRAY, change )
RETURNS ARRAY
FUNCTIONCalculates the minimum % change Zig Zag indicator. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future - this means that you can get unrealistic results when back testing trading system using this indicator. This function is provided rather for pattern and trend recognition formulas.
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