非常實用的涵式 peak() , 可幫你抓出波峰

kilroy

是否問題都會發生在即時k棒,
回測過去卻都沒事這樣?
lingin1204 發表於 11-8-19 12:33 PM

   Hi
   這個就是回測可怕的陷阱了

   歷史資料(回測)的東西是死的，固定的

   即時K線(價位)是活的，會跳動的

---

   慎之慎之~

lingin1204

ㄜ....我是想知道是否Zig Zag  的問題,
都會發生在即時k線,
因為會計算到未知的未來k棒,
但回測過去卻都沒事嗎?

kilroy

ㄜ....我是想知道是否Zig Zag  的問題,
都會發生在即時k線,
因為會計算到未知的未來k棒,
但回測過去卻都沒 ...
lingin1204 發表於 11-8-19 01:08 PM

   大大用 amiBroker 跑一次 bar replay 應該就可以感覺到了

   或是盤中即時觀察

   即時的k線在跑的時候，行情是活的、跳動的

   也就是說 zigzag 計算出來的 peak 可能是暫時的 peak

   隨時都有被越過或跌破的可能

   那這個可能發生時， peak 的位子就會改變

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   上述看來，您可能覺得還好

   但可怕的來了

   這個 peak 可能是過了 n根k 之後才去往左邊的圖畫

   所以就算想要做到相對的高低點

   應該有比 zigzag 更好的選擇

   既便是回測看起來很漂亮，實際觀察一下就可能明白了

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   並不是要潑大大冷水

   或許大大可以把zigzag 運用得很好也不一定

   參考看看了

lingin1204

恩恩~~感謝k大的詳細說明,
這問題真的會很頭痛,
這幾天想辦法看能不能解決好了...

Sirius

AB的說明有提到

ZIG
- zig-zag indicator Basic price pattern detection
(AFL 1.1)

SYNTAX  zig(ARRAY, change )  
RETURNS ARRAY  
FUNCTION  Calculates the minimum % change Zig Zag indicator. Caveat: this function is based on Zig-Zag indicator and may look into the future - this means that you can get unrealistic results when back testing trading system using this indicator. This function is provided rather for pattern and trend recognition formulas.